Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 31
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À mon avis, le niveau local horizontal est la zone de liquidité et tout ce qui lui est attribué, il a ses propres règles. Mais un niveau en pente est un niveau horizontal et il y a d'autres considérations pour sa formation.
Pouvez-vous donner un exemple "sur vos doigts" du processus de transition (processus de transformation) d'une ligne inclinée en une ligne horizontale ?
C'est beaucoup de flexions de doigts, n'est-ce pas ?))
Avez-vous entendu parler de l'éventail Fibonac ? Ces doigts.
Je pense donc que nous en sommes arrivés à l'étude du profil du marché, à laquelle Avals fait discrètement allusion ;) et à laquelle, en fait, ce fil de discussion nous a amenés.
Je pense qu'il faut un fil séparé pour l'examiner en détail :)
Pouvez-vous donner un exemple "sur vos doigts" du processus transitoire (le processus de transformation) d'une ligne inclinée en une ligne horizontale ?
Pouvez-vous donner un exemple du processus de transition "sur les doigts" (le processus de transformation) d'une ligne inclinée en une ligne horizontale ?
Je ne sais pas comment les lignes inclinées se transforment en lignes horizontales, mais au contraire je le pense : les niveaux inclinés ainsi que d'autres niveaux sont liés aux modèles d'allocation de liquidités, ou simplement - à la façon dont les gens placent les ordres à cours limité en attente et aux stéréotypes dans la perception des informations graphiques.
Supposons que le prix forme un extremum - par exemple, un minimum local. Certains traders ont voulu acheter sur les pullbacks et ceux qui n'ont pas eu la chance de placer des ordres au-dessus du minimum local n'ont pas été satisfaits. Ils constatent que le prix a augmenté sans eux, ils décident donc d'attendre le repli et de placer de nouveaux ordres limites, mais plus proches des prix actuels. Ils ont formé une zone de soutien et le prix a établi un nouveau minimum local, mais plus élevé que le précédent. Encore une fois, tous ceux qui ont placé des ordres en dessous de cet extremum ont été exclus de la tendance. De même, de nouveaux opérateurs enthousiasmés par une tendance plus prononcée ont également rejoint les acheteurs volontaires. Mais maintenant il y a 2 points par lesquels on peut tracer une ligne droite, comme tout le monde l'a appris à l'école dans le cours de géométrie))). Et elle devient une prophétie auto-réalisatrice - une ligne directrice de masse pour les achats et pas seulement par les ordres limites, mais par le marché lorsque le prix s'approche de la ligne. C'est-à-dire qu'au début, avant la formation de 2 points, il s'agissait d'une tentative non organisée de se connecter à la tendance lors d'un pullback, et après, cela devient un stéréotype graphique de masse, qui est enraciné dans la perception géométrique de l'information graphique par l'homme. Après la formation du troisième point et s'il coïncide avec une ligne tracée à travers les deux précédents - plus de traders le voient et le croient déjà.
Derrière la plupart des méthodes spéculatives se cache une sorte de stéréotype en matière de trading. Les personnes qui présentent ce stéréotype peuvent être appelées le "groupe cible" (TG) - nous essayons de prévoir leurs actions et elles deviendront vraisemblablement la source de nos profits. Nous nous intéressons aux actions qui peuvent être décrites de manière formelle - c'est-à-dire systémiques. Après avoir décrit toutes les options de trading systémique possibles, nous allons décrire les différentes sous-classes de TF et la manière dont elles peuvent être utilisées pour le trading. C'est-à-dire que nous devons décrire le schéma général de prise de décisions commerciales.
La première branche est l'ouverture et la fermeture d'une transaction. Par conséquent, les TFs seront à la fois des transactions d'ouverture et de fermeture. Pour clôturer des transactions, il existe deux options principales : le profit de clôture et la perte de clôture.
Pour l'ouverture d'une position, nous pouvons formaliser les règles d'ouverture. D'un point de vue purement formel, il s'agit d'un ensemble de filtres et d'opérations booléennes entre eux : si (A<>=B) et/ou/non (C<>=D) ......... (appelons-le FILTRE) La sortie peut être immédiatement un ordre d'achat ou de vente sur le marché, ou une unité de calcul (UC) qui place un ordre en attente à un certain prix.
Pour fermer une position, il existe deux options principales : soit le niveau ou le moment de sortie est spécifié à l'entrée et ne change pas, soit il est recalculé au cours de la transaction (sortie par signal). Dans le premier cas, ce serait immédiatement VB, dans le second cas, ce serait FILTERS-VB.
En général, nous devrions trouver une stratégie de masse ou une partie commune de masse des stratégies FILTERS-WB. Et ensuite, créez une stratégie qui l'utilise efficacement. Vous pouvez appeler cela une contre-stratégie)))
Mais les FILTRES et l'UB peuvent être représentés non pas comme un ensemble rigide de filtres et un UB, mais comme plusieurs ensembles avec des réglages légèrement différents (gamme de paramètres). Le TF n'est pas exactement homogène et on peut supposer une certaine diversité. Par exemple, nous ne fixons pas des ordres strictement à un prix mais dans une certaine fourchette. Mais dans ce cas, il faudra donner un poids à chaque paramètre, c'est-à-dire tenir compte de sa prévalence dans le TF.
En général, la formalisation peut être faite en décrivant les FILTERS-WB les plus populaires ou même séparément les WB. Par exemple, un autre WB très répandu est le placement des arrêts derrière les extrema. Mais créer une contre-stratégie pour un système aussi massif n'est pas toujours trivial.
Bien entendu, la massivité évolue également au fil du temps. Mais la définition de la masse peut faire partie du bloc FILTER. C'est-à-dire identifier la phase du marché où de nombreux participants sont prêts à adhérer à cette stratégie. Ou le contexte, si l'on préfère ;).
Des options plus complexes consistent à comptabiliser les TF qui sont entrés sur le marché, puis à prévoir leur sortie.
Le proverbe "Chaque écrou rusé a un boulon rusé" ou sa version vulgaire :). Il est seulement souhaitable de chercher des écrous plus répandus pour que le boulon soit suffisamment universel.
P.S. L'abondance est entendue d'un point de vue financier, et non pas le nombre total de traders, bien qu'elle affecte également la quantité d'argent qui sera en jeu.
Niederhoffer, dans sa Spéculation pratique, qu'il a écrite après avoir fusionné, a une lettre curieuse, probablement sur ce point.