Martin plus loci - page 8
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1-1/(1+100)=0,99009900990099...
Cool. Juste un Graal. Et s'il n'y a pas de diffusion ? Et si sans stop loss, c'est-à-dire que le dernier est infini ?
N'importe quel TP fera l'affaire.
L'espérance sera de 0, un stoploss pour cent takeprofits. Certains stoploss peuvent être les derniers, alors il n'y aura pas assez d'argent pour ouvrir.
Pour les amateurs de locking (hedging) et de martingale : :)
OK. Introduisez la stratégie suivante.....
Pour accélérer la compréhension de la probabilité de gagner par cette stratégie, je propose de réaliser l'Expert Advisor suivant, qui fonctionnera en mode accéléré et avec un grand nombre de trades.
Ouvrez non pas 2, mais 50 transactions à la fois. SL-40 pour les affaires avec TP de 1 à 10, puis avec TP de 11 à 20 et SL-80 et ainsi de suite - nous gagnons 50 affaires. Exactement la même chose pour l'autre paire.
Comment puis-je estimer mathématiquement le résultat d'une telle stratégie, sans impliquer encore des martinis ?
>Comment estimer mathématiquement le résultat d'une telle stratégie sans encore se brancher sur un martini ?
Pour cinq dollars, vous devez l'essayer. Juste une petite correction à la stratégie originale.
Nous attendons le premier take et ensuite nous prenons la perte des positions restantes au take profit avec le même pas de 10.
En d'autres termes, si la position restante est passée dans le rouge, pourquoi attendre que le gros élan se déclenche ? Il est préférable de minimiser la perte.
Après cela, l'hirondelle donnera plus de profit. C'est une chose de toujours couvrir -40 points, c'en est une autre de couvrir -10 ou -20 points, voire 0 point (dans ce cas, nous n'appliquons pas Martin).
Et le lot peut être augmenté en fonction de la même perte. Par exemple, à -10 le coefficient est de 1,5, à -20 le coefficient est de 2. 2.
Quant à la vidéo présentée, l'auteur de cette vidéo est berné et berne les autres (sans le savoir ou intentionnellement).
1. Il n'est pas nécessaire d'appliquer différentes paires de devises, car tout peut être fait sur une seule paire de devises - le résultat sera le même ;
2. l'auteur a mal calculé la probabilité de déclenchement d'un TR, dans ce cas elle est de 80% ;
3. l'auteur fait une substitution, il remplace le concept de "revenu" par le concept de "profit" ;
4) Il dit que 95% des fois il fait des profits en utilisant ce système de trading. Que reçoit-il dans les 5 % de cas restants ?
5. L'auteur dit qu'il n'a jamais atteint le 4e métier perdant. C'est-à-dire que l'auteur fait une substitution entre "ne l'a jamais atteint avant" et "ne l'a pas encore atteint" ;
6. Le titre du clip est "Stratégie Forex pour 200 dollars par jour". L'auteur admet dans le clip qu'il gagne par cette stratégie de 100 à 200 $ par mois, puis affirme qu'il est possible de "gagner" 100 à 200 $ par jour. Ainsi, l'auteur fait une autre substitution et se contredit.
7. "Le courtier n'a pas le droit de ne pas exécuter les ordres" - absurde, très "a".
En bref, il s'agit d'un énième "vol plané au-dessus des oreilles des débutants".
Ok. Présentez la stratégie suivante.....
Présenté. Je ne vois rien de "rentable". La stratégie n'est pas liée aux schémas des mouvements de prix, et ne fonctionnera donc pas de manière rentable sur une longue période.
En bref, juste une autre "nouille du nouveau venu".
Évidemment, l'auteur est un peu naïf pour l'affirmer sans même avoir fait passer son samovar miracle par l'histoire).
Mais je pense que nous pouvons essayer de développer cette idée plus avant, car il y a un avantage certain à se couvrir.
Évidemment, l'auteur est un peu naïf pour l'affirmer sans même avoir fait passer son samovar miracle par l'histoire).
Mais je pense que nous pouvons essayer de développer davantage cette idée, car il y a un avantage certain à se couvrir.
Il pourrait être naïf, ou pourrait être délibérément "baratineur". L'histoire jugera :)
De quel avantage parlez-vous ?
Il pourrait être naïf, ou pourrait être délibérément "baratineur". L'histoire jugera :)
De quel avantage parlez-vous ?
Sur un cinq, vous devez l'essayer. Juste une petite correction à la stratégie originale.
Nous attendons que la première prise soit déclenchée, puis nous prenons la perte de la position restante à la prise avec le même pas de 10.
En d'autres termes, si la position restante est passée dans le rouge, pourquoi attendre que le gros élan se déclenche ? Il est préférable de minimiser la perte.
Après cela, l'hirondelle donnera plus de profit. C'est une chose de toujours couvrir -40 points, c'en est une autre de couvrir -10 ou -20 points, voire 0 point (dans ce cas, nous n'appliquons pas Martin).
Et le lot peut être augmenté en fonction de la même perte. Par exemple, à -10 le coefficient est de 1,5, à -20 le coefficient est de 2. 2.
Je l'ai fait avec cinq, malheureusement j'ai eu une perte stable. L'auteur de la vidéo se trompe donc lourdement sur la rentabilité de son "TS".
Je l'ai fait sur un cinq, malheureusement un drainage régulier. L'auteur de la vidéo se trompe donc lourdement sur la rentabilité de son "TS".
Le graphique ne ressemble pas à un graphique de ce système. C'est un signe 5 ? Il est possible que l'écart soit élevé.
La prise et l'arrêt sont les mêmes que ceux de l'auteur. 100 et 400 cinq chiffres. L'écart dans le cinq est flottant, toujours exactement ce qu'il était à l'époque.
Avez-vous vu la "carte de ce système" ?)