Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 38
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Bon après-midi.
Le propriétaire de la succursale parlait de l'instabilité des écarts construits. C'est-à-dire qu'en dehors de l'échantillon, toutes les propriétés d'un écart "stationnaire" sont perdues.
Voici un exemple d'un écart que j'ai construit. Paires incluses dans le spread : USDJPY,EURUSD,GBPUSD,EURGBP.
Trace de la propagation :
Hors de l'échantillon :
Comme nous pouvons le constater, sur 1000 rapports, le spread n'a pas changé sa structure de façon si radicale. En tenant compte du recalcul des pondérations, par exemple tous les 10 rapports, vous pouvez utiliser l'écart.
Bonne journée. Eugène, veuillez indiquer quel programme vous utilisez pour construire les spreads.
Ou quelqu'un du forum peut-il me conseiller un logiciel de construction de spreads adapté, avec la possibilité de définir des pondérations par instrument, puis d'afficher des graphiques de paniers sur différentes échéances ? .....
Bonne journée. Eugène, veuillez indiquer quel programme vous utilisez pour construire les spreads.
Ou quelqu'un du forum peut-il suggérer où trouver un logiciel adapté pour construire des spreads avec la possibilité de définir des pondérations par instrument et ensuite d'afficher des graphiques de panier sur différentes échéances.....
https://forum.mql4.com/ru/28176
Bonne journée. Eugène, veuillez indiquer quel programme vous utilisez pour construire les spreads.
Ou quelqu'un du forum peut-il suggérer où trouver un logiciel adapté pour construire des spreads avec la possibilité de définir des pondérations par instrument et ensuite d'afficher des graphiques de panier sur différentes échéances.....
J'utilise un logiciel propriétaire. Je ne peux rien dire sur les logiciels tiers.
1. l'auteur s'oppose à juste titre au calcul de la moyenne pour déterminer la corrélation, mais il calcule ses coefficients par la moyenne, c'est-à-dire de manière machkoobrzazno. En attendant, si la valeur de parité de la monnaie apparaît, c'est pour une raison, et depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire la moyenne, il faut la considérer comme acquise, en d'autres termes, la divergence dans la vie ne doit pas nécessairement s'accompagner de convergence, mais si vous faites la moyenne, vous serez inévitablement confronté au contraire, ce qui n'existe pas.
2. Les poids des monnaies elles-mêmes comptent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que nous, les moutons, nous nous regardons, et malgré les détracteurs qui ne sont pas des moutons mais des chevaux, nous courons de manière généralement chaotique, mais dans la même direction, comme, voilà, l'histoire du troupeau. Qu'en est-il du berger et des chiens d'arbitrage ?