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Je ne suis encore optimisé qu'à 20 % (votre EA), et le dossier ANN fait déjà 1,1 giga !) Il mange de la place :))) Quand il aura fini de s'optimiser, j'irai creuser, mais comment trouver tout ça, parmi tant de fichiers......

Recherche : dans l'Explorateur, tapez un nom de fichier partiel, par exemple EURUSD35, et obtenez une liste de tous les fichiers du répertoire dont le nom contient cette séquence.
 
VladislavVG:

ZS Oui, et un conseil : ne vous précipitez pas tout de suite dans la réalité. Ces EA sont davantage une démonstration des capacités de l'approche qu'une escarmouche personnalisable.


Vous ne l'utilisez pas sur un compte réel ? "Qu'est-ce que c'est ?") Au moins, il y a des arrêts bien définis. Si j'ai essayé de nombreux junk différents, martingale, EA avec 10-20 pips prendre et 200 et 500 arrêts (plus de sit), donc cette EA à mon avis n'est pas la pire version.... quelque chose comme ça, si vous souhaitez savoir quelque chose de mieux, je serais heureux.
 
VladislavVG:
Recherche - dans l'explorateur, tapez un nom de fichier partiel, par exemple EURUSD35, et vous obtiendrez une liste de tous les fichiers du répertoire dont le nom contient cette séquence.

Merci :)
 
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Vous ne l'utilisez pas sur un compte réel ? Je dirais "plus ajustable qu'une escarmouche" - qu'est-ce que c'est ?) Si je l'ai essayé, je n'ai jamais vu de telles bosses, je n'ai jamais vu de martin, j'ai vu de martingale, j'ai vu des conseillers avec des prises de 10-20 pips et avec des stops de 200 et 500, donc cet EA n'est pas la pire version.... et je serais heureux si vous pouviez recommander quelque chose de mieux.

Non, je ne l'utilise pas, du moins pas de front. Mais en principe, vous pourriez en faire quelque chose. Pour ce faire, il faut un peu "bricoler" le système d'entrée. Ou changez simplement toute l'approche ))))))))).

Le système d'entrée de cet EA est : RSI avec période 30. C'est comme essayer de trader sur cet indicateur seul. 

void ann_prepare_input () {
    int i;
    double res = 0;
    for(i = 0; i < AnnInputs; i++) {
      res = (iRSI(Symbol(), 0, 30, PRICE_OPEN, i) - 50.0) / 50.0; 
      if (MathAbs(res) > 1) {
         if (res > 0) {
            InputVector[i] = 1.0;            
         } else {
            InputVector[i] = -1.0;            
         }
      } else {
         InputVector[i] = res;            
      }
    }
}

Aucun réseau ne sera en mesure de le négocier de manière rentable pendant longtemps. Il n'est pas difficile de le vérifier - l'algorithme est le suivant :

1. N'effectuez pas l'optimisation sur l'ensemble de l'historique disponible, mais, par exemple, supposez que nous sommes en août 2010. Optimisez-le AVANT cette période.

2. Exécutez la variante que vous souhaitez APRÈS la date d'optimisation jusqu'à aujourd'hui.

C'est ce qu'on appelle un test prospectif, qui permet d'économiser beaucoup de temps, de rejeter des options instables et, surtout, d'économiser de l'argent.

Et vous obtiendrez une "configuration personnalisable" lorsque vos transactions seront rentables pendant un certain temps et qu'un certain nombre de transactions seront ouvertes en dehors de la période d'optimisation, pas seulement une ou deux fois, bien sûr. Il ne reste plus qu'à l'ajuster de temps en temps. ......

 

Eh bien, je sais ce qu'est un forward, j'ai dû poser cette question sur ce site il y a un an, ou peut-être deux déjà :)) Et à propos du freesht peu profond, j'ai pleuré :))))))))) Quant à la grille avant (ce n'est pas l'EA habituel), parce que le résultat sera toujours différent, parce que c'est un réseau, il montre toujours des résultats différents (je ne comprends pas pourquoi, comme les poids spécifiques il ya toujours des changements, je ne comprends pas), avec les EA normaux à cet égard est beaucoup plus facile....

 

Au fait, je n'ai jamais compris le principe derrière tout ça, je n'ai pas pu lire le code, mais quelque chose à propos des niveaux RSI :))

 

"En dehors de la période d'optimisation, le système travaillera pendant un certain temps et le nombre de trades - pas un ou deux, bien sûr - travailler dans le profit" - presque n'importe quel conseiller peut être acheté, de sorte qu'il serait au moins pendant un certain temps dans le plus, tant qu'il ne perd pas et le drawdown n'était pas forte, c'est une autre question :))

 
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Eh bien, je sais ce qu'est un forward, j'ai dû poser cette question sur ce site il y a un an, ou peut-être deux déjà :)) Et à propos du frecht peu profond, j'ai pleuré : ))))))))). En ce qui concerne la grille d'avance (ce n'est pas l'EA habituel), parce que le résultat sera toujours différent, parce que c'est un réseau, il montre toujours des résultats différents (je ne comprends pas pourquoi, il semble que les poids là sont toujours en train de changer, je ne le comprends pas), avec les EA normaux à cet égard est beaucoup plus facile.....

Là, dans la fonction start() {}, il y a un code qui ajuste la grille (réglage fin) sur le test avant...... 

   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }

IMHO - cela ne permet pas une évaluation adéquate. Si vous le supprimez, tout se passera comme dans une EA normale.

 
VladislavVG:

Là, dans la fonction start() {}, il y a du code qui ajuste la grille (finitions) sur le test avant......

IMHO - cela ne permet pas une évaluation adéquate. Si vous le supprimez, tout se passera comme dans une EA normale.


Je suis d'accord pour dire qu'elle est inadéquate, je suis d'accord pour dire que les poids spécifiques dans l'exécution doivent être les mêmes que dans l'optimisation, sinon la deuxième exécution est "à partir de zéro" - pour autant que je comprenne. Dans le monde réel de "finir" ne fonctionnera pas, donc, besoin de rogue sur le mandat avec les mêmes poids spécifiques, mais besoin d'apprendre comment les sauvegarder, j'ai vu quelque part dans la branche - il est possible.
 
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"En dehors de la période d'optimisation, le système travaillera pendant un certain temps et le nombre de trades - pas un ou deux, bien sûr - travailler dans le profit" - presque n'importe quel conseiller peut être acheté, de sorte qu'il serait au moins pendant un certain temps dans le plus, tant qu'il ne perd pas et le drawdown n'était pas forte, c'est une autre question :))

Pas toujours : en raison des possibilités limitées de l'analyse historique, il est possible de gagner, par exemple, pendant la fin d'une tendance et lors du passage dans une zone de consolidation ou de retournement de tendance, beaucoup d'argent est perdu.
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