De la théorie à la pratique - page 167
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Yuri, créez un vrai signal, si possible.
Je n'en ai pas besoin. Je ne discute pas du réel n'importe où, et je ne suis pas intéressé par celui des autres non plus.
ZS Pour un signal sur les futures, il n'y a pas assez de liquidités et le système s'arrête de fonctionner. C'est vrai, d'ailleurs.
Néanmoins, mes amis, le bénéfice de cette semaine =+10% et aurait été plus important sans cette tendance disgracieuse. Je vais essayer d'appliquer Hearst pour le définir.
Tout d'abord (afin de ne pas éteindre les ardeurs), tout ce qui est écrit sur le forum doit être lu comme "à mon humble avis" IMHO.
Deuxièmement, il y avait déjà un tel précédent, même dans les compétitions qui ont accueilli MQ, a enquêté pour savoir si le résultat est aléatoire lors des championnats, et ensuite MQ a introduit un régime strict pour empêcher un participant de créer plusieurs comptes.
L'essence du problème est le théorème dummy : dans tout segment de marché limité, il est possible de trouver un tel ensemble d'intersection de dummy que leurs signaux donneront des bénéfices.
Comme d'habitude, il est sélectionné rétroactivement, c'est pourquoi les exécutions de test des EA (EAs) à haut degré de liberté sont traitées de manière incorrecte.
Personnellement, lorsque j'ai commencé à étudier MQL et pour le vérifier, j'ai créé un scoop qui ouvre des transactions de manière aléatoire, puis j'ai fixé le paramètre d'initialisation dans le testeur et j'ai trouvé srand(X) lorsque le scoop a négocié avec profit. Il est clair que seule l'optimisation.
Dans l'espoir que certains des jeux de paramètres fonctionnent, nous avons essayé des hiboux avec différents paramètres.
Vous risquez de rencontrer le même problème, le caractère aléatoire du résultat. Il se trouve que les paramètres du système sont adaptés de manière aléatoire à une section donnée (encore une fois, il s'agit d'une mise en garde et non d'une critique).
Surtout ce problème se pose souvent en raison de l'insuffisance des données, par exemple comme avec les ticks, donc j'ai méthodiquement conseillé de passer à des minutes, ils sont, après tout, pour 6 ans, une sorte de statistiques.
A propos de la tendance/float et de leur séparation. Il y a un bon dessin animé. Sur le(s) marché(s), c'est à peu près la même bêtise, il faut voir quelque chose, un tout. .
Néanmoins, mes amis, le bénéfice de cette semaine =+10% et aurait été plus important sans cette tendance disgracieuse. Je vais essayer d'appliquer Hearst pour le déterminer.
Hearst est à la traîne
Vous avez besoin de probabilités stables de transitions (ou de probabilités de transitions stables ?) d'un état à un autre, et où les obtenir... :)Hearst est à la traîne.
J'ai besoin de probabilités stables de transitions (ou de probabilités de transitions stables ?) d'un état à un autre, mais où les trouver ? :)Oui, Hearst ne convient pas. En tout cas, dans mon cas, il ne voit rien du tout. Peut-être que je fais un mauvais calcul. Les différentes sources ont des méthodes différentes.
Oui, Hearst ne convient pas. Au moins avec moi, il ne voit rien du tout. Peut-être que je calcule mal. Les différentes sources ont des méthodes différentes.
https://www.mql5.com/ru/articles/2930
Il y a eu une discussion ici dans les commentaires, SanSanych n'a pas aimé comme d'habitude, il a écrit sur d'"autres" méthodes :)
Oui, Hearst ne convient pas. Au moins avec moi, il ne voit rien du tout. Peut-être que je calcule mal. Les différentes sources ont des méthodes différentes.
J'ai écrit plus haut (Avez-vous lu ?) - Une méthode classique ne convient pas, car elle nécessite une grande quantité de données (2-4 mille points). Nous obtenons "la température moyenne de l'hôpital" - lorsque le marché est passé par toutes les phases possibles (et la tendance et le fdat et le SB), et nous les avons mélangées.
Il existe des algorithmes permettant un calcul "rapide" - il faut environ 16 points. Dans ce cas, la précision est acceptable.
Je ne prétends pas que Hurst soit la panacée, mais, à mon avis, cela vaut la peine d'essayer. Si tu le veux.
J'ai écrit plus haut (avez-vous lu ?)) - la méthode classique n'est pas adaptée car elle nécessite une grande quantité de données (2-4 mille points). Nous obtenons une "température moyenne de l'hôpital" - lorsque le marché est passé par toutes les phases possibles (à la fois tendance, fdat et SB), et que nous les avons mélangées.
Il existe des algorithmes de calcul "rapides" - 16 points environ sont nécessaires. En même temps, la précision est acceptable.
Je ne prétends pas que Hurst soit la panacée, mais, à mon avis, cela vaut la peine d'essayer. Si vous le voulez.
Lire, bien sûr.
C'est ce que je vous suggère, Dmitry, et à tous les lecteurs de ce forum et de cette branche en particulier.
Il est tout simplement évident qu'ensemble, nous sommes aussi proches que possible de la résolution de ce problème.
Il y a des pièces qui peuvent être précieuses et dont même les propriétaires ne comprennent pas entièrement la signification (ils ont la frousse, pour dire les choses simplement).
Je ne demanderai rien par principe - cela signifie m'admettre comme un crétin et un mendiant. Si vous voulez certains de mes modèles ou études en échange de votre propre savoir-faire, en privé ou dans le domaine public, ce sera avec plaisir.
Oui ! TOUTES les solutions doivent impliquer la dépendance du prix à la racine carrée du temps et être accompagnées d'une brève justification physico-mathématique.
Je l'ai lu, bien sûr.
Voici ce que je vous suggère, Dimitri, et à tous les lecteurs de ce forum et de cette branche en particulier.
Il est tout simplement évident qu'ensemble, nous nous sommes rapprochés le plus possible de la résolution de ce problème.
Il y a des pièces qui peuvent avoir une valeur, de sorte que même leurs propriétaires ne comprennent pas entièrement leur signification (ils ont froid, pour dire les choses simplement).
Je ne demanderai rien par principe - cela signifie m'admettre comme un crétin et un mendiant. Si vous voulez certains de mes modèles ou études en échange de votre propre savoir-faire, en privé ou dans le domaine public, ce sera avec plaisir.
Oui ! TOUTES les solutions doivent être liées à la dépendance du prix à la racine carrée du temps et être accompagnées d'une brève justification physico-mathématique.
Cher Alexander, veuillez formuler brièvement les points principaux de la théorie en question, afin de pouvoir les tester sur l'ensemble de l'histoire de l'instrument choisi pour la surmonter avec une espérance mathématique positive. Si ce n'est pas le cas, il est inutile de perdre du temps à développer cette théorie.