Martin plus loci - page 2
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Éliminer les verrous - fixer les pertes lors de l'ouverture des positions opposées. Cela réduit le volume des transactions. L'exigence de la marge de comptoir zéro est éliminée. Les profits/pertes et les points d'entrée/sortie restent en place.
Nous regardons le résultat... et tout ce qui reste est Martin dans sa forme classique.
Éliminer les verrous - fixer les pertes lors de l'ouverture des positions opposées. Cela réduit le volume des transactions. L'exigence de la marge de comptoir zéro est éliminée. Les profits/pertes et les points d'entrée/sortie restent en place.
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Toutefois, en ce qui concerne nos béliers, l'augmentation du volume de la position peut être considérablement réduite en s'éloignant de l'issue favorable, l'augmentation du TR SL pour la position totale dans le cas d'une issue défavorable (foutue tautologie) ne sera pas prise en compte, il y a aussi un inconvénient important, le TR est tellement éloigné du moment présent, qu'il ne peut pas attendre dans cette vie.
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C'est exactement ce qui se passe. A la vente, vous augmentez le lot sur la marge et éloignez le TP à l'achat.
L'astuce est que le SL est raccourci et cela vous permet de doubler les lots en un seul ordre et non pas à chaque fois que vous faites un roll over.
L'inconvénient est que le SL est beaucoup plus court que le TP et que, selon la théorie des probabilités, le SL est plus susceptible de se déclencher que le TP. Le résultat sera le même que pour l'hirondelle standard : un appartement relativement long à l'échelle de votre grille de commande, qui engloutira toute la marge et le reste du dépôt.
Pavel Ivanovich, peut-être demain matin ?
Je dors le matin.
Je dors le matin.
Moi aussi.
valenok2003:
A propos de votre rang : 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
La rangée est totalement inadaptée à l'abus. Premièrement : il est trop court. Deuxièmement, il est trop "rigide". Troisièmement, la montée en puissance de la série doit être justifiée mathématiquement, et vous n'avez aucune justification. Quatrièmement : la série doit être dynamique (elle doit changer en fonction de la situation pendant la transaction), mais la vôtre est statique. Cinquièmement : combien de transactions rentables voulez-vous mener à un bénéfice du cycle de transactions ? Si un commerce, alors c'est un total dipshit. Sixièmement : la série doit prendre en compte les statistiques des mouvements de prix, vous n'avez pas de comptabilité.
Et ainsi de suite.
Martin et Loki sont tous deux là, mais ça marche.
Martin et Lock sont tous deux là, mais ça marche.
C'est une bonne chose. Mais, pour le trading automatique. Le rapport entre la perte moyenne et le profit moyen est immédiatement frappant(tout le monde ne le comprendra pas).
Yury, avez-vous essayé de concevoir un système de trading manuel ou semi-automatique avec moins de transactions et un gain espéré plus élevé basé sur ce principe ?