Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 17
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Le NS n'est rien de plus qu'un algorithme de lissage, et il est complètement noir et mal contrôlé. La NS ne résout pas le problème de la stabilité du modèle, qui est l'élément principal. De nombreuses étapes sont nécessaires pour obtenir un modèle stable (ou du moins l'estimer) (voir mon article). C'est comme la construction d'un bâtiment : il faut d'abord bien creuser, puis poser les fondations, puis les murs, etc. Vous corrigez et corrigez le modèle, et à la fin il s'avère que la base n'est pas assez bonne pour le résultat. Il s'agit d'un processus. C'est pourquoi votre "clairement... Désolé", qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai des modèles avec une erreur de prédiction allant jusqu'à 10 pips. Mais une gamme très étroite d'idées de formulation de modèles. EViews (ainsi que d'autres progiciels) est une boîte à outils, et une énorme boîte à outils, mais il ne s'agit pas d'un constructeur de modèle économétrique classique. Un type ici a construit un modèle économétrique sensible et est devenu un lauréat du prix Nobel.
Non, pourquoi... vous pouvez utiliser le NS de la manière que vous voulez... et comme une recherche de modèles etc... concernant la stabilité du modèle - je suis d'accord...
ok - désolé - s'applique - voudrait voir le modèle de prévision... Puis-je donner une prédiction à ma discrétion pour la prochaine étape ?
Si oui, quel TF est préférable ?
faa1947 et avtomat la conversation se déroule un peu nerveusement...n'attaquons pas les uns les autres....
Je suis très intéressé de voir les prévisions de faa1947.
La première chose à faire est de trouver une fonction R-market qui puisse initialement traiter les ondes sinusoïdales artificielles et/ou leurs sommes que vous avez spécifiées. Suggérer des variantes de la fonction R. Je possède une de ses variantes, donnez-moi une sinusoïde de n'importe quelle complexité - nous la décrirons avec une précision satisfaisante (jusqu'à 10%).
Un ensemble de spectres à partir desquels vous obtenez des ondes sinusoïdales et que vous voulez étendre dans le futur au moins jusqu'à l'an 3000 n'est stationnaire que dans la zone donnée, au-delà il flottera (et vous le savez vous-même).
Non, ce que je veux dire, c'est que nous avons déjà des ondes sinusoïdales... elles ne sont extraites de nulle part... pourquoi les extraire - les obtenir de quelque part... juste au départ les adapter un peu au marché... mais j'ai dit cela - comme une option... en fait, elles ne m'intéressent pas... car elles ne fonctionneront pas...
Voici un ensemble de changements successifs de valeurs - une onde sinusoïdale de toute complexité. Vous pouvez additionner les valeurs et obtenir une tendance. Décrivez-le.
clair- désolé - s'applique - aimerait voir une prédiction du modèle... puis-je donner à ma discrétion la fin des devis pour l'étape suivante dont vous donnerez la prédiction ?Si oui, quel TF est préférable ?
Cela n'a pas d'importance pour la démonstration - H1, H4, D1. Mais quel modèle prendre ? Par exemple,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
ou
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
où NR est le filtre de Hendrick-Prescott
Quel est le nombre de bougies ?
Formulez-la et je posterai le résultat.
Pour les besoins de la démonstration, cela n'a pas d'importance - H1, H4, D1. Mais quel modèle prendre ? Par exemple,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
ou
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
où NR est le filtre de Hendrick-Prescott
Quel est le nombre de bougies ?
Formulez-la et je posterai le résultat.
Eh bien alors, celui qui est le plus pratique.... il est important que les sections soient plus complexes...
comme sur la capture d'écran par exemple - essayez de prédire le déclin...
plusieurs sections de préférence - si cela ne prend pas trop de temps... et si vous êtes disposé...
on peut le faire demain... il n'y a pas d'urgence...
Eh bien, comme vous voulez .... L'essentiel est de rendre les intrigues plus difficiles...
comme dans la capture d'écran par exemple - essayez de prédire la chute...
quelques sections de préférence - si cela ne prend pas trop de temps... et si vous êtes prêt...
on peut le faire demain... il n'y a pas d'urgence...
Permettez-moi également, à titre de comparaison, de montrer les résultats de quelques-uns de mes modèles. Dites-moi quel genre d'outil c'est, TF.
Eh bien alors, celui qui est le plus pratique .... L'essentiel est de rendre les intrigues plus difficiles...
comme dans la capture d'écran par exemple - essayez de prédire la chute...
quelques sections de préférence - si cela ne prend pas trop de temps... et si vous êtes prêt...
on peut le faire demain... il n'y a pas d'urgence...
Commençons.
Je pense que vous devriez commencer à faire des prévisions avec des chandeliers simples - il y en a beaucoup et il y a du profit parmi eux, mais les chandeliers uniques, le genre que vous voulez, sont une aberration et devraient être supprimés. Néanmoins, essayons.
Formulons un modèle (c'est là que le chien est enterré). Je vais le prendre dans l'article :
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(-1) + C(2)*D(EURUSD_HP(-1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(-2))
c'est-à-dire que nous prenons le lissage de Hodrick-Prescott et deux valeurs du résidu entre le lissage et la cotation.
La bougie que vous avez spécifiée est 2011.09.21 16:00
Nous prenons l'intervalle de 137 bougies de 2011.08.22 00:00 pour estimer le modèle
Obtenez les devis sous forme de tableau. Début de l'intervalle :
Fin de l'intervalle :
Graphique :
Pour extraire une composante régulière, nous lissons la cote initiale en utilisant un filtre HP avec la dalle 10 :
Estimons le modèle :
Variable Coefficient Std. Erreur t-Statistique Prob.
HP(-1) 0,999640 0,000195 5132,513 0,0000
D_HP(-1) -0,058770 0,097616 -0,602049 0,5482
D_HP(-2) -0,426574 0,097682 -4,366958 0,0000
R-carré 0.990507 Var moyenne dépendante 1.407233
R-carré ajusté 0.990363 S.D. dependent var 0.032459
S.E. de régression 0.003186 Critère d'info d'Akaike -8.637831
Somme des carrés des résidus 0,001340 Critère de Schwarz -8,573269
Log-vraisemblance 586.0536 Critère de Hannan-Quinn. -8.611595
Durbin-Watson stat 1.557580.
La suite peut être sautée car la probabilité que le coefficient à D_HP(-1) soit égal à zéro est de 54,82%.
Le modèle utilisé n'est pas assez bon. Vous ne devez pas vous fier aux prévisions de ce modèle.
Je vous donne le résultat juste pour voir à quoi ça ressemble :
D'après le tableau, la prévision pour la bougie d'intérêt est 1.368504 - ce qui est très loin de la réalité.
Encore une fois. On ne peut pas se fier à cette prédiction car mon modèle n'a pas passé le test.
Veuillez me donner des suggestions pour le modèle, je ferai les calculs. Nous devons vérifier tous les chandeliers de la parcelle.
Encore une fois. Cette prédiction n'est pas fiable car mon modèle n'a pas été testé.
Merci, c'est intéressant... mais la question est de savoir pourquoi Hedrick et pas MA par exemple ? ou SSA...
et dans quelle mesure le score dépend-il du nombre d'échantillons de test ? c'est-à-dire 137 maintenant et si vous prenez 2000 par exemple... c'est-à-dire qu'il s'agit de s'ajuster à la dernière dynamique de la paire... ou pas ?
Les états des relais sont clairs d'après les figures ci-dessus.
Il convient également de noter que la décision finale est prise en tenant compte de l'ancien TF Daily - les mouvements doivent être en phase.