Un sujet pour les commerçants. - page 116

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Stanislav Nikolaev #:

* Le testeur de stratégie ne donne pas de valeurs d'enchères d'autres paires. *

C'est quoi cette absurdité ? Le testeur de stratégie MetaTrader 5 n'a aucun problème pour obtenir les prix et les OHLC de n'importe quel autre symbole !

 
Stanislav Nikolaev la devise du dépôt (par exemple, l'euro) n'est pas impliquée dans la cotation (par exemple, AUD/NZD) ?
C'est-à-dire que le dépôt est en euros et que nous ouvrons une transaction d'achat sur la paire AUD/NZD avec une taille de lot de 1000 pips (à la dernière décimale). Comment savoir quelle sera la perte si nous clôturons sur le stop ?
Quel est l'algorithme de calcul ?

Essayez-le, puis faites un rapport

 TickSizeSymbol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
 TickValueSymbol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);

  ResultCurr=(StartPrice-FinishPrice)/TickSizeSymbol*TickValueSymbol*lot;
 
Stanislav Nikolaev #:
Comment savons-nous quelle sera la perte si nous clôturons sur le stop ?
Quel est l'algorithme de calcul ?

Avez-vous essayéOrderCalcProfit()?

 

Chers collègues, qu'est-ce que le "bruit blanc" sur les marchés ?

Je ne suis pas physicien. Expliquez-moi ça sur vos doigts.

P.s.

Peut-être que je n'ai pas formulé ma question clairement ? Désolé.

Mais.

S'il y a un "bruit blanc", alors en théorie il doit aussi y avoir un "bruit noir".

Quelle est la différence ? Et comment est-elle définie ?

 
Uladzimir Izerski #:

Chers collègues, qu'est-ce que le "bruit blanc" sur les marchés ?

Je ne suis pas physicien. Expliquez-moi ça sur vos doigts.

Le hasard uniforme, qui n'est pas exactement rose ou brun uniforme, permet de distinguer une sorte de spectre d'ondes.

Ça ne peut pas être noir, ce sera quelque chose de précis.
 
Valeriy Yastremskiy #:

aléatoire uniforme, pas tout à fait uniforme rose ou marron, c'est là où l'on peut distinguer une sorte de spectre de longueurs d'onde.

Le noir ne peut pas être, ce serait une chose certaine.

Il doit donc y avoir une analyse spectrale à travers un prisme de quelque chose ?

Qu'est-ce qu'un prisme dans une analyse de marché ?

P.s. encore.

Le hasard fait bien les choses ;

1. aléatoire

2. aléatoire

3. aléatoire

4. choisi au hasard

5. fait au hasard


Je n'ai pas trouvé l'intérêt de"aléatoirement aléatoire".

Oui, c'est déjà assez dur de ne pas être physicien.
 

Le bruit blanc est un processus stochastique dont le spectre est stationnaire et uniforme.

En conséquence, d'autres couleurs de bruit présentent une irrégularité, plus de détails ici :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0

Il convient également de noter que le marché est presque toujours un spectre non stationnaire (flou, chatoyant).

Et avec une structure de volatilité prononcée à certaines échelles.

Pour une plongée plus profonde, nous vous recommandons le deuxième livre d'Edgar Peters (disponible en traduction russe).

La couleur du bruit est importante pour les soi-disant effets Joseph (joli nom, oui) et autres.

Voici un bref synopsis: https://baguzin.ru/wp/edgar-peters-fraktalnyj-analiz-fina/

En fait, ce que Peters a montré, ce sont les différences dans la nature des différents marchés et comment le marché des devises est différent.


P.S. J'allais faire une blague - dessiner une image sur le capital de 10 $, mais bon, plus tard 😁.

 

En forex, toute couleur de vague est bleue

Ceci est jugé objectivement par les amateurs de vagues locaux :-)

 
Des ondes chamaniques on passe aux ondelettes, il y a beaucoup de non labouré, il est même trivial de faire une banque d'ondelettes typiques et de les combiner pour suivre les avancées, c'est comme une recherche de motif qui a été discuté ici sur le forum, mais très probablement les statistiques des avancées seront instables, Et l'idée principale est de passer d'un état moins probable à un état plus probable du système. Théoriquement, nous pouvons utiliser des probabilités conditionnelles et observer différentes échelles et longueurs, et il est fort probable que nous en arrivions toujours à l'idée de réversion/renversement ou de capture d'impulsion.
 
transcendreamer #:

Le bruit blanc est un processus stochastique dont le spectre est stationnaire et uniforme.

...


P.S. J'allais faire une blague - dessiner une image sur le capital de 10 $, mais ok, plus tard 😁.

Si vous n'avez pas assez des vôtres, vous pouvez étudier les pensées des autres à l'infini).

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Regardez quel noble gentleman vous êtes, vous n'avez pas dessiné une caricature).

Je vous donne 10-50 $ si vous n'avez pas le vôtre, et répétez le résultat avec 100 transactions en public. Le ferez-vous ? Je vais sortir d'ici en disgrâce pour toujours.

Si tu ne le fais pas. Alors vous êtes une tattletale).

Je me fiche de savoir combien tu peux gagner avec un processus aléatoire.

Vous ne pouvez le prouver qu'avec vos résultats réels et montrer à tous ce dont vous êtes capable.

Les messieurs ne se fient plus aux mots).

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Merci pour les liens. Si ce n'est pas pour moi, elles seront utiles à d'autres.

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