Devons-nous discuter d'un expert basé sur le codage ? - page 2
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En principe, l'expert a déjà été mis en œuvre, mais j'aimerais discuter de l'idée et du modèle, j'aimerais entendre les critiques et les faiblesses du modèle.
Si vous êtes prêt à montrer le rapport du testeur pour une année, par exemple... Jetons un coup d'œil.
J'aimerais en discuter, peut-être que quelqu'un veut aussi mettre en œuvre un système similaire, nous sommes toujours enthousiasmés par les résultats, mais l'expérience suggère que quelque part il y a un piège, c'est juste où ?
En fait, le codage n'a rien à voir avec cela, il s'agit simplement d'une transition du modèle analogique au modèle numérique. Vous pouvez vous en passer, par exemple en utilisant l'expert par la méthode des K-voisins et en l'exécutant. L'effet sera le même. J'ai utilisé des modèles numériques et analogiques ; j'ai longtemps essayé les deux méthodes. Je n'ai pas de chance avec le trading, bien qu'il puisse fonctionner correctement à certaines périodes. Il peut fonctionner pendant un mois entier avec des bénéfices, en fait sans transactions perdantes. Ensuite, en quelques échanges, il sera vendu en 3-4 jours.
La conclusion est la suivante : les mouvements du marché peuvent être divisés en deux types - normaux et anormaux. Le mouvement normal représente jusqu'à 70% du mouvement total de l'outil. Il peut être facilement prévu et permet de gagner de l'argent en utilisant divers outils TA avancés ainsi que des méthodes statistiques similaires. Les mouvements anormaux représentent jusqu'à 30% des mouvements et tout fonctionne contrairement à toutes les statistiques. Nous gagnons 70 % et perdons 30 %, donc nous sommes en bonne santé ? Mais ce n'est pas le cas. Les mouvements anormaux du marché s'avèrent plus volatils et absorbent facilement 70 % du mouvement normal. Je ne comprends toujours pas comment apprendre à temps à détecter ces types de mouvements de marché.
En travaillant avec cet outil, je dois résoudre plusieurs problèmes, dont chacun est bon même séparément. Pour une certaine période de temps, nous devrions obtenir des statistiques (par jour, par mois, sur 10 ans), à quel point le modèle AB ou ABCDEFGH devrait être détaillé, combien de modèles devraient être trouvés dans l'historique pour obtenir des statistiques significatives, et le modèle lui-même (vous avez un indicateur, ou vous pouvez simplement coder des combinaisons de bougies, etc.), et en principe comment interpréter les statistiques du modèle (parfois, il est préférable de négocier dans la direction opposée).
Quoi qu'il en soit, la recherche de réponses à ces questions m'a conduit à la NS et les statistiques ne sont plus qu'un outil auxiliaire.
Si vous êtes prêt à montrer le rapport du testeur pour l'année, par exemple... Voyons voir.
70% nous gagnons, 30% nous perdons, sommes-nous heureux ?
Si vous êtes prêt à montrer le rapport du testeur pour l'année, par exemple... Jetons un coup d'œil.
Hélas, je ne fais pas confiance au testeur, j'en ai été convaincu plusieurs fois, même si je ne le comprends pas, je fais confiance à Excel, tout est visible et compréhensible, je suis un poisson dans l'eau avec lui
Cela revient à jouer à pile ou face. Pourquoi un exemple aussi grossier ? Parce que les indicateurs n'ont jamais prédit ou même aidé à prédire l'avenir.
Si vous lisez attentivement le sujet depuis le début, vous remarquerez que la prédiction n'était même pas prévue. Il s'agissait d'analyser en appliquant un grand nombre d'outils différents à une configuration de plusieurs chandeliers. Il s'agit en fait d'une variante de la stratégie de trading trend following dans sa conception originale. Et il ne s'agit pas d'une quelconque prédiction, notamment sur les 49%.
Vous devriez être plus prudent avant d'exprimer votre opinion sur le sujet.
Si vous lisez le fil de discussion depuis le début, vous verrez que la prédiction ne faisait même pas partie du plan. Il s'agissait d'analyser en appliquant un grand nombre d'outils différents à une configuration de plusieurs chandeliers. Il s'agit en fait d'une variante de la stratégie de trading trend following dans sa conception originale. Et il ne s'agit pas d'une quelconque prédiction, notamment sur les 49%.
Vous devriez être plus prudent avant d'exprimer votre opinion sur le sujet.
Eh bien, pas exactement, nous supposons que la probabilité des codes restera pendant un certain temps, il s'avère donc que nous prévoyons qu'après le code X il devrait y avoir une hausse (baisse), bien que cela puisse ne pas être vrai ou même pas du tout, il n'y a aucune garantie que les probabilités resteront
Je ne vois rien qui suive une tendance dans ce système, juste un stupide modèle d'indicateur avec des statistiques positives, aucune garantie, aucune tendance, nous n'avons aucune idée de ce qu'est la tendance à chaque moment de l'arrivée du code.
L'analyse Excel ne tient pas compte du spread. Et un spread en expansion peut changer fondamentalement les résultats d'une stratégie.
L'analyse Excel ne tient pas compte du spread. Et un spread en expansion peut changer fondamentalement les résultats d'une stratégie.
Pourquoi ? Vous pouvez tenir compte de l'écart. Il suffit d'enregistrer l'historique des transactions dans des formules Excel, dans lesquelles tout écart peut être calculé. En outre, la valeur peut être générée de manière aléatoire. Avec n'importe quel écart. D'ailleurs, je devrais essayer. Il est possible d'effectuer le calcul immédiatement dans MT en cas d'importation de l'historique des transactions dans le fichier, mais il ne sera alors pas possible de visualiser différentes variantes en changeant simplement la valeur dans Excel.
L'idée est bonne, je l'ai essayée, sauf que la probabilité de gagner avec un historique suffisant sur une période suffisamment longue sera toujours de 49% (+-2%). Envisagez d'ajuster de manière rigide la période de sélection des statistiques, mais cela conduirait à ce que les modèles complexes soient rarement capturés et prêter attention à 5-30 répétitions de modèles passés n'a aucun sens, trop peu pour les statistiques. En même temps, je conseille d'ouvrir dans la direction opposée au signal, parce que l'équilibre doit être rétabli et si au moment où le signal dit d'acheter et que 65% sur l'historique c'était le cas, les statistiques devraient arriver à 49% et 65% est une déviation de la valeur normale. Cela revient à jouer à pile ou face. Pourquoi un exemple aussi grossier ? Parce que les indicateurs n'ont jamais prédit ou même aidé à prédire l'avenir.