Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 8

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lea:


A propos de l'affiliation - il est plus rentable d'organiser des séminaires de trading :)

Il est possible de créer un synthétique qui fluctue plus que le coût total. Mais pour ces stratégies, la vitesse de réception des données et d'exécution des ordres est importante.

vous voulez dire les synthétiques comme (eurusd/gbpusd)-eurgbp ?
 
sanyooooook:
Vous voulez dire les synthétiques comme (eurusd/gbpusd)-eurgbp ?


Oui, comme ça. Naturellement, vous devez recalculer correctement à partir de l'asc et du synthétique de l'offre.

hrenfx:
Justifiez.

Ces stratégies sont l'un des véritables moyens de gagner de l'argent à la bourse. C'est pourquoi ils sont intéressants pour les participants plus avancés sur le plan technique. Les opérateurs disposant de MT (avec un internet lent, etc.) ne seront pas en mesure de leur faire concurrence.

Si vous ne me croyez pas, allez-y et essayez :)

 
lea:


Oui, comme celui-ci. Naturellement, vous devez recalculer correctement à partir de l'asc et de l'offre synthétique.


Je pensais à quelque chose de nouveau, je suis d'accord avec MT, il est peu probable que ça marche, il y a un arbitre dans le codebase, bien implémenté, mais ce n'est pas faisable en application pratique.
 
lea:

Ces stratégies sont l'un des véritables moyens de gagner de l'argent à la bourse. C'est pourquoi ils sont intéressants pour les participants plus avancés sur le plan technique. Le commerçant MT (avec un internet lent, etc.) ne sera pas en mesure de leur faire concurrence.

La plate-forme n'a rien à voir avec cela, la discussion porte sur l'analyse du marché, comme indiqué dans le titre du fil.

L'exemple que vous avez donné est celui de la haute fréquence triviale (basée sur des liens fonctionnels presque rigides), qui négocie les inefficacités du marché à court terme et qui, de ce fait, a des problèmes de liquidité permanents : le profit croît linéairement. De telles stratégies sont visibles chez les leaders de la concurrence. Je ne connais pas de telles stratégies sur le marché le plus liquide (FOREX).

L'arbitrage de statuts ne nécessite pas nécessairement un trading à haute fréquence. Plus l'intervalle de construction d'un synthétique est long, plus les cibles sont éloignées et sur lesquelles le trade est calculé.

 
sanyooooook:
Je pensais à quelque chose de nouveau, je suis d'accord avec MT, il est peu probable que cela fonctionne, il y a un moteur d'arbitrage dans la base de code, il est bien implémenté, mais il n'est pas utilisable dans des applications pratiques.

C'est nouveau, vous n'avez pas encore pris le coup de main. En particulier, il peut s'agir d'un statarbitrage, mais aussi d'un arbitrage sur le marché des changes et non sur deux instruments financiers. L'arbitrage en étoile ne nécessite pas une exécution particulièrement bonne, car les objectifs sont des non-pips.

Le principal problème ne réside pas dans la sélection des instruments (elle est triviale - disons, toutes les paires impliquant GBP, EUR et USD), mais dans le bon "relâchement" de leur combinaison parfaitement équilibrée ("vecteur de cointégration"). Je vois déjà deux possibilités fondamentalement différentes pour un tel démêlage. Mais cela doit être fait à bon escient et seule une partie des systèmes qui en résultent peuvent être qualifiés d'arbitraires.
 
hrenfx:

La plateforme n'a rien à voir avec cela, il y a une discussion sur l'analyse du marché dans le titre du sujet.

Vous pouvez essayer d'arbitrer des devises en soumettant des ordres par téléphone. Je peux même deviner ce qui en sortira :)

Je ne connais pas de telles stratégies sur le marché le plus liquide (FOREX).

Évidemment, sur le forex, ces stratégies sont disponibles pour un nombre limité de participants (et ils n'ont aucun problème de liquidité, car le forex - comme vous l'avez dit, le marché le plus liquide).

L'arbitrage de statuts ne nécessite pas nécessairement un trading à haute fréquence

Je suis d'accord. Mais je n'appellerais pas (eurusd/gbpusd)-eurgbp stat arbitrage.

Plus l'intervalle de construction fixé pour le synthétique est long, plus la cible à négocier est éloignée.

Et plus petit est le profit réalisé. Non pas en raison de l'augmentation de la durée des transactions, mais parce que les participants plus agiles ont déjà pris les offres les plus rentables :)

 
Mathemat:
Le problème le plus important ne réside pas dans la sélection des instruments (qui est triviale - disons, toutes les paires impliquant GBP, EUR et USD), mais dans le "relâchement" correct de leur combinaison parfaitement équilibrée ("vecteur de cointégration"). Je vois déjà deux possibilités fondamentalement différentes pour un tel démêlage. Mais cela doit être fait à bon escient et seule une partie des systèmes qui en résultent peuvent être qualifiés d'arbitraires.
Mais pourquoi devrions-nous les secouer ? Si le vecteur de cointégration est calculé - c'est-à-dire qu'une combinaison linéaire stationnaire des prix est obtenue - le processus résultant doit être négocié.
 
Mathemat:

C'est nouveau, vous n'avez pas encore pris le coup de main. En particulier, il peut s'agir d'un statarbitrage, mais aussi d'un arbitrage sur le marché des changes et non sur deux instruments financiers. L'arbitrage en étoile ne nécessite pas une exécution particulièrement bonne, puisque les objectifs sont des non-pips.

Le principal problème ne réside pas dans la sélection des instruments (elle est triviale - disons, toutes les paires comprenant GBP, EUR et USD), mais dans le "relâchement" correct de leur combinaison idéalement équilibrée ("vecteur de cointégration"). Je vois déjà deux possibilités fondamentalement différentes pour un tel démêlage. Mais cela doit être fait à bon escient et seule une partie des systèmes qui en résultent peuvent être qualifiés d'arbitraires.
Probablement, je ne l'ai pas compris, vous les mathématiciens ne comprenez pas, vous appelez des choses simples par des mots différents difficiles à prononcer. Vous avez inventé une sorte d'arbitrage de stat et maintenant vous essayez de le saper. Si le secret n'est pas si secret, donnez-moi quelques exemples de la façon de le miner.
 
lea:

Évidemment, sur le marché du forex, ces stratégies sont disponibles pour un nombre limité de participants (et elles n'ont aucun problème de liquidité puisque le forex est, comme vous l'avez dit, le marché le plus liquide).

Avec l'arbitrage pur entre les différentes plates-formes ECN FOREX au moment du communiqué de presse, je suis familier non par ouï-dire. La liquidité y est faible.

Je suis d'accord. Mais je n'appellerais pas (eurusd/gbpusd)-eurgbp statarbitrage.

Cette situation est décrite ci-dessus.

Et plus le bénéfice est faible, plus il est important. Non pas en raison de la longueur des offres, mais parce que les participants les plus agiles ont déjà saisi les commandes les plus savoureuses :)

Les offres les plus savoureuses auxquelles vous faites référence sont des inefficacités illiquides et presque insaisissables. Je parle d'arbitrage statistique, où il n'est pas nécessaire de se précipiter dans l'exécution. Il s'agit d'une stratégie neutre par rapport au marché, basée sur un portefeuille neutre par rapport au marché. Il y a là un océan de liquidités et les opportunités sont incomparablement plus grandes que dans le HFT.
 
hrenfx:
 Le plus important pour nous est de maintenir la propriété synthétique (canal horizontal) au moins légèrement à droite de son intervalle de construction - à Out of Sample.
Un peu à droite - est-ce pour avoir le temps d'échanger dans cet intervalle ? Supposons que nous ayons négocié et clôturé le bénéfice. Après ça, on en construit un nouveau synthétique ? Ou, si le canal est sauvé, nous laissons le synthétique inchangé ? Quelles sont les règles pour réparer la perte ? 3 sigma ?
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