Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 32
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Il faut dire que Niederhoffer lui-même, bien que considéré comme un grand trader, etc., me cause personnellement un sentiment de controverse. Par exemple, dans ce livre, il donne quelques conseils, l'un d'eux étant de fixer des limites d'arrêt. OK, mais qu'en est-il de lui ? Lisez le début, et je cite de mémoire : " Je n'aurais jamais pu imaginer que le marché de l'Asie centrale n'est pas comme celui de l'Amérique. Il s'avère qu'une banque asiatique peut chuter de plus de 90% et ne pas remonter." De toute façon, la chute où Niederhoffer s'est fait griller était de 99%. Manifestement, le gars s'est assis sur ses pertes et n'a pas mis de stops. Un client typique de la société de courtage qui vaut cent dollars. Un homme de pips, mais un million de fois plus grand en taille. :)
Oui, il vaut mieux ne pas écouter les gourous :) Mais les pages du livre que vous avez posté sont sur le sujet. Bien qu'il n'y soit pas dit directement pourquoi il faut chercher les bonnes phases pour le système, mais je pense que c'est une considération pour changer le stéréotype de masse, comme je l'ai écrit dans le post précédent. Et purement techniquement un filtre supplémentaire.
C'est une bonne chose, mais la validité statistique de ces filtres pose un certain nombre de problèmes, notamment. Plus précisément, son évaluation correcte dans chaque cas. Mais ce n'est pas le sujet de ce fil :)
Il y a deux ou trois choses que je n'aime pas dans cette classification. Par exemple le point deux, d'après mes observations cette catégorie se décompose en deux autres. Tout d'abord, ceux qui croient en la prévisibilité et qui essaient vraiment de mettre des événements réels derrière les indicateurs. Et ceux, nombreux, qui sont partisans du curvafing. Ils ne se soucient pas de la cause, du moment que deux lignes coïncident sur leur écran dans le testeur. Taleb donne un excellent exemple à ce sujet, bien que je l'aie sorti de son contexte, mais c'est vraiment génial. "Un directeur de LTSM, justifiant la politique financière de l'entreprise, a déclaré un jour : "Chaque soir d'automne, en rentrant chez moi, je vois des feuilles mortes sur le sol. Les feuilles tombent, non pas à cause de causes naturelles, mais en fonction de leur nombre stupide. Erm... s'est laissé emporter. Quoi qu'il en soit, et dans le troisième paragraphe, il est probablement préférable de parler non pas de la variabilité du degré de prévisibilité, mais de la variabilité des modèles, qui entraîne à son tour la variabilité de la "prévisibilité" et ainsi de suite. Et une toute petite remarque, je n'aime pas vraiment le RSI dans le contexte du "swing" de l'auteur en matière de généralisations. Sinon, oui, excellente matière à réflexion.
C'est un cas très rare où j'aime écrire - tout IMHO.
Il y a deux ou trois choses que je n'aime pas dans cette classification. Par exemple le point deux, d'après mes observations cette catégorie se décompose en deux autres. Tout d'abord, ceux qui croient en la prévisibilité et qui essaient vraiment de mettre des événements réels derrière les indicateurs. Et ceux, nombreux, qui sont partisans du curvafing. Ils ne se soucient pas de la cause, tant que deux lignes coïncident sur leur écran dans le testeur. Taleb donne un excellent exemple à ce sujet, bien que je l'aie sorti de son contexte, mais c'est vraiment génial. "Un directeur de LTSM, justifiant la politique financière de l'entreprise, a déclaré un jour : "Chaque soir d'automne, en rentrant chez moi, je vois des feuilles mortes sur le sol. Les feuilles tombent, non pas à cause de causes naturelles, mais en fonction de leur nombre stupide. Erm... s'est laissé emporter. Quoi qu'il en soit, et dans le troisième paragraphe, il est probablement préférable de parler non pas de la variabilité du degré de prévisibilité, mais de la variabilité des modèles, qui entraîne à son tour la variabilité de la "prévisibilité" et ainsi de suite. Et une toute petite remarque, je n'aime pas vraiment le RSI dans le contexte du "swing" de l'auteur en matière de généralisations. Sinon, oui, excellente matière à réflexion.
C'est un cas très rare où je suis heureux d'écrire - tout IMHO.
Les gars, excusez-moi si ce post va sembler à quelqu'un un ennui et pas le sujet de la branche, je pour ma part, je pense que le nom de la branche - juste à temps.
J'ai moi-même fait connaissance avec le travail de W. Niederhoffer et en particulier avec son travail en mars de cette année - je voulais écrire une chouette mais je n'étais pas sûr que tout y soit expliqué, bien que certains éléments de son travail trouveront certainement leur application chez les experts au travail. Donc, voici des extraits de mon synopsis avec des pages et les points les plus intéressants (de base) de son travail sur le sujet, peut-être que quelqu'un va systématiser tout ce matériel et mettre une branche sur le forum, comme B.Williams et ses stratégies ou le calcul des lots par R.Vince.... Je suis moi-même encore mûr pour la mise en œuvre de son travail ...
Ce qu'il recommande.. :
1. Le système de contre-tendance basé sur les changements de volatilité d'un instrument(indice VIX) (l'analogue de Jack Schwager est possible).
S' il est > 30% - soyez long, < 25% - soyez court. Contre-stratégie TS - p173-175 (Vérifier les analogues des indicateurs de volatilité et leur interprétation)
2. l'AT - et puis merde ! !! :-))) Y compris les oscillateurs avec leurs niveaux de surachat/survente... :-)))
3. Il recommande de trader en utilisant des graphiques de prix (O,High, LOW, CLOSE) - peut-être une sorte d' analyse en chandelier.
Comme il l'a dit, il s'agit de négocier en fonction de l'évolution réelle des prix. 325.
4. Calcul de la corrélation du symbole - p. 301-304. 301-304... - est sa variante.
5. Recommande l'utilisation d'éléments d'analyse statistique dans le TS - éléments d'analyse statistique.
6. Cyclicité (naturelle) - surachat/survente... nasdaq - sera 1000, Dow - 7500 - sa prévision - justifiée ...
7. La conclusion de son travail - est également intéressante.
P.S. C'est en fait tout l'intérêt de son travail à mon avis, je n'exclus pas que vous puissiez trouver autre chose d'utile et de plus détaillé dans son travail...
Je me suis intéressé à cet homme, qui a tout perdu en achetant des actions et des parts de banques asiatiques, mais qui s'est ensuite progressivement, soi-disant, rétabli, en hypothéquant la propriété... Quoi qu'il en soit, il avait une histoire instructive à raconter, à mon avis.
Merci.