League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 64

Nouveau commentaire
 
Vladimir Baskakov:
Alors c'est bon, ce n'est pas un peu casse-gueule ?

Je ne sais pas si ce n'est pas assez ? Ici, TC a décidé qu'elle en avait assez - pourquoi devrais-je discuter avec elle ? On le met en démo, on le laisse trader, dès qu'il montre un comportement inacceptable - il sera sur-optimisé.

D'après mon expérience, une qualité de 64 % au test est une qualité extrêmement faible. Donc - division moyenne "au bord de la relégation" et laissez-le "jouer" là...

 

Et le journal de sur-optimisation prend le système suivant :

GBPJPY, 742242, ZpnTrendRTS, SL non autorisé.

C'est le ТС d'entrer avec des ordres stop sur les pics en zigzag avec un trailing inverse (trailing TP). Ce TS fonctionne sans SL. Mais nous l'avons quand même mis "pour contrôle" à une distance qui n'a jamais été cassée en 2 ans. Et, dans ce cas - elle était encore cassée, c'est - un comportement inacceptable. Le TS visait la sur-optimisation.

Le "noyau actif" de la nouvelle fonction d'initialisation est le suivant :

   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPJPY);
   m_bSLForceMajorFlag = true;
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_dtBuildMoment = D'2019.01.02';
   m_uiMaxSize = 15;
   m_uiMinSize = 15;
   m_epMaxParamsData.m_uiExtremumIdx = 4;
   m_epMinParamsData.m_uiExtremumIdx = 4;
   m_dPendingAjustVsDATR = 0.16;
   m_iTPShrinkSteps = 56;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.50;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.25;
   m_dSLvsDATR = 1.80;
   m_dTPvsDATR = 0.55;
   m_uiMaxDirectTPC = 0;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.492;
   m_lcEALeagueClass = LC_HIGH;

"Noyau actif" de la fonction du paramètre de contrôle :

   // GBPJPY
   // TrendRTS & Zpn
   _NOT_TESTED_IF(GetMagic() != 742242);
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability <= 0);           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability >= 1);           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability == EMPTY_VALUE); // должна быть заполнена в конструкторе
   m_cfpControlParams.m_dtTradeStartMoment = D'2017.01.02';
   m_cfpControlParams.m_dtTradeEndMoment = D'2018.12.31';
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfTrades = 197;
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfProfitTrades = 156;
   m_cfpControlParams.m_dClearPriceProfit = 52.58500000;
   m_cfpControlParams.m_dMaxPriceDrawdown = 4.51500000;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxLoseQueue = 4;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxTrades2PriceMax = 23;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2PriceMax = 9497862;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2NewTPC = 1175988;
   m_cfpControlParams.m_dPriceProfitFactor = 2.80023964;
   m_cfpControlParams.m_dPriceRecoveryFactor = 11.64673311;
   m_cfpControlParams.m_dGrailRatio = 1.10517655;
   // dGrail.RecoveryPerYearComponent = 0.486
   // dGrail.m_dSharpeComponent = 2.000
   // dGrail.m_dProfitFactorComponent = 1.400
   // dGrail.m_dTradesPerYearComponent = 0.605
   // dGrail.m_dAvrMoneylotPerTradeComponent = 2.000
   // Trades per week =  1.89
   // Wait for renew price maximum (days) =  100
   // Max wait for new TPC (hours) =  297


Maintenant, c'est une autre histoire (ce qui n'est pas surprenant pour un système RTS). L'UC entre dans la division "supérieure" (LC_HIGH) de la Ligue avec une qualité élevée (ratio Grail) de 110%.

Avec deux ans d'historique, le tirage maximal du prix a été de 4 515 milliers de points et le nombre maximal de SL consécutifs a été de 4. La récupération annuelle moyenne des prix est de 11,689 et le facteur de profit est de 2,8. Il y a une moyenne de 1,89 transaction par semaine, le prix maximum n'a pas été mis à jour depuis plus de 100 jours, le temps d'attente maximum pour une seule transaction est de 297 heures.

Il convient de noter que, dans le testeur, les systèmes de suivi inversé donnent presque toujours de bons résultats (à l'exception des tentatives de les exécuter sur les symboles à forte tendance), et ils fonctionnent très bien dans un fort aplatissement, en prenant les "pics" les plus élevés du prix. Mais la première tendance non avouée frappe très fort le dépôt. Dans ce cas, le "check SL" est plus de trois fois supérieur au TP fixé. Ce n'est toujours pas mal. Et il existe souvent des systèmes RTS, dans lesquels le SL est dix fois supérieur au TP. Tout au plus, je me souviens d'un système qui donnait à SL jusqu'à 15 fois le TP ! Il est clair qu'une tendance indiscutable dans ce système valait 20 à 30 tendances devinées et que ce système, bien qu'il ait montré de bons résultats dans le test, n'a jamais atteint le haut du classement dans la démo. Dans ce cas, la tendance non devinée vaudra 5 à 8 tendances devinées et ce système pourrait bien gagner quelque chose.

Je joins le rapport du testeur pour ce système.

Dossiers :
ReportTester-50264629.zip  126 kb
 
Georgiy Merts:

Et le journal de sur-optimisation prend le système suivant :

GBPJPY, 742242, ZpnTrendRTS, SL non autorisé.

C'est le ТС d'entrer avec des ordres stop sur les pics en zigzag avec un trailing inverse (trailing TP). Ce TS fonctionne sans SL. Mais nous l'avons quand même mis "pour contrôle" à une distance qui n'a jamais été cassée en 2 ans. Et, dans ce cas - elle était encore cassée, c'est - un comportement inacceptable. Le TS visait la sur-optimisation.

Le "noyau actif" de la nouvelle fonction d'initialisation est le suivant :

"Noyau actif" de la fonction du paramètre de contrôle :

Maintenant, c'est une autre histoire (ce qui n'est pas surprenant pour un système RTS). L'UC entre dans la division "supérieure" (LC_HIGH) de la Ligue avec une qualité élevée (ratio Grail) de 110%.

Avec deux ans d'historique, le tirage maximal du prix a été de 4 515 milliers de points et le nombre maximal de SL consécutifs a été de 4. La récupération annuelle moyenne des prix est de 11,689 et le facteur de profit est de 2,8. Il y a une moyenne de 1,89 transaction par semaine, le prix maximum n'a pas été mis à jour depuis plus de 100 jours, le temps d'attente maximum pour une seule transaction est de 297 heures.

Il convient de noter que les systèmes de suivi arrière affichent toujours des résultats élevés dans le testeur, et qu'ils fonctionnent parfaitement bien dans un fort plat, en prenant les "pics" les plus élevés du prix. Mais la première tendance non avouée frappe très fort le dépôt. Dans ce cas, le "check SL" est plus de trois fois supérieur au TP fixé. Ce n'est toujours pas mal. Et il existe souvent des systèmes RTS, dans lesquels le SL est dix fois supérieur au TP. Tout au plus, je me souviens d'un système qui donnait à SL jusqu'à 15 fois le TP ! Il est clair qu'une tendance indiscutable dans ce système valait 20 à 30 tendances devinées et que ce système, bien qu'il ait montré de bons résultats dans le test, n'a jamais atteint le haut du classement dans la démo. Dans le cas présent, la tendance non devinée vaudra 5 à 8 tendances devinées et ce système pourrait bien rapporter quelque chose.

Je joins le rapport du testeur de ce système.

Une autre question sur les lots. Vous négociez avec un lot minimum. Ce n'est pas tout à fait correct, vous devriez utiliser %. Si vous avez 100 000 euros sur votre compte et que vous négociez avec un lot de 0,01, votre TS est de toute façon insécable, mais cela ne veut pas dire qu'il soit efficace.
 

Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire des tests de démonstration pour des CT qui ne font pas partie de la "première division".

Le 1er test est terrible. Si le TS du testeur présente un facteur de profit inférieur à 1,6, alors les autres indicateurs ne peuvent plus être examinés. Dans la poubelle sans aucun regret.

 
Vladimir Baskakov:
Une autre question sur les lots. Vous écrivez que vous négociez avec un lot minimum. Ce n'est pas tout à fait correct, cela devrait être en %. Car si vous avez 100 000 sur votre compte et que vous tradez avec 0,01 lot, votre TS est de toute façon incassable, mais cela n'indique pas son efficacité.

L'évaluation de la qualité est exactement la même, pour tout dépôt (tant que la marge est suffisante). Cette évaluation n'utilise que les valeurs absolues des prix des paramètres - et elles sont les mêmes, quel que soit le montant du dépôt. Par conséquent, l'évaluation des performances (la qualité du trading, le ratio Grail dans mon code) - ne dépend pas du montant du dépôt. Bien entendu, avec un réinvestissement et/ou des valeurs de risque plus élevées, les paramètres peuvent changer de manière significative. Mais, je ne pars pas du principe que j'utiliserai le TS de la Ligue pour les entrées "pour tout le rouleau".

 
Boris Gulikov:

Je ne vois pas l'intérêt de tester en démo un système de trading qui n'est pas du tout dans la "première division".

Le 1er test est terrible. Si le TC du testeur présente un facteur de profit inférieur à 1,6, alors vous ne pouvez plus regarder le reste des indicateurs. Dans la poubelle sans aucun regret.

C'est ce que j'ai dit - "commerce de qualité extrêmement faible". Et bien il n'y a pas mieux pour ce système sur ce symbole ! NON.

Et "dans la poubelle" ? ?? Pourquoi ça ? Un entraîneur qui ne laisse pas les moins performants jouer sur le terrain d'entraînement n'est pas digne du titre d'"entraîneur".

C'est vous, mon ami, jetez vos systèmes à la poubelle. Et mes systèmes - se négocieront dans la division inférieure même avec un facteur de profit inférieur à un. Juste pour voir quel TSne doit pas être appliqué.

 
Georgiy Merts:

L'évaluation de la qualité est exactement la même, pour tout dépôt (tant que la marge est suffisante). Cette évaluation utilise uniquement les valeurs de prix absolues des paramètres - et elles sont les mêmes, quel que soit le montant du dépôt. Par conséquent, l'évaluation des performances (la qualité du trading, le ratio Grail dans mon code) - ne dépend pas du montant du dépôt. Bien entendu, avec un réinvestissement et/ou des valeurs de risque plus élevées, les paramètres peuvent changer de manière significative. Mais, je ne pars pas du principe que j'utiliserai le TS de la Ligue pour les entrées "pour tout le rouleau".

Tout doit être pris en compte
 
Vladimir Baskakov:
Tout doit être pris en compte

Chers collègues, j'espère que dans les prochaines semaines, je lancerai les projets partagés - et alors tous ceux qui veulent obtenir des TS de la Ligue (Tous ! Les 672 TS, la liste sera fournie), travailleront dans le testeur. Et ceux qui promettent d'ouvrir un signal de démonstration gratuit sur certains intéressants pour lui TS - recevra ce système de la Ligue et de travailler sur une démo ou réel.

Vous pourrez tout prendre en compte et effectuer des tests sur n'importe quel intervalle de temps.

 
Georgiy Merts:

Chers collègues, j'espère que dans les prochaines semaines, je lancerai les projets partagés - et alors tous ceux qui le souhaitent pourront obtenir la Ligue des TS (tous ! les 672 TS, la liste sera fournie), en travaillant dans le testeur. Et ceux qui promettent d'ouvrir un signal de démonstration gratuit sur certains TS intéressants - recevront ce système de Ligue et de travailler sur une démo ou réel.

Vous pourrez tout prendre en compte et effectuer des tests sur n'importe quel intervalle de temps.

C'est une bonne solution pour transférer le travail inachevé et inachevable à d'autres, c'est logique
 
Vladimir Baskakov:
C'est une bonne solution pour transmettre le travail inachevé et brut à d'autres, logique.

Erm... Où est le "travail en équipe" ? ??

Mon travail - comme je l'ai déjà dit à maintes reprises - consiste à déterminer l'ordre de sélection des CT.

Pensez-vous que donner à la population la possibilité d'utiliser gratuitement les produits est une façon de "déduire l'ordre de sélection" ?

Oui, je suis plus que sûr que la réaction du peuple sera à peu près la même que celle de Boris - "à la poubelle" ! !!

C'est votre idée de "transférer le poste" ? ??

Il s'agit purement de nourrir votre ego, pas plus que Vladimir ! C'est aussi une activité intéressante, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec le travail.

1...575859606162636465666768697071...360
Nouveau commentaire
Raison: