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Après tout, ajoutez les graphiques FI après OOS - vous verrez que vous pouvez prendre un plus grand profit là...
Voici à quoi ressemble le FI original dans l'exemple ci-dessus :
Après avoir appliqué les facteurs de pondération :
En additionnant tous ces graphiques, on obtient un synthétique avec la plus faible dispersion possible :
Dans ce cas, parmi les pondérations, il apparaît que l'AUDUSD (0,3945) et l'EURUSD (-0,2231) se distinguent par des valeurs absolues importantes. C'est-à-dire que dans ce cas, ces deux IF ont la plus grande contribution. Comparons ce synthétique avec le cross EURAUD:
C'est le cas. On peut voir que le synthétique de la base a utilisé un flat (sur l'intervalle de construction) sur le cross EURAUD (seules les majors ont été analysées lors de la construction du synthétique). Dans ce cas, il serait possible de gagner plus sur Out of Sample uniquement en utilisant une stratégie de percée des canaux.
Après-midi,
Je suis récemment tombé sur les conditions de trading de rbcforex, ils facturent des swaps POSITIFS fantastiques qui permettent de gagner de l'argent sans jouer, donc je peux conclure que l'argent ne vaut pas la peine d'être porté là, car il est peu probable que ce soit une entreprise sérieuse, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui m'a frappé - je cite, de l'accord du client : " 7.1 La société a le droit d'annuler les ordres exécutés des clients dans les cas suivants : ..... ... ... - Un ordre opposé à celui qui a été ouvert (couverture) a été créé moins d'une minute après son ouverture. Y compris, si 2 ordres ont été créés dans un "triangle" chevauchant un ordre ouvert".
Un exemple de triangle, tel que je le comprends, est euro-ud vendre, aud vendre, euro acheter (le swap total n'est pas négatif sur forexclub, les trois devises sont vendues une fois, achetées une fois), ou sur le même rbcforex - fuy acheter, pound vendre, yen vendre (là le swap total sera positif du tout). Est-ce que j'ai bien compris ? Ma question est donc la suivante. S'ils (les Dets) sont si bien protégés par les accords avec les clients, alors un triangle pourrait être une stratégie vraiment puissante.... Quelle est la meilleure façon de l'utiliser alors ? Il suffit de financer les trois lorsque leur solde total est négatif, et de les fermer lorsque leur solde total est positif ?
Après-midi,
J'ai récemment rencontré les conditions de négociation rbcforex, ils facturent tout simplement fantastique POSITIF swaps qui ne jouent pas, vous pouvez obtenir l'argent, ce qui peut conclure que l'argent ne vaut pas la peine de porter là, parce qu'il est peu probable une entreprise sérieuse, mais ce n'est pas le point. Ce qui m'a frappé - je cite, de l'accord du client : " 7.1 La société a le droit d'annuler les ordres exécutés des clients dans les cas suivants : ..... ... ... - Un ordre opposé à celui qui a été ouvert (couverture) a été créé moins d'une minute après son ouverture. Y compris, si 2 ordres ont été créés dans un "triangle" chevauchant un ordre ouvert".
Un exemple de triangle, tel que je le comprends, est euro-ud vendre, aud vendre, euro acheter (le swap total n'est pas négatif sur forexclub, les trois devises sont vendues une fois, achetées une fois), ou sur le même rbcforex - fuy acheter, pound vendre, yen vendre (là le swap total sera positif du tout). Est-ce que j'ai bien compris ? Ma question est donc la suivante. S'ils (les Dets) sont si bien protégés par les accords avec les clients, alors un triangle pourrait être une stratégie vraiment puissante.... Quelle est la meilleure façon de l'utiliser alors ? Il suffit de financer les trois lorsque leur solde total est négatif, et de les fermer lorsque leur solde total est positif ?
Si les spreads sont positifs, alors un verrou ou un triangle bouclé est une victoire certaine - une fourchette. J'ai ouvert et reçu immédiatement un profit sur les fonds propres, c'est-à-dire que les fonds propres seront plus élevés que le solde. Je l'ai fermée et réparée sur le solde.
Avec des spreads négatifs, c'est strictement l'inverse.
hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.
Supposons qu'à une certaine valeur, le synthétique ait ouvert une position de statarbitrage. Au fil du temps, le synthétique et le canal sont reconstruits. Doit-on fermer les positions par la nouvelle valeur du synthétique et du canal ou ne rien changer avant de fermer les positions ?
C'est à cause du deuxième point que l'équilibre de cette stratégie n'est pas droit comme une martin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une moyenne. Les positions peuvent être fermées à la fois en profit et en perte.
Il convient également de noter que le synthétique peut être construit pour des intervalles de différentes longueurs. Par exemple, vous pourriez construire un synthétique pour un intervalle d'un mois et un synthétique pour un intervalle d'un jour. Et les échanger sur les points 1-2. Le synthétique mensuel évoluerait plus lentement que le synthétique quotidien. Par conséquent, selon le point 2 ci-dessus, la négociation sur un synthétique mensuel serait plus lente que sur un synthétique quotidien. Mais tous selon les mêmes règles.
La vidéo montre clairement les moments où le synthétique commence à aller dans le mauvais sens sur l'OOS, et comment les reconstructions du synthétique forcent les tendances de l'ancien synthétique dans un plat.
Une fois encore, veuillez noter que toutes les règles ci-dessus sont valables pour toute méthode de construction synthétique. Mais ils ne fonctionneront pas pour tous.
La base d'un synthétique est d'utiliser ce qui distingue un marché réel d'un marché aléatoire. Dans un marché aléatoire en général, toute construction synthétique ne fera pas de profit.
Sur un marché réel, seul un synthétique qui utilise les corrélations du marché fera des bénéfices. De belles synthèses peuvent être construites, mais elles ne seront qu'un étirement du marché en formules et ne refléteront en aucun cas le marché lui-même.
Par conséquent, les synthétiques comme celui-ci, avec tout le respect dû à l'auteur, ne fonctionneront pas de manière rentable.
Cela ne fonctionnera pas. Car il s'agit d'un pur empirisme sans aucune justification théorique.
Aucune fleur de pierre ne sort. Il n'y a aucune garantie que le "synthétique optimal actuel" restera dans le canal que vous supposez. De même, les recharges de l'"optimum actuel" peuvent tôt ou tard se transformer en dilutions insignifiantes, porteuses de dangers.