La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 9
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Мне кажется, что вопрос не правильно поставлен. Нужно так - Закономерность, как посчитать вероятность появления этой закономерности?
Donc tu dois réfléchir, mais ici tu dis au hasard et tu vas gagner des gens à la pièce.Ça va toujours se terminer par une démo ratée, si on en arrive là.
La moitié du pays est trollolo, personne ne veut travailler, que ce soit pour partager ou garder, ou mieux encore pour gagner beaucoup d'un coup...
Je suis un peu dans le pétrin ce matin.
Il me semble que la question n'est pas posée correctement. Ce devrait être - Légalité, comment calculez-vous la probabilité que cette loi se produise ?
Un modèle est constant par définition, la probabilité de son apparition est donc de 1.
L'homme a écrit beaucoup de mots et peu de statistiques, de quoi parlons-nous au juste. Toute la démagogie vide s'effondre sur le testeur. Il enseigne une bonne qualité - le silence.
Да, ждем-с.
Тем не менее такого свежака я точно не видел: это ж полный пофигизм в отношении ТА.
И, конечно, пересидки.
И все это очень красиво и красочно описано - вероятно, с использованием новейших техник НЛП.
Пересидок нет, их технически быть неможет, причина в опережающем или досрочном обрыве цикла.
Поскольку достижение положительного суммарного баланса происходит на втором цикле работы системы. Принципиально невозможен третий цикл.
Обусловленно это пониманием такого момента, как память цикличных явлений (она таки существует и имеет очень фундаментальные закономерности)
Память рынка о произошедших событиях, которые являются сценарием к созданию "традиций" имеет место. В отличии от циклов русской рулетки, где каждый последующий цикл обнуляется вращением барабана револьвера (здесь вероятность наступления события постоянна). Эта тенденция живет в единственно возможном виде измерения, - во времени. Котрое я изменяю исходя из условий задачи (результат окончания первого цикла). Я создаю условия для исполнения ордеров с необходимым мне раскладом.
Да. Открытие сразу по 30 парам - это выглядит, скажем так, освежающе.
Но если отбросить эти 30 пар (не в них же дело - иначе зачем стока объяснять нам, что Волга впадает в Каспийское море), то остается что? Чего ты там никогда не видел?
Открытия в обе стороны (по сути)? Лока? Пересиживания до усрачки или закрытия по времени? Усреднения (ах, простите, компенсации убыточных позиций с учетом возможностей депо)?
Чего?
===
Пардон автору, если я что-то не так понял. Хотя, может, вся соль во 2-м "цикле". Подождем разъяснений.
Mettons de côté le nombre d'outils, au niveau de la compréhension de la logique en général, cela n'est absolument pas pertinent.
Et maintenant, primitivement, je vais répéter sur la promotion du premier cycle. (notez que je vais maintenant décrire la moitié de la logique)
1) 20 - 30 (plus il y a de paires, plus le désir moyen de 50/50 est élevé) paires, toutes vont à la vente ou à l'achat, .......... (pas d'arrêt sur profit)
2) après une certaine période de temps (3 - 24 heures), nous avons un certain équilibre, qui s'exprime en
a) relation quantitative (paires qui ont des résultats positifs ou négatifs)
b) le rapport de solde (total + et total -)
L'atteinte de l'équilibre est définie comme le % par lequel le solde (+) dépasse le solde (-) ou vice versa ; c'est un facteur déterminant du moment du premier cycle.
L'action qui suit l'obtention d'un solde total positif est la fermeture de toutes les positions ouvertes, si cela n'a pas été fait, je continue ...
Verrouillage des positions positives
(À ce propos, dans la majorité absolue des cas, la distribution est la suivante : s'il y a plus de positions négatives (numériquement), leur total (-) est insignifiant par rapport au total (+) de positions positives, peu nombreuses mais qualitativement prédominantes, ou exactement le contraire) Je ne sais pas pourquoi cela se produit et je n'essaie pas de l'analyser.
Je dois noter que toutes les positions sont ouvertes et que le calcul ne commence qu'après le verrouillage des positions positives.
J'ai donc obtenu les conditions pour former l'équation comme (+ 5) et (-15) et comme (+ 500) à (-600) se référant au volume du dépôt comme ........%, le temps pris pour obtenir l'équation initiale = 5 heures (c'est la dérivée de la période du cycle) la valeur la plus importante dans cette équation. Les conditions sont générées, les calculs sont effectués, +500 est verrouillé, il ne reste plus qu'à exécuter le deuxième cycle et à réaliser le bénéfice prévu, par exemple +100.
Les 15 paires restantes qui me donnent -600 je préjugent de la même manière, assez primitivement par le deuxième chiffre de la série (martin) avec le coefficient calculé (2) ou (3) ; parfois les calculs me proposent d'utiliser le coefficient (5) mais je ne l'utilise pas. 5, mais je ne l'utilise pas.
Vous conviendrez que, dans le but de parvenir à une répartition 50/50 des postes dans le deuxième cycle de 15 paires, le calcul de la moyenne les divisera à nouveau en (+) et (-), tant en expression quantitative que qualitative.
J'aurai certainement 7 (la pire variante) bénéfices et 8 négatifs. En réalité, il s'avérera que j'ai 5 paires (verrouillées du premier cycle) + (au moins 5 du second).
Je ne veux pas m'expliquer davantage.
Mais ce que je fais montre manifestement l'exploitation primitive des approches probabilistes de la distribution des valeurs dans une période.
Là encore, il s'agit de la moitié du modèle comportemental, la seconde reflète la première, mais n'a aucune référence physique à la première.
Il n'y a pas de déclarations, pas de description de la stratégie... il y a un homme qui ne connaît pas bien la terminologie russe et théoricienne,
mais a une foi inébranlable en son "système" et ne sait pas exactement pourquoi il est venu sur le forum. Plus précisément, il est clair qu'il existe
1) Je n'ai pas le temps de coder, construisez-moi un robot et je vous dirai le secret.
2) achetez-moi le système en temps réel de superpupermegaonline pour cent livres - j'encaisse le premier dépôt.
КГ/АМ в чистом виде...
Нет ни стейтов, ни описания стратегии...есть человек, не совсем владеющий русским языком и терминологией теорвера,
зато обладающий непоколебимой верой в свою "систему" и непонятно для чего вылезший на форум. Точнее понятно, тут
всего два варианта: 1) некогда кодить, закодьте мне робота пожалуйста, а я Вам открою секрет
2) купите у меня суперпупермегаонлайнреалтайм систему за сто баксов - собираю на первый депозит.
La logique existe sous la forme d'un programme depuis environ un an.
Autour de ce modèle de comportement sur le marché, il y a un fonds d'investissement avec un capital décent et une compétition de gestionnaires ouverte en permanence.
Le but de ce fil de discussion, la recherche de personnes prêtes à s'écarter des approches stéréotypées de la gestion du capital, prêt à participer à un séminaire FXYalta Septembre - Octobre 2010.
P.S. Je suis vraiment mauvais en russe, c'est pourquoi j'ai commencé à l'étudier à l'âge de 20 ans.
готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010
Je ne veux pas discuter de la conclusion elle-même, car le pire scénario pourrait être bien pire que 7 par 8.
Les 15 paires restantes, qui donnent - 600 j'appuie dans la même direction, plutôt primitivement par le deuxième chiffre de la rangée (martin) avec le coefficient calculé (2) ou (3) parfois les calculs suggèrent d'utiliser un coefficient. Parfois, le calcul suggère d'utiliser un coefficient de 5, mais je ne l'utilise pas.
1. Pouvez-vous déchiffrer ce que signifie "appuyer dans la même direction" ? On tourne dans la direction opposée, en faisant une moyenne ? Si vous avez une position perdante avec un volume de 0,1 lot, donnez-moi un exemple.
2. Pourquoi bloquer une position rentable dès le premier cycle, si vous pouvez simplement bloquer le bénéfice en fermant la position ?