De la théorie à la pratique - page 242
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Alexey, si vous avez examiné le travail de Shelepin, pouvez-vous expliquer la signification du paramètre C ? Est-ce une constante ?
Dans d'autres ouvrages des mêmes auteurs, j'ai vu des informations contradictoires :
1. Le paramètre lui-même n'a aucune signification, seule la valeur de C/lambda est définie comme la fréquence de saut.
2. Le paramètre C est une constante, par analogie avec la vitesse de la lumière dans le vide.
Maintenant, j'imagine que C est une constante, = 0,0001, mais j'en doute...
À mon avis, il s'agit toujours d'un paramètre calculé et il est différent pour les différentes paires de devises.
Si, à votre guise, vous y jetez un coup d'œil et donnez votre avis, je vous en serai extrêmement reconnaissant.
Pour la première fois, l'effet de battement des électrons relativistes a été "découvert" analytiquement par Schrödinger et, plus tard, a été pris en compte par W. Pauli et Dirac. Sur le plan analytique, on le trouve tout simplement, par exemple, dans I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. De cette gigue relativiste déjà des effets similaires à la diffusion, c'est-à-dire apparaît une description analytique similaire des phénomènes. Je n'ai pas lu Shelepin, mais il décrit quelque chose de similaire.
Je ne pense pas qu'il soit approprié de décrire le marché au moyen de ces équations, mais c'est mon opinion.
Je pense qu'il faut simplement étudier directement le marché sur le plan statistique et trouver les schémas statistiques qui le caractérisent, qui ne doivent être modélisés analytiquement qu'ensuite (il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs).
Il n'y a rien à penser. Dans le livre de Shelepin, C est une constante = vitesse de la lumière dans le vide. Si nous quantifions les équations relativistes, alors à l'échelle de la longueur d'onde de Planck, il apparaît comme un effet de frémissement relativiste de l'électron, c'est-à-dire que l'électron semble se déplacer par petits sauts chaotiques à la vitesse de la lumière.
Pour la première fois, l'effet de battement des électrons relativistes a été "découvert" analytiquement par Schrödinger, puis étudié par W. Pauli et Dirac. Sur le plan analytique, on le trouve tout simplement, par exemple, dans I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. De cette gigue relativiste déjà des effets similaires à la diffusion, c'est-à-dire apparaît une description analytique similaire des phénomènes. Je n'ai pas lu Shelepin, mais il décrit quelque chose de similaire.
Je ne pense pas qu'il soit approprié de décrire le marché au moyen de ces équations, mais c'est mon opinion.
Je pense qu'il faut simplement étudier directement le marché sur le plan statistique et trouver exactement les régularités statistiques qui le caractérisent, qui ne doivent être modélisées analytiquement qu'ensuite (il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs).
Je suis tout à fait d'accord.
Maintenant, divisez cette vitesse par le lambda négatif, bien.....
nous devrons cracher sur la formule - la charge s'avérera être sans signification
Mais si on y met le sens, la barrière ne sera pas franchie, la particule rebondira vers le lambda négatif et perdra la vitesse de la lumière, mais est-ce possible... ?
Au maximum des minima.)) Le niveau est généralement un plat, et on ne sait pas où il va aller ensuite. Et sur max-minas vous savez - dans la direction opposée).
Je l'ai confirmé pendant la journée, et après avoir souffert un peu avec, je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas tout à fait...
ne fonctionne pas !
avec cette approche, c'est soit des profits dérisoires, soit des livantos.
J'essaierai de faire des bénéfices, même s'ils essaient de cacher la ligne.
Tout à fait d'accord.
Maintenant, divisez cette vitesse par le lambda négatif, bien et....
Il faut cracher sur la formule - c'est un désordre, c'est une évidence.
Mais si on y met le sens, la barrière ne passera pas, la particule rebondira en lambda (négatif) et perdra la vitesse de la lumière, mais est-ce possible... ?
C'est moi personnellement qui donne un sens un peu différent à lambda. Et Shelepins lambda est la moyenne des pics et c'est positif. Il n'y a pas besoin de faire la fine bouche. Ils ont raison.
Il n'y a rien à penser. Dans le livre de Shelepin, C est une constante = vitesse de la lumière dans le vide. Si nous quantifions les équations relativistes, alors à l'échelle de la longueur d'onde de Planck, il apparaît comme un effet de frémissement relativiste de l'électron, c'est-à-dire que l'électron semble se déplacer par petits sauts chaotiques à la vitesse de la lumière.
Pour la première fois, l'effet de battement des électrons relativistes a été "découvert" analytiquement par Schrödinger, puis étudié par W. Pauli et Dirac. Sur le plan analytique, on le trouve tout simplement, par exemple, dans I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. De cette gigue relativiste déjà des effets similaires à la diffusion, c'est-à-dire apparaît une description analytique similaire des phénomènes. Je n'ai pas lu Shelepin, mais il décrit quelque chose de similaire.
Je ne pense pas qu'il soit approprié de décrire le marché au moyen de ces équations, mais c'est mon opinion.
Je pense qu'il faut simplement étudier directement le marché sur le plan statistique et trouver exactement les régularités statistiques qui le caractérisent, qui ne doivent être modélisées analytiquement qu'ensuite (il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs).
Merci !
Je vous assure que de tous les modèles que j'ai examinés pour les processus de mouvement brownien, celui-ci décrit le marché avec le plus de précision. Eh bien, je suis juste expérimentalement convaincu de cela. Et les densités de probabilité- le produit de l'exposant sur la fonction de Bessel et le calcul de la variance, etc. Je n'ai que légèrement modifié les formules, en donnant aux paramètres physiques un sens commercial. La constante C a été "reprise", il ne s'agit certainement pas de la vitesse de la lumière ici... etc.
J'ai passé en revue de TRES nombreux modèles, seul celui-ci fonctionne.
Et les doutes sur C étaient et sont encore parce que j'ai exactement "ajusté" sa signification. Depuis le lycée, je pense que l'adaptation à la bonne réponse est la mauvaise solution. Eh bien, laissez-le être ce qu'il est.Bonjour, tout le monde. Je suis intéressé par ce sujet, pendant un certain temps j'ai moi-même essayé de traduire les lois des statistiques et de la prédiction des séries temporelles à l'évolution des prix, mais dans ce sujet je suis également intéressé par le volume de la discussion - pendant 3,5 mois 2400 messages. Avez-vous réussi à mettre la théorie en pratique et à gagner quelque chose ? Ou bien les déclarations théoriques sont-elles seulement en croissance exponentielle jusqu'à présent ?
Jusqu'à présent, c'est tout pour un mois et demi.
Il n'est pas nécessaire de lire tout ce qui se trouve dans ce fil, bien sûr. Surtout les livres d'Orlov, de Shelepin et certains postes sélectifs.
Il est nécessaire de mettre de l'ordre dans la branche, mais il n'y a pas de temps - de l'argent à gagner.
Je suis sûr qu'avec le temps, quelqu'un viendra qui formalisera tout et écrira un bon article, alors que tous les autres articles de ce forum peuvent être jetés.
Jusqu'à présent, tout va bien en un mois et demi.
Merci aux gentils modérateurs de Bains - cela nous fait gagner beaucoup de temps. Continuez à faire du bon travail)
Puisque j'ai demandé les statistiques moi-même, je ne peux pas m'empêcher d'écrire :)
En gros, un bon début pour un automatique complet. Fortement similaire (PF etc) aux résultats commerciaux de Bollinger (ce qui n'est pas surprenant).
Le problème, c'est que la moyenne des plus est nettement inférieure à celle des moins - un signe évident de chevauchement des pertes (je comprends donc que le trading se fasse sans stops).
Cependant, pour obtenir de meilleures statistiques, il serait préférable de l'essayer pendant six mois pour être sûr.
À des fins d'euphorie, imaginez, Alexandre, que le début des tests se situe au 34e trade du graphique ou, Dieu nous en préserve, au 15e trade. À ce stade, (le père du test) aura des doutes quant à l'adéquation.
Imaginez maintenant qu'un tel état de "marché" (comme au milieu et à la fin) se répète, voire s'aggrave.
Cela s'appelle "se laisser berner par le hasard". Sans le test de l'histoire - ce n'est pas une approche scientifique (pour les algo-systèmes, bien sûr) . C'est là que vous auriez dû commencer. Et ne dites pas qu'on ne vous en a pas proposé.
Et donc, dans l'ensemble, jusqu'ici, tout va bien))
IMHO, bien sûr.
Merci aux gentils modérateurs de Bains - cela nous fait gagner beaucoup de temps. Continuez à faire du bon travail)
Puisque j'ai demandé les statistiques moi-même, je ne peux pas m'empêcher d'écrire :)
En gros, un bon début pour un automatique complet. Fortement similaire (PF etc) aux résultats commerciaux de Bollinger (ce qui n'est pas surprenant).
Le problème, c'est que la moyenne des plus est nettement inférieure à celle des moins - un signe évident de chevauchement des pertes (je comprends donc que le trading se fasse sans stops).
Cependant, pour obtenir de bonnes statistiques, je devrais le tester pendant six mois, pour être sûr.
À des fins d'euphorie, imaginez, Alexandre, que le début des tests se situe au 34e degré de la carte, ou, Dieu nous en préserve, au 15e degré. Ensuite, les doutes apparaîtraient (les doutes du testeur) - en matière d'adéquation.
Imaginez maintenant qu'un tel état de "marché" (comme au milieu et à la fin) se répète, voire s'aggrave.
C'est ce qu'on appelle "se faire avoir par le hasard". Sans test historique - ce n'est pas une approche scientifique (pour les systèmes algo bien sûr) . C'est là que vous auriez dû commencer. Et ne dites pas qu'on ne vous en a pas proposé.
Et donc, dans l'ensemble, tout se passe bien jusqu'à présent;))
IMHO, bien sûr.
Il n'y a pas beaucoup d'euphorie non plus.
Je suis intéressé à vérifier l'histoire moi-même. Je vais probablement publier une tâche indépendante bientôt. Il est nécessaire de convertir l'archive des tics dans la série requise. Modifiez-la un peu avec un exposant :)) Dites-moi ce que vous voulez, mais il est nécessaire de lire les données des tics par intervalles exponentiels. Le temps est la pierre angulaire de cette tâche. Un deltaT-->0 égal entre les observations fonctionne, mais pas si bien. D'une manière générale, je comprends maintenant vraiment que le marché est une tâche très peu triviale. Vous devez être vous-même dans ce continuum espace-temps non linéaire...
J'ai déjà écrit. Je ne travaille pas par OnTick, mais par OnTimer = 300 ms.
Je ne sais pas si c'est une erreur ou non dans MQL, mais il arrive très rarement que plusieurs transactions soient ouvertes, malgré la condition stricte de OrdersTotal()=0.
C'est une chose très désagréable. C'est pourquoi j'adhère très strictement au MoneyManagement et je prends mon temps pour passer à des lots plus importants.
Si, selon la stratégie, il n'y a qu'une seule transaction ouverte à la fois, il est peut-être nécessaire de se battre pour l'obtenir.
La première chose qui vient à l'esprit est d'accrocher la variable globale terminal lors du démarrage du handler OnTImer dans l'état "Expert Advisor is working", et donc, avant de l'accrocher dans le même handler, de vérifier si elle est déjà accrochée. Si c'est le cas, ne traitez rien. Les transactions doivent être ouvertes avec des OrderSend synchrones, car les asynchrones peuvent ouvrir autant qu'ils veulent.
C'est tout "si par stratégie, à un moment donné, il ne peut y avoir qu'un seul accord ouvert".
Ou nous pouvons supposer que la stratégie permet plus d'une transaction ouverte simultanément. Mais décidez-vous !