Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 14
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Je ne me plains pas. C'est juste qu'il y a une fixation sur la stationnarité ici - donc je suggère que cette exigence soit abandonnée.
Seulement pour les majors où il n'y a pas de cointégration, bien sûr. Il n'y aura que des systèmes "en boucle" comme <EUR/GBP/USD> (c'est-à-dire EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Mais il n'est pas difficile de passer du système des "anneaux" à celui des "majeures".
La non-unicité du vecteur orthogonal est un fait. Nous avons besoin d'un critère logique, qui sera optimisé lors de la recherche d'un vecteur particulier. Par exemple, un critère de "tendance maximale". Mathématiquement - je ne sais pas comment. Vous pouvez utiliser la variance ou son analogue pour d'autres distributions de rendement. Une autre façon de procéder consiste à exiger l'autocorrélation maximale des synthétiques. Il existe d'autres critères. Ne suggérez pas Hearst, ce serait beaucoup de tracas.
Critique, hrenfx, justifie pourquoi je fais fausse route.
Seulement pour les majors où il n'y a pas de cointégration, bien sûr. Il n'y aura que des systèmes "en boucle" comme <EUR/GBP/USD> (c'est-à-dire EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Mais il n'est pas difficile de passer des "anneaux" à un système uniquement majeur.
Bien sûr, ce n'est pas difficile - vecteur zéro.
Ce qu'il faut, c'est un critère logique qui sera optimisé lors de la recherche d'un vecteur particulier.
Eh bien, il y a des corrélations. Le Canadien, c'est le pétrole. Australien - or. Australien - Néo-Zélandais. Le trading de paires, en bref.
Tu pourrais faire Aussie-Gold-Nouvelle-Zélande. N'est plus apparié. Mais il y a beaucoup plus de marge de manœuvre maintenant. Nous pourrions également ajouter le rand sud-africain pour l'exotisme. Il y aurait quatre instruments qui pourraient certainement être cointégrés.
Vous pouvez Aussie-Gold-Nouvelle-Zélande. N'est plus apparié. Mais la marge de manœuvre est beaucoup plus grande maintenant. Vous pouvez également ajouter le rand sud-africain pour l'exotisme. Il y aurait quatre instruments qui pourraient certainement être cointégrés.
Vous venez de dire qu'il n'y a pas de vecteur de cointégration pour les majors, et ensuite vous parlez d'un vecteur pour 4 majors. S'il existait un vecteur de cointégration, ce serait un graal élémentaire. Il n'y en a pas :
Le graphique du bas est synthétique. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de cointégration sur l'OOS. J'ai pris cet intervalle exprès. Il y en a de bonnes, bien sûr.
Pourquoi chercher des ensembles de majors ? Vous n'avez pas besoin de le faire. Analysez toutes les majors en même temps - l'ensemble du marché.
Vous venez de dire qu'il n'y a pas de vecteur de cointégration pour les majors, et ensuite vous parlez d'un vecteur pour 4 majors. S'il existait un vecteur de cointégration, ce serait un graal élémentaire. Il n'y en a pas :
[...]
Pourquoi chercher des ensembles de majors ? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Analysez toutes les majors en même temps - l'ensemble du marché.Théoriquement, il n'y a aucun moyen de calculer un cointégrant pour les majors, à moins de faire des hypothèses supplémentaires. Tout arbitrage de stat est basé sur l'empirisme nu (fondamental, bien sûr). Tant que les Canadiens exporteront beaucoup de pétrole, leur monnaie sera liée au pétrole.
J'aime votre Recycle, je dois l'expérimenter davantage... Et en général, nous devrions tourner nos cerveaux quelque part drastiquement pour trouver quelque chose.
L'ensemble du statarbitrage est basé sur un empirisme nu (fondamental, bien sûr). Tant que les Canadiens exporteront beaucoup de pétrole, leur monnaie sera liée au pétrole.
Offtop :
Il existe un tel outil pour le trading de paires. Un des résultats de son application :
Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, barres = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), Dollar US vs Canadien - Novembre 2010 Pétrole brut léger, doux à terme
Valeur absolue du coefficient de corrélation à l'intervalle de 4 mois 0,7451.
Elle n'est nulle que pour la coïntégrante de la majeure, et pour l'orthogonale à la coïntégrante, elle est non nulle. Je ne prétends pas que je ne fais pas d'empirisme. Mais pourquoi ne pas essayer ?
Je vais procéder ainsi.
1. Choisissez l'anneau EUR/USD/GBP.
2. Trouvez le coïntégrant. C'est un vecteur non nul, ce dont j'ai besoin. A quoi me sert un vecteur zéro ?
3. Nous sélectionnons le point d'entrée de toutes les paires de l'anneau afin de fixer le taux EURGBP à l'entrée. Fixer l'espace des vecteurs de volume selon un certain critère. Par exemple, si nous ne nous soucions pas de l'orthogonalité, nous optimiserons par tous les vecteurs dont le volume total est défini. Si c'est le cas, nous ne pouvons optimiser que les vecteurs orthogonaux au cointégrant.
4. Choisissez un critère qui sera satisfait par les synthétiques "tendance maximale". L'autocorrélation des rendements est mon préféré jusqu'à présent. Elle doit être maximale, c'est la base du trend trade. Il n'est pas nécessaire que les capitaux propres soient constamment en hausse, il suffit qu'ils suivent une tendance.
5. Trouvez de bons devis sans trous pendant plusieurs années. Par exemple forexite.com. Les spreads sur les majors sont presque partout de 5 pips, et c'est bon à vérifier.
6. Collons-les dans XL et exécutons la tâche d'optimisation - maximiser le coefficient d'autocorrélation synthétique.
7. Après avoir trouvé une solution, l'amener au type "majeur seulement" (enlever l'EURGBP, construire des entrées majeures équivalentes). Cela permet à la fois de supprimer les informations inutiles et de minimiser les coûts de transaction (spreads).
8. Nous le vérifions sur l'OOS et nous nous réjouissons si tout est OK.
La valeur absolue du coefficient de corrélation à l'intervalle de 4 mois est de 0,7451.
Il s'agit d'une valeur faible. On m'a montré des résultats beaucoup plus acceptables. Regardez les cotations intraday, elles semblent être meilleures. Et, bien sûr, retourner le Canadien.
1. Sélectionnez l'anneau EUR/USD/GBP.
2. Trouvez le coïntégrant. C'est un vecteur non nul, ce dont j'ai besoin. A quoi bon un vecteur zéro pour moi ? !
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 devraient être cointégrés. Ce serait évidemment le cas si tous les coefficients étaient de 1/3. Regardez comme la coïntégration s'est avérée excellente :
A quoi nous sert un vecteur de cointégration comme celui-ci ?
3. Nous sélectionnons le point d'entrée de toutes les paires de l'anneau, afin de fixer le taux EURGBP à l'entrée. Fixer l'espace des vecteurs de volume selon un certain critère. Par exemple, si nous ne nous soucions pas de l'orthogonalité, nous optimiserons par tous les vecteurs dont le volume total est défini. Si nous sommes inquiets, alors nous nous limitons à ceux qui sont orthogonaux au cointégrant.
Sans tenir compte de l'EURGBP: la redistribution de Koef3 entre Koef1 et Koef2 aura pour résultat que Koef1 et Koef2 seront nuls. C'est le vecteur zéro de cointégration sans signification dont je parlais. Je ne vois pas pourquoi tu devrais t'engager dans l'auto-illusion. Les "anneaux" sont loc, zéro posture. Je suggère qu'on les oublie.
Il s'agit d'une valeur faible. On m'a montré des résultats bien plus acceptables. Surveillez les cotations intrajournalières, elles semblent être meilleures. Et bien sûr, retourner le Canadien.
Quelle différence cela fait-il si le canadien est inversé ou non ! La corrélation change juste de signe, tout ce qui nous intéresse est sa valeur absolue pour déterminer le degré de corrélation.
Voici la lecture de l'indicateur de corrélation:
Les fondamentalistes et les corrélationnistes qui comprennent au moins un peu de mathématiques devraient être frottés avec de tels graphiques afin de réduire leurs "connaissances".
Le graphique montre que le marché est vivant et que les liens qui le composent "respirent". Il n'y a pas de lien supposé abrupt entre le Canada et le pétrole. Il n'y a pas de coïntégrateur.
Le graphique montre que le marché est vivant et que les liens qui le composent "respirent". Il n'y a pas de lien supposé abrupt entre le Canada et le pétrole. Il n'y a pas de coïntégrateur
Le marché est vivant, le marché est vivant, le marché vivra ))))
ZS : avez-vous réussi à mettre tout cela en pratique, avez-vous eu de la chance ?
"en analysant le mouvement conjoint des instruments financiers (> 2)"
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
sur la peau tout sur le yen, s'est éloigné de cela et a commencé à passer aux indices.
Situation actuelle,
Je pense qu'il est nécessaire de voir les indices des devises qui sont utilisées pour le trading.