Formaliser les approches communes en matière de commerce

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Ce fil de discussion a été créé pour systématiser les approches du trading. Je posterai mes réflexions sur le sujet pour commencer, pour ne pas oublier :)
 
Qu'est-ce qui est nécessaire pour obtenir un avantage ? Sur la base de l'organisation des enchères (double enchère), les forces sont au nombre de quatre. Les marchés cotés se résument aussi essentiellement à ce schéma. Les deux premiers représentent les liquidités d'achat et de vente (ordres limités). Les deux autres achètent sur le marché et vendent sur le marché (les ordres stop sont essentiellement aussi sur le marché). Ceux du marché créent les mouvements et les paient en fait de leur poche (slippage). Limiter ceux qui contrecarrent ces mouvements. Les zones de feuilles de limite denses créent des niveaux/zones de résistance et de soutien. Les zones de hausse du marché et les ordres stop créent des zones d'entraînement des prix. Ces zones sont inégalement réparties en prix et en temps.

La tâche du trading est d'apprendre à certains moments à évaluer correctement le rapport des potentiels de ces forces (pas nécessairement les quatre). Non seulement leur distribution actuelle, mais aussi pour un certain temps à venir. Par exemple, la même sanction est une tentative d'estimer l'accumulation d'acheteurs ou de vendeurs potentiels sur le marché. Le potentiel est élevé et il est probable qu'il se réalisera, ce qui conduira le prix à évoluer dans la direction correspondante. Comment estimer ce potentiel - il existe plusieurs possibilités. Mais tous reposent sur les particularités du commerce, le comportement typique des traders, le capital limité dont ils disposent, etc. Tous ces éléments peuvent être appelés des contraintes.
 
En général, il y a 4 forces : liquidité pour vendre, liquidité pour acheter, acheteurs du marché, vendeurs du marché. Vous pouvez l'abréger : LS, LB, MB, MS.
Vous pouvez les représenter comme des fonctions du prix et du temps, et la sortie est le volume à acheter ou à vendre : LS(P,t)=V, etc.
Il est clair qu'il est impossible de déterminer les valeurs exactes de ces fonctions pour les moments futurs du temps et du prix. En fait, c'est inutile - leurs ratios sont suffisants et non pas à des points distincts du prix/temps, mais au total à une certaine fourchette de prix/temps.
Des ratios comme MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) acheteurs sur le marché à un certain intervalle de temps et des prix beaucoup plus vendeurs. Et si également MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) alors le prix augmentera de plus de dp1 au temps dt1.
Je précise d'emblée que je ne dispose pas d'une formalisation stricte de ce point sur le plan mathématique, ni de la nécessité d'une telle formalisation. C'est simplement pour faciliter la perception. Certains rapports de ces forces conduisent à certains événements, qui sont reflétés sur le graphique. Si, par exemple, la liquidité est faible à un moment donné dans la fourchette négociée par rapport au côté marché, la volatilité sera élevée, et l'augmentation du prix à la fin dépendra du rapport entre les ordres d'achat et de vente du marché.
L'important est bien sûr que ces forces soient interdépendantes des valeurs précédentes. En termes simples, les acheteurs du marché qui ouvrent des positions à un moment donné (ou à un prix donné) deviennent des vendeurs du marché ou des vendeurs de liquidité. Fondamentalement, ces relations sont suivies sur l'historique pour prédire avec une certaine certitude la corrélation de ces forces dans le futur.
 
Pour moi, toute inefficacité est basée sur les limitations réelles et le caractère discret d'un marché particulier. Par exemple, la séparation des traders par horizon de détention des positions, ou par placement d'ordres stop, l'allocation de liquidités, etc. Caractéristiques purement techniques associées à l'organisation du trading, aux stéréotypes dans le trading, aux contraintes temporelles, législatives, financières.
C'est la division des traders en horizons de tenue de position et leur comportement stéréotypé qui détermine la mémoire du marché. L'horizon lui-même forme la "mémoire du compte" - c'est-à-dire que lorsqu'ils détiennent une position et qu'ils ont un profit ou une perte sur papier non enregistré, ils sont obligés de se souvenir, et la profondeur de la mémoire est déterminée par le moment où la position a été détenue. La seconde, qui découle en partie de la première, est la profondeur moyenne de l'analyse historique des traders (analyse technique) de cet horizon. De même, les traders non spéculatifs peuvent contribuer à la mémoire liée à leur cycle de trading. Par exemple, les hedgers traitant des produits agricoles peuvent avoir leur cycle déterminé par le cycle des cultures, etc. En général, les traders peuvent être divisés en groupes/sous-groupes ayant une cyclicité similaire dans leurs transactions (en règle générale, non périodiques). C'est ce caractère cyclique qui détermine la mémoire du marché. Bien sûr, cette division est relative et il existe de nombreuses façons de diviser les commerçants, y compris celles qui n'ont pas de sens. Le groupe raisonnable est celui dont les participants commencent et/ou terminent leur cycle de négociation (ouverture d'une transaction - fermeture) presque aux mêmes moments. Ils marchent en "rangs amicaux", comme l'a écrit Neo. Fondamentalement, la division correcte en ces groupes et la manière de calculer le début et la fin possible de leur cycle sur les séries de prix est la base pour prédire la corrélation future des forces dans le marché haussier/baissier/limite. C'est la nécessité croissante pour le groupe de sortir du commerce. Pourquoi, écrit ci-dessus. Le temps interne est à nouveau déterminé dans le cadre d'un groupe particulier et de son cycle. En pratique, il s'agit de calculer la pose cumulée du groupe observé sur la série temporelle du début du cycle. Mais ce n'est qu'une méthode, généralement dans une mise en œuvre de la contre-vérité. Ce que Neo ou FelixWhite ont écrit sur. Bien que je doive dire tout de suite que ce dernier n'a rien écrit de précis et que je ne peux pas juger de ses succès. Je l'ai mentionné parce qu'il est souvent rappelé))).
P.S. Dans le cadre des limites/marché haussiers/baissiers, il est pratique de penser et de fixer des objectifs pour d'autres méthodes de trading. Et toutes les méthodes n'ont pas besoin d'une allocation de groupe par exemple. Il existe également des méthodes plus simples.
 
Appliqué aux méthodes d'accumulation de sentiments critiques, l'énoncé du problème ressemble à ceci :
1. définir un groupe cible qui marche à l'amiable. Plus précisément, quel peut être le lien d'un tel groupe. La plus simple est l'horizon de la tenue de la pose. Par exemple, pour les joueurs intraday, les limites de leur cycle sont très claires.
2) Déterminer sur la base de 1 les points de départ du cycle d'accumulation. Peut-être que dans certains cas, le 1 du début du cycle peut être considéré comme la fin du cycle précédent. Il nous faut alors une méthode formelle pour trouver la fin de la précédente.
3. Une méthode de calcul du processus d'accumulation d'une position/sentiment agrégée de ce groupe à partir de la série de prix. Il s'agit d'une action de prix élémentaire qui augmente la gamme de produits considérée d'une certaine valeur calculée. Il peut y avoir plusieurs types d'actions sur les prix et l'augmentation de la fourchette de prix est plutôt arbitraire. Idéalement, l'action du prix et la méthode de calcul devraient logiquement découler de 1.
4. Le mode de vérification du modèle résultant. Je pense qu'il s'agit d'un système de trading ou de plusieurs variantes mettant en œuvre la dernière étape du processus d'accumulation - la fermeture des positions.
 
Je vais essayer de fixer un objectif général de trading spéculatif.
1. Vous avez besoin de mouvement pour faire des bénéfices. Autrement dit, le côté marché doit être plus fort que le côté limite correspondant. Par exemple, pour acheter, il est nécessaire d'entrer avant le moment où le côté MB absorbe le côté LS dans une fourchette de prix significative. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de déterminer le moment d'un certain entraînement.
2. Vous devez entrer avant ou au début de l'entraînement. Pour le même achat, vous pouvez entrer du côté MB ou du côté LB. La première option consiste à entrer au début du lecteur cible. La seconde est une prédiction supplémentaire que LB>MS.
3. vous devez sortir à un moment donné de l'entraînement à temps. Vous pouvez sortir par marché ou par limites, c'est-à-dire du côté MS ou LS.
Compte tenu de ce qui précède, l'enjeu global est le point 1. Ce qu'il faut, c'est un moyen d'identifier les moments d'activité accrue des acheteurs ou des vendeurs. Cette activité peut être causée par des facteurs externes, comme l'afflux d'argent frais, et des facteurs internes, causés par le comportement du prix et la réaction des participants à celui-ci. Les méthodes utilisant les premiers facteurs comprennent les tendances suivantes. Les seconds sont plus intéressants. Nous devrions accorder plus d'attention à ces facteurs. Et surtout, les méthodes permettant de les identifier rapidement.

a) Les méthodes d'assainissement. Nous pouvons distinguer l'assainissement de sortie - c'est lorsque les acheteurs ou les vendeurs clôturent leurs transactions. Sanction d'entrée - méthodes générales d'entrée par TA, ou autres raisons d'entrée, mais calculées par prix/temps/volume.
Il s'agit de la section la plus étendue. Partant du fait que la source d'information publiquement disponible pour les traders est le prix, le temps et le volume, les points d'entraînement sont définis à travers eux ou leurs combinaisons. Les méthodes les plus simples consistent à n'utiliser qu'un seul des trois composants. Par exemple, le prix. Les traders placent les ordres d'ouverture et de fermeture d'une transaction de manière inégale en fonction du prix. Dans sa forme pure, il s'agit de niveaux ronds et d'extremums.
Le second est le temps astronomique séparément. Il s'agit principalement de l'heure de la journée et des communiqués de presse. Surtout pour le Forex, où il détermine à lui seul l'équilibre des forces entre le côté limite et le côté marché. Qui utilise les mêmes systèmes de nuit, des effets différents sur les limites de la session, etc. L'utilisation du volume indépendamment du prix et du temps ne semble pas avoir d'effets.
Mais la plupart des méthodes utilisent des combinaisons de prix et de volumes dans le temps pour identifier les moments d'impulsion. Le choix de la combinaison dépend de la combinaison la plus utilisée (financièrement parlant). Vous pouvez commencer par des combinaisons de paires élémentaires. Dans une certaine mesure, plus c'est simple, mieux c'est.
La combinaison du prix et du temps. La plus simple consiste à modifier le prix dans un délai fixe. La seconde consiste à fixer en plus le début du comptage par l'heure astronomique (ou l'intervalle de temps). Il s'agit, par exemple, de la variation du prix depuis le début d'une session ou après la publication d'une nouvelle. La troisième méthode consiste à prendre un certain prix comme point de référence - le changement de prix pendant une durée déterminée après que le prix a dépassé un certain niveau, par exemple. De même, l'objectif du calcul peut ne pas être le prix ou sa variation, mais le changement de temps. Par exemple, le moment où l'on atteint un nouvel extrême, le moment où le prix se situe à un certain niveau(profil du marché).
Des variantes intéressantes sont également fournies par des combinaisons de prix et de volume et de temps et de volume.
Je pense que les variantes plus complexes qui utilisent les trois composants sont plus correctes et plus pratiques à calculer par une combinaison de variantes plus simples (par paire et séparément). Plus la combinaison est complexe, moins elle a de chance de se propager, et donc de refléter correctement les intentions des autres. imha. L'efficacité de certaines combinaisons dépend de la microstructure du marché en question. Il s'agit principalement de la composition des participants et des règles d'organisation de la négociation.

(b) Changement cyclique de l'activité - l'activité des acheteurs sur le marché est remplacée par celle des vendeurs. Le Swing trading semble être au cœur du problème.
 
Voici un exemple de la façon dont vous pouvez essayer de distinguer les traders d'un horizon particulier sur la base de la combinaison prix/volume. Nous regardons les fluctuations d'un certain paramètre. Nous avons, par exemple, un swing à la hausse (impulsion) et un swing de correction après celui-ci. Nous supposons que l'oscillation corrective est principalement causée par la prise de bénéfices par les participants de la TF inférieure. Calculez le volume volumétrique total de l'impulsion et de l'oscillation de correction. Soustraire le volume de correction du volume d'impulsion. La valeur reçue est une estimation approximative du volume de la position des joueurs ayant un TF plus élevé (et des mouvements de prix respectivement). Nous pouvons alors estimer grossièrement leur niveau d'entrée moyen, par exemple par la médiane de la distribution des volumes selon l'impulsion de l'oscillation, ou d'une manière plus triviale. Il peut être considéré comme un nouveau point de référence en termes de prix et de temps. Un mouvement vers le swing d'impulsion signifie un bénéfice papier pour le groupe en question, un mouvement en dessous signifie une perte. Si le prochain swing est à nouveau une impulsion et une correction, nous aurons alors 2 points de référence et la valeur volumétrique totale des positions des joueurs négociés du groupe en question. La criticité du volume accumulé, ainsi que les objectifs de prix et de temps des acteurs, détermineront les points d'entrée - ils créeront l'entraînement.
Bien sûr, il s'agit aussi d'une sorte de moyenne. Je ne peux pas m'en passer. Comme je l'ai écrit plus haut, il devrait y avoir des modèles assez simples, mais qui reflètent en même temps ce que nous recherchons avec suffisamment de précision. Et puis la pratique est le critère de vérité - test de stratégies spécifiques fondées sur des hypothèses, analyse des résultats, recherches supplémentaires, nouvelles hypothèses, etc. Après tout, nous ne connaissons pas a priori la microstructure d'un marché spécifique - seulement les hypothèses et leur vérification. Peut-être même que des hypothèses plus simples seront plus efficaces. Par exemple, considérez les chandeliers d'un certain cadre sans oscillations. Par exemple, pour considérer comme une correction l'ombre supérieure d'un chandelier haussier (l'ombre inférieure d'un chandelier baissier).
 
Merci pour la perspicacité, très intéressant.
 

О ! Et pas de batailles avec des aliens).

Pour ma part, si l'on s'y attarde un peu, il s'avère que l'analyse d'un instrument revient à analyser le mouvement d'une seule voiture lorsqu'on étudie le flux de toute la ville.

Le marché a tout lié, les devises, l'énergie, les métaux, la nourriture et les actions. Si vous continuez, personnellement je me suis retrouvé soudainement aux taux d'intérêt, bien que

même si c'est parfaitement logique et naturel.

 
sever31:
Merci pour la perspicacité, très intéressant.


J'espère que nous pourrons développer ce sujet ensemble.
 
Mischek:

О ! Et pas de batailles avec des aliens).

Pour ma part, si l'on s'y attarde un peu, il s'avère que l'analyse d'un instrument revient à analyser le mouvement d'une seule voiture lorsqu'on étudie le flux de toute la ville.

Le marché a tout lié, les devises, l'énergie, les métaux, la nourriture et les actions. Si vous continuez, personnellement je me suis retrouvé soudainement aux taux d'intérêt, bien que

même si c'est parfaitement logique et naturel.



oui, l'interconnexion des marchés est un sujet intéressant et une partie très influente du marché des différentes variantes de spread trading. Une grande partie du volume est générée par eux

Il est intéressant de se demander ce qui sous-tend les liens entre les marchés et les instruments. Au début, il s'agissait probablement d'une connexion par le biais du cycle de production ou financier commun, mais aujourd'hui, cette connexion se trouve principalement dans la tête des investisseurs et non dans une orientation rationnelle vers certains fondamentaux. Il y a une orientation vers eux, mais à travers le prisme des stéréotypes existant actuellement sur le marché. C'est-à-dire qu'elle repose sur des méthodes de calcul de la surévaluation ou de la sous-évaluation d'un actif en fonction de la comparaison avec les prix d'autres actifs, ou d'une combinaison d'actifs. Les investisseurs recherchent des actifs sous-évalués par rapport à leurs pairs (comme ils le pensent). Les spéculateurs repèrent ces tendances et tentent d'entrer et de sortir avant les investisseurs, réduisant ainsi leurs gains potentiels ou augmentant même leurs pertes. La connexion est ainsi renforcée.

Une autre question est de savoir si l'on doit essayer de profiter des investisseurs en devenant un "spreader" ou même des erreurs des spéculateurs et comment cela peut être fait. Ou comment "effacer" les prix des transactions des opérateurs de spreads. Il y a beaucoup de choses à discuter.))

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