Martin plus loci
.......
P.S. Il se peut que je me trompe régulièrement de bouton.
ACHETER et VENDRE? Ah, c'est donc pour ça que le loci ....., alors peut-être quelque chose à travailler sur la mémoire pour mieux s'en souvenir ?
C'est d'ailleurs une raison supplémentaire d'utiliser des verrous (je considère que c'est la principale), en dehors de la raison psychologique pour échanger des mains ..... Je vais l'ajouter à ma collection de .....
Peut-être que c'est le daltonisme + l'ignorance de l'anglais, c'est pourquoi il clique partout où il va.
Ce doit être le printemps dans le nord, l'herbe pousse. Mieux que l'ancien.
Martin + loki est un sujet doublement effrayant. Vous, vous serez "battu" et très probablement "botté". Le problème avec la martingale, ce sont les grandes séries de transactions perdantes. L'application de verrous n'est qu'un moyen parmi d'autres d'y remédier, mais il en existe d'autres. D'ailleurs, personne ne vous empêche d'augmenter les lots de manière raisonnable.
Le moyen le plus correct est de disposer d'une stratégie commerciale et de connaissances en arithmétique. Et les problèmes de l'un et de l'autre se situent dans le manque de la susdite..... Et pourquoi battre quelqu'un ? Et même de donner des coups de pied à ? ?????
L'enfant est encore à l'école et peut dire à papa ce qu'il faut faire en arithmétique, mais le reste est vraiment problématique. Peut-être que ce sont juste des mains tordues et aiguisées, des neurones mal formés entre les oreilles, et qui sait quoi d'autre.
A Vinin
Mnu est à deux ou trois mois de la saison des datchas, le printemps est l'été, mais comme d'habitude je serai de nouveau au travail. Si vous vous fiez à vos yeux, vos oreilles et votre humour, je ne suis pas le seul à souffrir de l'aggravation saisonnière. Les voisins sont passés aux quasars avec quarks.
A tous
Je ne suis pas un katana, et je ne vais pas me botter. Juste une façon d'adoucir la Martin. Comparer deux séries, en construisant le volume des positions dans le cas d'une série perdante.
martin classique 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
la méthode suggérée 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
Éliminer les verrous - fixer les pertes lors de l'ouverture des positions opposées. Cela réduit le volume des transactions. L'exigence de la marge de comptoir zéro est éliminée. Les profits/pertes et les points d'entrée/sortie restent en place.
Nous regardons le résultat... et tout ce qui reste est Martin dans sa forme classique.
L'enfant est encore à l'école et peut dire à papa ce qu'il faut faire en arithmétique, mais le reste est vraiment problématique. Peut-être que ce sont juste des mains tordues et aiguisées, des neurones mal formés entre les oreilles, et qui sait quoi d'autre.
A Vinin
Mnu est à deux ou trois mois de la saison des datchas, le printemps est l'été, mais comme d'habitude je serai de nouveau au travail. Si vous vous fiez à vos yeux, vos oreilles et votre humour, je ne suis pas le seul à souffrir de l'aggravation saisonnière. Les voisins sont passés aux quasars avec quarks.
A tous
Je ne suis pas un katana, et je ne vais pas devenir un bot. Juste une façon d'adoucir la Martin. Comparer deux séries, en augmentant le volume des positions en cas de série perdante.
martin classique 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
voie suggérée 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
Le problème avec la martingale, ce sont les grandes séries de transactions perdantes. L'utilisation de lots n'est qu'un moyen de les traiter, mais il en existe d'autres. En outre, personne ne vous empêche d'augmenter les lots de manière raisonnable.
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L'essentiel est de ne pas cracher, c'est une mauvaise idée dans un vide d'idées.
On a beaucoup écrit sur Martin, et sur son principal inconvénient - l'augmentation du volume de la position en progression exponentielle en cas de mauvais résultats.
Cependant, en ce qui concerne nos béliers, l'augmentation du volume de la position peut être réduite de manière significative si nous nous éloignons d'une issue favorable, augmentant TR SL pour une position globale dans le cas d'une issue défavorable (quelle tautologie) Je ne vais pas considérer ici, il y a un autre inconvénient important - TR est si éloigné du moment actuel que nous ne pouvons jamais l'attendre dans cette vie.
Le deuxième moyen consiste à déplacer le niveau d'ouverture de la position opposée en cas de résultat défavorable.
Supposons qu'initialement Btsu soit ouvert, voir l'image. Si le prix descend jusqu'à un certain niveau, nous ouvrons une position de vente avec un lot triplé, respectivement, il y a un niveau où la position globale peut être fermée avec un profit.
Simultanément à l'ouverture de la position courte, un ordre d'achat est placé à (Achat+Vente)/2 avec un lot 4 fois plus grand que le lot initial. Si le prix évolue défavorablement et qu'un ordre d'achat se déclenche, un ordre de vente est placé immédiatement au niveau de l'ordre de vente initial avec un lot six fois plus grand, etc. pour le mouvement défavorable du prix jusqu'à ce que le prix atteigne le niveau où tous les ordres peuvent être fermés avec profit. De cette façon, nous parvenons à éviter une croissance géométrique du volume de la position. Dans cet exemple, le dernier lot est de 26 au lieu de près de 200 dans l'exemple classique.
Si le courtier n'exige pas de dépôt de marge pour une position ouverte en sens inverse, la marge dans l'exemple ci-dessus ne serait nécessaire que pour soutenir 18 lots pour une position de vente.
P.s. Il se peut que je me trompe régulièrement de boutons.