De la théorie à la pratique - page 112
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Une autre chose extrêmement intéressante est l'entropie. Décrit, si je comprends bien, le degré de certitude du comportement d'un système...
Il y en a beaucoup. Regardez aussi du côté de l'énergie ...
On pourrait le comparer à un orage. Avant que la foudre ne frappe, il doit y avoir une accumulation d'énergie. L'énergie s'est accumulée, puis il y aura une décharge, puis une nouvelle accumulation. Le marché a deux états, chargé et déchargé. La charge se produit sur différentes dimensions (en gros - des délais, mais souvent le processus ne s'y inscrit pas, le temps s'écoule de manière inégale sur le marché. La base est constituée de ticks) Il y a une certaine complexité dans tout cela. Dieu interdit de confondre ces dimensions.
Ilnur, attends un mois. Nous verrons ensemble. En théorie et sur les modèles, tout va bien, mais en pratique, cela peut être pire. Nous allons y réfléchir.
Je pense que les monstres de programmation locaux sur votre description affichée seront en mesure de tout vérifier beaucoup plus rapidement. Et même d'estimer dans quelle mesure les conditions réelles peuvent ou non affecter l'ensemble du système.
Non, eh bien, vous êtes plus intéressant à lire que les ringards de SanSanych, Automat, Bas et consorts. Non seulement ils ne savent pas, mais ils essaient aussi d'enseigner, au lieu de se connecter au projet.
Au fait, j'ai des doutes sur la taille de ces échantillons - environ 5 000... la loi des grands nombres n'est-elle pas en jeu ? Vous pourriez prendre 1k à la fois (ordre approximatif des chiffres).
:))))) Non, il s'épuise dans la physique quantique, nous n'avons rien à lui dire.
Messieurs, je vous remercie de l'intérêt multidirectionnel que vous portez à ma personne. C'est pourquoi je dois me joindre à la discussion sur le problème de la théorie du marché et de son adaptation aux conditions pratiques soulevées dans ce fil :
а). À mon avis, une théorie - déclarée trop haut, étant donné le degré d'étude du problème - je l'appellerais "supposition" ou "vision", qui peut se transformer en théorie lorsque ses principaux points sont confirmés dans la pratique, mais, puisqu'ils ont décidé de l'appeler "théorie" - ainsi soit-il ;
б). Il est nécessaire de formuler clairement et de justifier toute théorie d'un point de vue scientifique, puis de vérifier ses principales dispositions dans la pratique ;
в). Faites appel à tout l'historique des instruments disponibles lorsque vous testez une théorie afin d'éviter les accusations d'adapter les résultats à une zone limitée et/ou sélectionnée ;
д). Précisons que, pour tester la théorie, nous nous limiterons, pour l'instant, au testeur de stratégie MT, qui nous permettra certainement d'évaluer les résultats d'une théorie par rapport à une autre, avec une vérification ultérieure sur des données réelles futures.
Tout chercheur, je pense, devrait procéder de la sorte.
J'essaierai d'exprimer et de défendre ici les résultats de la formulation et de la validation des principales dispositions des 3 théories, donnant une espérance-mat positive sur toute l'histoire de l'instrument EUR/USD de 1973 à 2017, inclus. Aujourd'hui, je ne vois aucune théorie cohérente du marché qui satisfasse les postulats ci-dessus. Chacun peut les présenter dans un tel ordre, que je vais essayer de présenter ci-dessous :
Théorie n°1 :
Formulation : Un marché peut être décrit par un modèle de régression.
Type de modèle : Modèle mathématique de régression non linéaire universel - le modèle mathématique le plus puissant, à l'heure actuelle, pour décrire, en particulier, les séries chronologiques (prêt à réfuter tout autre point de vue sur n'importe quelle source de données), connu sous l'"alias" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250.
Résultats des tests sur le testeur MT :
Théorie n°2 :
Formulation : Les marchés monétaires peuvent être subsumés sous la théorie des marchés réels de biens et services, qui sont caractérisés par des modes de manifestation et de fonctionnement monopolistiques et concurrentiels (marché).
Justification : Les marchés réels de biens et de services se caractérisent, outre le prix de vente arbitraire et le prix de vente optimal assurant un profit maximal, par l'existence de prix de marché virtuels, 2 prix d'équilibre, marginaux et autres (17 types de prix réels et virtuels au total), et sur les marchés des changes, le prix migre d'un niveau d'équilibre (le plus bas) à un autre (le plus élevé) et vice versa sans rester au niveau optimal. Le prix courant C se transforme en un prix de marché virtuel P et vice versa, en fonction de la situation du marché (en abrégé) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Résultats des tests sur le testeur MT :
Théorie n°3 :
Formulation : Il existe toujours une force dominante sur le marché, au-dessus de toutes les autres tendances, qui contrôle l'environnement global du marché et qui est capable de supprimer toute tendance à tout moment et d'orienter le marché dans la direction souhaitée, la force dominante permettant aux tendances opposées, jusqu'à un certain point, de "diriger" le marché.
Justification : Dans un échantillon donné, la force des haussiers et des baissiers est analysée et la force dominante est identifiéehttps://www.mql5.com/ru/code/19139.
Résultats des tests du testeur MT :
Nous en avons assez. Réveillé Leaho.
Le nom 18 ne doit jamais être prononcé en vain.
C'est un sort pour invoquer les forces obscures.
Messieurs, je vous remercie de l'intérêt multidirectionnel que vous portez à ma personne. C'est pourquoi je dois me joindre à la discussion sur le problème de la théorie du marché et de son adaptation aux conditions pratiques soulevées dans ce fil :
а). À mon avis, la théorie - déclarée trop haut, étant donné le degré d'étude du problème - je l'appellerais "supposition" ou "vision", qui peut se transformer en théorie lorsque ses principaux points sont confirmés dans la pratique, mais, puisqu'ils ont décidé de l'appeler "théorie" - ainsi soit-il ;
б). Il est nécessaire de formuler clairement et de justifier toute théorie d'un point de vue scientifique, puis de vérifier ses principales dispositions dans la pratique ;
в). Faites intervenir tout l'historique des instruments disponibles lorsque vous testez une théorie afin d'éviter les accusations d'ajustement des résultats à une zone limitée et/ou sélectionnée de celle-ci ;
д). Précisons que, pour tester la théorie, nous nous limiterons, pour l'instant, au testeur de stratégie MT, qui nous permettra certainement d'évaluer les résultats d'une théorie par rapport à une autre, avec une vérification ultérieure sur des données réelles futures.
Tout chercheur, je pense, devrait procéder de la sorte.
J'essaierai d'exprimer et de défendre ici les résultats de la formulation et de la validation des principales dispositions des 3 théories, donnant une espérance-mat positive sur toute l'histoire de l'instrument EUR/USD de 1973 à 2017, inclus. Aujourd'hui, je ne vois aucune théorie cohérente du marché qui satisfasse les postulats ci-dessus. Chacun peut les présenter dans un tel ordre, que je vais essayer de présenter ci-dessous :
Théorie n°1 :
Formulation : Un marché peut être décrit par un modèle de régression.
Type de modèle : Modèle mathématique de régression non linéaire universel - le modèle mathématique le plus puissant, à l'heure actuelle, pour décrire, en particulier, les séries chronologiques (prêt à réfuter tout autre point de vue sur n'importe quelle donnée d'entrée), connu sous le "pseudonyme" 18.
Résultats du test sur le testeur MT :file:///C:/Program%20Files/Terminals/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester%202017%2012.htm
Vous avez promis, et les modérateurs sont intervenus à votre place - vous écrivez l'article... où est-il ?
au fait bonne année !
sous "alias" 18.
L'échange des queues de poisson contre la médiane, la moyenne ou autre prend une tournure inattendue. Mon Dieu, brûle ! Mais bon anniversaire euro, fais attention)))
Yusuf, où est l'article ?
Vous avez promis, et les modérateurs ont intercédé pour vous - vous écrivez l'article... Où est-il ?
au fait, bonne année !