La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 14
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Et ce n'est pas la zombification par des phrases pseudo-scientifiques du type "métodynamique synchrophasotronique du parallélisme synergétique" ?
Nah, ce n'est pas la zombification. C'est de la clownerie. :-)
Pour ma part, je me suis amusé à le lire. Cependant, je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'une supercherie délibérée. Ici, sur le forum, je dois souvent lire de tels "torrents de conscience" que l'on ne peut s'empêcher de se demander "l'auteur se rend-il compte de ce qu'il dit ? Dans la plupart des cas, il s'agit d'un conflit avec la langue russe. Cependant, dans de rares cas (comme celui-ci), c'est le contraire - l'auteur connaît trop de mots. Mais c'est mieux que d'être stupidement obtus, n'est-ce pas ? Je suis d'accord ?
В своей ветке ВикторАрт (непревзойденный гений, автор Общей Теории Торговли и универсального конструктора ТС, мания величия которого значительно превосходит, а результаты торговли явно не дотягивают) хоть и столкнулся с критикой, но вполне корректной. Никто его там не оплевывал и навозом в него не кидал. Даже после того, как он сказал все, что имел.
A court de quoi ?
Autant que je m'en souvienne, je n'ai pas donné de limite exacte :Source :
"27.11.2009, 06:05
Statut actuel :
1. Il y a actuellement 14 robots de trading actifs (comptés par le nombre de notifications provenant d'eux).
2. Les nouveaux scripts exécutables pour MT4 fonctionnent correctement.
3. la configuration actuelle des robots de trading adaptatifs devrait théoriquement permettre de faire face avec succès à toutes les phases du marché.
Plans :
1. Amélioration de la fiabilité :
a) le passage à un nouveau serveur encore plus puissant.
b) l'automatisation de la surveillance des serveurs de trading - cela permettra à nos sysadmins de réagir de manière plus opérationnelle aux problèmes potentiels.
2. Augmentation de la rentabilité.
Si tout fonctionne comme prévu, il n'y aura pas de nouveaux robots de trading adaptatifs avant un bon moment. L'accent sera mis sur la mise au point de la configuration actuelle."
Depuis lors, "Bénéfice relatif maximal 131,07% (10.03.2010)".
Il a promis de l'augmenter - il l'a augmenté.
Это реакция непроизвольная. В данном случае на "манию величия & синдром учительства".
Такое бывает когда человек в себе какую-то склонность подавляет, считая аморальной, и видя у кого-то, считает что другой неправ по определению, ибо её (ту же склонность) в себе подавлять обязан из тех же "очевидных" моральных соображений.
Ну и рационализации умственные своему отношению всегда в запасе, например: "Настоящий гура должон быть скромен! ". /* типа как Я :) */ "А ежли нескромен - то эт ненастоящий гура, а вовсе самозванец. Ату его!".
Я вот в данном случае спокойно отношусь к происходящему. Ибо давно не пытаюсь подавлять у себя ни манию величия, ни синдром учительства. Пущай себе цветут ежли им нравитца... :) А я ими на досуге развлекаться буду. Тем более что всё равно бесполезно - величие оно за версту видно..! :))
Кстати, вот ты тут травлю и брызганье слюной подавлять взялся... В эту же схему вписывается.. Не находишь?
;)
Messieurs, il y a une tendance constante et vous l'écrivez tous, une série de tests indépendants avec des conditions égales données, conduit à un niveau de stabilisation assez élevé dans la période tout en s'efforçant d'obtenir une distribution 50/50 des résultats. J'ai donné des exemples, vous avez couru et testé aussi, bref rien de nouveau. Tout tend vers une moyenne des performances, et comme je l'ai remarqué, plus le nombre d'instruments est élevé, plus le résultat est stable. Si stable, que l'analyse des tendances parallèles (patterns), sur la base desquelles la plupart d'entre vous ont construit des modèles de comportement du marché, m'amène à la conclusion qu'elles sont vraiment inférieures.
Le marché monte et descend - super accepté, il a un lien avec les actions de la majorité, emporté par une idée à moyen terme (Elliot) - super accepté, beaucoup de gens sont emportés par le modèle de la mémoire du marché, ils dessinent une telle beauté sur l'histoire à l'aide des baguettes :)))) Je ne me moque pas de vous, je vous donne juste les faits.
Vous n'avez pas bien compris mon attitude à l'égard de la répartition 50/50, donc ce n'est pas un problème, c'est un sujet de conversation, (pas plus) .......... pour comprendre l'exploitation de cette tendance.
L'une des questions du fil de discussion est "Quel modèle de marché générera des profits ?" Je réponds : - l'élimination systématique de l'équilibre négatif, en l'absorbant par un système d'action analogique déséquilibré (dans le temps). Techniquement, j'atteins un état conditionnellement stable du modèle matriciel, puis je le ramène à un état chaotique primaire et, une fois encore, il tend à se stabiliser dans la période. C'est ainsi que j'exploite cette tendance et que je réalise des bénéfices. Le MM est présent en tant que mesure de la réalisation de l'objectif dans une période de cycle donnée.
J'ai souligné plusieurs fois dans mes posts que la période de cycle souhaitée, sera déterminée par la méthode d'élimination, pour cela la première étape du système me donne l'occasion de faire la formule d'équation, et juste pour cela, je fais une série de tests avec les mêmes conditions au départ. J'arrive à opérer sur les critères de timing du dernier (deuxième cycle). Ce sera certainement le dernier, la raison de cette condition est que le profit prévu pour être extrait, n'a pas besoin d'une accélération supplémentaire du système. Le niveau est atteint - le cycle est terminé. Et les discussions sur le surcyclage n'ont pas leur place ici.
Imaginons par exemple que la pyramide d'ordres renforcée à contre-courant (selon la méthode bien connue du joueur de cartes) se referme toujours sur le deuxième chiffre de la série. J'ai résolu ce problème en utilisant le modèle le plus stable - la tendance à la stabilisation dans une période. (Je parle du deuxième chiffre de la série de manière tout à fait conditionnelle, parce qu'au sens littéral, je stabilise les positions effondrées sous le couvert du solde positif créé, encore une fois, comme point de départ pour le calcul du slippage actuel).
J'ai aussi donné des arguments sur le mirroring, on a parlé de la nécessité de faire quelque chose avec les phénomènes corrélés, merci de vous en préoccuper - c'est déjà fait.
Le facteur temps, en tant que facteur déterminant, où se situe la limite entre une structure régulière mais organisée de manière complexe et le chaos ? Un critère peut être la stabilité des formations apparaissant dans l'écoulement face à de petites perturbations (cycles de courte, moyenne et longue durée). Si une telle stabilité n'existe pas, la description déterministe perd son sens et il est nécessaire d'utiliser les méthodes statistiques.
Comme nous le savons, l'image mathématique des oscillations périodiques régulières est un cycle limite, et celle des oscillations quasi-périodiques - un tore invariant. Les cycles stables et les tores invariants sont tous deux des attracteurs (littéralement : "attracteurs") puisque, dans un sens direct, ils attirent toutes les trajectoires proches. Physiquement, cela signifie que lorsque l'on s'écarte de ces oscillations (sous l'effet de n'importe quelle influence), le système y revient après un certain temps, c'est-à-dire que ce mouvement est comme une attraction. Un exemple simple est le pendule habituel d'une horloge.
Je vous rappelle que j'ai donné une description de la moitié du modèle logique.
Merci à tous.
Об определении монетки, фальшивая ли она, написано тоже в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Checking_whether_a_coin_is_fair Ничего о "закономерностях" Форекса, кроме "цитирования" самого себя автор пока не написал.
Page 5 du fil.
L'économie OUI, mais rapportons le volume d'absurdités aux critères économiques réels qui affectent...
Des millions d'adeptes d'Eliot sont assis et chacun d'entre eux dessine des vagues, obtient des niveaux de soutien et de résistance, la plupart d'entre eux pour leur période préférée, une autre armée entière passe des tonnes d'histoire à travers les "plombs" en essayant constamment de trouver ce paramètre "doré", qui absorbera tous les mouvements d'un seul coup, certains sont assis et attendent de voir ce qui se passe au niveau psychologique avec des zéros après la virgule, etc.
Et puis les nouvelles tant attendues sortent (les Grecs ont dévoilé le plan de sortie de crise :))))), et le processus commence, les canaux se forment, le prix rebondit à partir de ceux-ci, les fils se tordent, les niveaux avec des zéros tremblent sous la pression de ......... - est-ce drôle ?
Les daytraders, tellement accros à la technologie qu'ils suivent les cycles horaires, pas les nouvelles.
Moi, par contre, je m'éloigne tout simplement de tout cela, j'adopte une approche complètement primitive, en prenant l'événement réel qui s'est produit comme une entrée pour la solution. Et je ne fais pas d'exception aux règles.
Approchons-nous simplement de la compréhension de ce qui se passe comme un mouvement très primitif, sans nous détourner des conditions préalables et des causes.
Et enfin, dites-moi, pour la troisième fois, je pose une question :
Qu'est-ce que ça veut dire "en période" ?
Да ничего нового я и не увидел, кроме наплевательства, Петр. Что я, не вижу, что ли, что кривая эквити будет вынуждена все время догонять кривую баланса? Удивила просто массовость входов, на основании которой автор пытается доказать, что сделал что-то новое. И еще при этом пытается научить нас, как правильно понимать вероятность.
Je n'essaie pas d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit.
La compréhension des processus probabilistes se situe sur le plan de l'éloignement de la représentation stéréotypée du comportement d'un modèle mathématique.
Le facteur de distorsion du temps qui existe dans ma logique a été perçu par vous comme une sur-simulation primitive, je connais la raison de votre conclusion.
Vous n'avez tout simplement pas rencontré d'approche alternative, et il en existe un grand nombre, mais vous n'en savez rien. Et pourtant, ils existent, que vous le sachiez ou non. Désolé, ce n'est pas une critique.
Permettez-moi de vous donner un exemple à ce sujet :
Au sein d'une position longue avec un objectif de 500 pips (état actuel (+), il y a plusieurs positions moyennes (-/+//+//+), et plus de positions courtes (-/+//+//+//+/+) (imaginez une telle matryoshka), au cours de chaque cycle individuel pour chaque position individuelle il y a un facteur temps différent (chaque position vit dans sa période de cycle) qui peut être comparé à la fois quantitativement et dans l'équilibre entre eux. Bien qu'ils n'aient aucun lien entre eux, je les considère comme un tout. En les amenant cycliquement dans un état instable et en tirant profit de leur quête d'équilibre et de stabilisation moyenne.
Les notions de résonance, de coefficients d'attraction de valeurs égales dans des périodes de temps différentes, est un domaine qui existe en dehors de votre champ de vision. (Je peux me tromper).
Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, ce sont de grandes déclarations sur les attentes positives et négatives.
Merci
En attendant, avec votre permission, je publie un nouveau test. J'ai joué à pile ou face 27 fois, et quatre aigles sont sortis. Voyons voir maintenant...
...
Фактор искажения времени, существующий в моей логике был вами воспринят, как примитивная пересидка...
C'est peut-être une révélation pour vous, mais toutes les mathématiques supérieures peuvent être décrites en termes de "ce qu'il faut soustraire d'où et où il faut ajouter".
Il ne faut donc pas avoir peur du primitivisme, mais si vous l'expliquez de manière primitive, votre soi-disant système est constitué de verrous et de sursilence.
Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Étant donné qu'il ne s'agit pas de l'AT, mais d'autre chose, nous pouvons fermer les yeux sur le loki et le chevauchement.Mais cela ne peut pas fonctionner et ne fonctionnera pas de toute façon car c'est un non-sens, la seule preuve du contraire serait le contrôle, mais il n'y en a pas non plus.
Je ne comprends pas l'intérêt de ce fil de discussion (à moins qu'il ne s'agisse d'une publicité nue pour un séminaire à Yalta, où l'on vous racontera la deuxième partie secrète).