La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 8
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Et vous avez l'impression que la théorie des probabilités joue avec vous. La raison est facile à trouver : " parce que les autres sont des nuls ".
Bien que la véritable raison pour laquelle la stratégie fonctionne puisse être à cent lieues de là (par exemple, les paires de pattamushta sont interdépendantes, et pas du tout indépendantes).
Je vous suggère de poster un EA (si disponible) ou une description exacte de la stratégie. Afin de bien comprendre ce qu'est l'astuce.
Mais je ne le ferai pas, car je ne pense pas que ce soit réaliste... Tu ne le feras pas.
"балансовая ликвидность просевших позиций"
30 пар заходят одновременно на селл, из них (усредненно) 50% уходят в профит (неважно на сколько), и столько же проседают (неважно на сколько), через 3 часа открываем терминал и хеджируем профитные позиции, получаем определенное соотношение выраженное, как постоянное положительное сальдо к изменяющемуся отрицательному. Соотнесем эти два значения между собой и произведем расчет возможной коррекции баланса отрицательных позиций относительно их количества и качества к стабильному (локированному) профиту, с учетом возможностей дэпо. Так я получаю исходные параметры для расчета дальнейших действий.
Je suis désolé, je ne comprends toujours pas. Je ne pense pas que je le ferai un jour. Encore une fois, pardonnez-moi pour mon impénétrable stupidité.
Tout ce que je voulais, c'était une formule/s, pas une explication verbale, ce qui m'a encore plus embrouillé...
Alors, sommes-nous en train de verrouiller ou de couvrir des positions rentables ?
2 Neveteran: .....
Но не буду, ибо считаю нереальным... Не будешь ты выкладывать.
Au fait - je serais heureux d'avoir tort.
// Si vous ne voulez pas le poster sur le forum, je peux vous tenir compagnie pour un "débriefing" en privé.
// Je ne pense pas que tu sois capable de prendre cette offre au sérieux pour le moment.
// Mais un jour, vous aurez mon diagnostic... A moins, bien sûr, que ce que vous écrivez ici soit une arnaque de merde.
Si nous avons un bénéfice acceptable, nous fermons toutes les positions en une seule fois : le résultat est atteint.
Sinon, nous verrouillons les positions rentables (au total, nous gagnons un certain bénéfice papier, qui est fixé à un niveau constant). Et ceux qui ne sont pas rentables, nous les laissons flotter librement.
Cette phrase est suivie de mots énigmatiques :
L'espoir est qu'il y ait beaucoup de positions non rentables, et que tôt ou tard, la perte totale diminue jusqu'à un niveau inférieur au niveau fixe du bénéfice papier.
P.S. Le système doit encore être considéré comme curieux. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant.
...................
Надежда на то, что убыточных поз много, и рано или поздно общий убыток уменьшится до уровня менее зафиксированного уровня бумажного профита.
P.S. Систему все же следует признать любопытной. Ничего подобного не видел раньше.
Oui. Ouvrir avec 30 paires en même temps semble, disons, rafraîchissant.
Mais si l'on met de côté ces 30 paires (il ne s'agit pas d'elles - sinon pourquoi nous expliquer que la Volga se jette dans la mer Caspienne), il reste quoi ? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu là-bas ?
Des ouvertures dans les deux sens (essentiellement) ? Loca ? Trop de travail pour chier ou fermer à temps ? La moyenne (ah, pardon, la compensation des positions perdues compte tenu des capacités de la dépo) ?
Quoi ?
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Pardonnez l'auteur si j'ai mal compris quelque chose. Bien que le point essentiel soit peut-être dans le deuxième "cycle". Attendons une clarification.
Néanmoins, je n'en ai certainement pas vu un aussi frais : c'est une attitude totalement aphrodisiaque vis-à-vis de l'AT.
Et, bien sûr, le sursemis.
Et tout cela est décrit de manière très belle et colorée - probablement en utilisant les dernières techniques de PNL.
L'auteur s'est un peu trompé de public local - ce style de narration est associé sans ambiguïté aux cerveaux "parka".
Non, je comprends que pour les garçons et les filles du groupe zéro (même si nous supposons qu'il existe), cela fonctionnera certainement. Mais c'est un autre contingent, après tout.
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Ce qui est intéressant, c'est que je suis 100% d'accord avec le topicstarter sur les raisons pour lesquelles il ne veut pas considérer le marché comme une conséquence de certaines forces raisonnables.
Moi aussi, je ne m'y intéresse guère, et la recherche de ces "coulisses" me rappelle (à distance !)) les symptômes de la paranoïa à un stade précoce. Surtout à faible tf.
Mais voici ce qui se passe ensuite... Ouais...
ok. Nous attendrons la prochaine série (cycle)).
Ou devrais-je dire session ? ))))))))
Пока монета в воздухе, нет способа сказать с уверенностью, упадет ли она орлом вверх или вниз.
Тогда точно на ребро встанет )))
Ce n'est pas la question. C'est juste que la théorie des probabilités telle qu'elle est enseignée et présentée dans les manuels s'est développée historiquement, puisqu'elle trouve son origine dans les casinos, plutôt que dans les lois fondamentales de la nature. L'ordre habituel de présentation : définition de la probabilité (axiomatique), ses propriétés, puis toutes les lois subséquentes.
En fait, les lois de la nature, comme la loi des grands nombres, sont fondamentales. Si elle est acceptée comme point de départ de la théorie - non pas comme un axiome, mais comme une réalité objective (comme dans toutes les sciences "normales"), la définition même de la probabilité et toutes ses propriétés en découlent tout naturellement. Dans ce cas, la notion de probabilité est pratiquement identique (avec une dépendance fonctionnelle exacte) à la notion d'information, et c'est en général de quoi tout - matière, énergie et champ - "consiste". C'est pourquoi la télévision n'est pas vraiment comprise en profondeur par la plupart de ceux qui l'étudient - elle n'est tout simplement pas encore totalement construite logiquement.
Il me semble que la question n'est pas posée correctement. Il devrait s'agir d'un modèle, comment calculez-vous la probabilité que ce modèle apparaisse ?