De la théorie à la pratique - page 768
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Et si vous ajoutez un filtre de type fréquence cardiaque ?
Disons qu'un tic est un battement de cœur, à chaque tic, nous devons calculer la fréquence cardiaque pendant un temps fixe t - généralement une minute.
Ensuite, nous calculons la fréquence cardiaque moyenne de l'échantillon.
Entrez une transaction si la fréquence cardiaque actuelle < moyenne (ou peut-être l'inverse, qui sait).
Et si vous ajoutez un filtre de type fréquence cardiaque ?
Disons qu'un tic est un battement de cœur, à chaque tic, nous devons calculer la fréquence cardiaque pendant un temps fixe t - généralement une minute.
Ensuite, nous calculons la fréquence cardiaque moyenne de l'échantillon.
Entrer une transaction si la fréquence cardiaque actuelle < moyenne (ou peut-être vice versa, qui sait).
Je me demande qui a un battement de cœur comme ça ?)
Et si vous ajoutez un filtre de type fréquence cardiaque ?
Disons qu'un tic est un battement de cœur, à chaque tic, nous devons calculer la fréquence cardiaque pendant un temps fixe t - généralement une minute.
Comptez ensuite la fréquence cardiaque moyenne sur l'échantillon.
Pour entrer dans une transaction si l'impulsion actuelle est < à la moyenne (ou peut-être vice versa, qui sait).
Vos mesures et celles de A_K2 sont mauvaises en ce sens que lorsque vous comptez quelque chose, c'est déjà terminé. A_K2 est plus problématique car il compte pour 24 heures. Toute statistique est une histoire sur le passé, mais dès que nous entrons dans une transaction, l'histoire sur le futur commence). Eh bien, afin d'entrer dans une transaction, il serait bon d'estimer au moins le présent, mais pas le passé. Même les déterministes obstinés le pensaient et partaient de l'état actuel.
Je me demande qui a un battement de cœur comme ça ?)
quelque chose ne va pas avec le sujet... le flux d'idées s'est-il tari et s'est-il écrasé dans la grisaille de l'existence ?
J'ai besoin d'ajouter du carburant à ce foyer :-)
Si, après avoir examiné les statistiques sur de grandes périodes, nous arrivons à la conclusion que la distribution est presque exactement XXX, et que, d'autre part, il est certain que le flux n'est pas tout à fait aléatoire, il est alors nécessaire de capter les fluctuations.
C'est-à-dire que vous pouvez prendre un flux de tic, un échantillon en 1 temps, un échantillon en 3 ... un échantillon en N et si une caractéristique change excessivement et de la même manière nous avons l'honneur de dire "ça peut exploser". :-) seuls les échantillons devraient être limités à des échantillons indépendants et mutuellement simples, pour garder à l'esprit que des corrélations jusqu'à 3, maximum jusqu'à 5 bars/types peuvent être tracées.
Nous obtiendrons un mélange de "Hearst" + A_K , mais il est proche de la vérité - le marché se comporte de manière anormale avant le "bang".
il y a un problème avec le sujet...
nous pouvons prendre un flux de tic-tac, un échantillon en 1 temps, un échantillon en 3... un échantillon en N et si une caractéristique change excessivement et uniformément en eux, nous avons l'honneur de déclarer que "c'est sur le point d'exploser". :-) seuls les échantillons devraient être limités à des échantillons indépendants et mutuellement simples, pour garder à l'esprit que des corrélations jusqu'à 3, maximum jusqu'à 5 bars/types peuvent être tracées.
Vous obtenez un mélange de Hearst + A_K , mais c'est proche de la vérité - le marché se comporte de manière anormale avant qu'il ne "saute".
Elle s'est légitimement asséchée, car elle est tombée sur une pierre philosophale : le paramètre de mémoire de processus et ses conditions d'utilisation (la table d'applicabilité).
Sans cette clé de guérison, tout est absurde, mais avec elle, toutes les stratégies fonctionnent.
Encore une fois, le maximum que j'ai trouvé personnellement est l'excès de la distribution actuelle des tics.
Je le regarde travailler avec mon TS. J'ai eu +8% en 2 jours. Voyons ce qui se passe ensuite...
Dans le temps (hmmm... et cela ne fait qu'un an - comme une éternité...), je cassais littéralement le sol avec mes pieds, en dansant le Kamarinsky avec des profits si effrénés que j'ai maintenant sur mon signal de démonstration de test...
Et maintenant - l'attente mélancolique et anxieuse : que se passera-t-il demain ? Et dans un mois ? Ugh...
Eh bien, continuons à regarder.
Il sera intéressant, bien sûr, si nous parvenons (comme Dirac a découvert le positron à la pointe de son stylo), en utilisant les mathématiques, à calculer le graal. Ceux qui n'aiment pas patauger dans le labyrinthe mathématique peuvent prendre l'indicateur du jeu standard MT4 et l'utiliser pour obtenir un signal afin de créer, par exemple, un tel conseiller expert :
Test du 22.11.17 au 22.11.18
Ceci est bien sûr intéressant, si nous parvenons (comme Dirac qui a découvert le positron à la pointe de son stylo) à calculer le graal à l'aide des mathématiques. Eh bien, ceux qui n'aiment pas patauger dans le labyrinthe mathématique, peuvent prendre l'indicateur du jeu standard MT4 et l'utiliser pour obtenir un signal pour faire, par exemple, un tel conseiller expert :
Test du 22.11.17 au 22.11.18
En fait, le même revenu avec le même dépôt et le même spread à la volatilité intraday actuelle .
et lorsqu'on travaille avec un seul lot sur une tendance, peut et doit être obtenu non pas en un an, mais en un ou deux jours,
Et pas pour près d'un demi-millier de transactions, mais dix fois moins (pas plus de 40-45).
En fait, le même revenu avec le même dépôt et le même spread avec la volatilité intraday actuelle .
Et lorsqu'on travaille avec un seul lot sur la tendance, on peut et on doit l'obtenir non pas en un an, mais en un ou deux jours,
Et pas pour près d'un demi-millier de transactions, mais dix fois moins (pas plus de 40-45).
Rêves, rêves, où est ta douceur ? Vous pouvez gagner, et vous pouvez perdre. Ce n'est pas l'opportunité potentielle qui est importante, mais le fait que le conseiller expert fonctionne avec le bénéfice et un drawdown acceptable sur un long intervalle. Si vous apprenez à choisir ces 1-2 jours pour de tels profits et à éliminer les jours où il y a une perte, alors je vous tire mon chapeau).
Rêves, rêves, où est ta douceur ? Vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Ce n'est pas l'opportunité potentielle qui est importante, c'est le fait que sur un long intervalle le conseiller expert fonctionne avec profit. Si vous apprenez à choisir ces 1-2 jours pour un tel profit et à éliminer les jours où il y a une perte, alors je vous tire mon chapeau).
Je vous tire mon chapeau pour savoir ce qu'il faut faire et pour être tout à fait capable de le faire.