La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 24
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Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous pouvez travailler avec un indicateur qui affiche toujours un à l'extrémité droite du graphique ? Quel est son potentiel prédictif - même s'il est calculé selon une formule parfaitement correcte ? Je m'excuse si cette question est idiote...
C'est simple, je pensais que c'était clair pour vous. Le but de cet indicateur n'est pas de prédire, mais d'analyser la PA (collecter des statistiques) par type et paramètres d'ACF. Imaginez qu'après toutes nos astuces, la vue et les paramètres de l'ACF ne changent pas. Cela signifie qu'il s'agit d'un processus stationnaire. Nous résolvons le problème inverse. Nous insérons tous les paramètres obtenus dans le modèle de processus et ce n'est qu'alors que nous aurons une prévision, et une prévision assez bonne. Si nous parvenons à rester dans la théorie de la filtration linéaire, alors le filtre de Kalman donne a priori une meilleure prévision que tout autre filtre (indicateur, tout outil mathématique). Les mathématiciens l'ont prouvé, et la preuve est très rigoureuse et, étonnamment, même un peu de bon sens n'est pas perdu :-).
Neutron
Désolé de répondre dans le mauvais fil, mais la réponse est vraiment en résonance avec ce fil.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Je pense que je comprends tout, mais mon âme ne l'accepte pas, ce n'est pas juste. Je vais vous expliquer à nouveau avec des images, c'est plus pratique pour moi. Pour les besoins de l'explication, j'ai pris un échantillon long de 1440 min. de GBPUSD, les dernières données. Pour être plus clair, j'ai construit des graphiques dans MathCade et t=0 est à gauche, contrairement à MT4 (à droite).
Fig.1 Un graphique montrant comment les cotations de la paire de devises GBPUSD ont changé aujourd'hui, voir Close[i] uniquement.
Fig.2 Conversion de Yi (voir Fig. 1) à l'aide de la formule Сlose[i]-Close[i+1].
Nous avons obtenu le processus d'augmentation des prix et vérifions si les augmentations sont indépendantes. Traçons l'ACF de cette série de nombres (Fig. 3).
Fig.3 ACF du processus présenté dans la Fig. 2
Ce que nous obtenons, c'est que le DTF est visible, c'est-à-dire qu'il s'agit du GSC et que les incréments sont indépendants, il n'y a pas de corrélation du processus et nous ne pouvons donc pas le prédire. Mais ce qui est étrange, c'est qu'avec un tel processus de cotation (s'il ressemblait à celui de la Fig. 2), nous pourrions faire de très bonnes transactions et en tirer profit (si je fais quelque chose de mal ou si j'ai mal compris, veuillez corriger). Voir Fig. 2 can=0 Je me tiens à ce point dans n'importe quelle direction TakeProfit 10 points. Pendant la journée, il est garanti d'avoir environ 5 transactions. La seule question qui se pose est celle de l'écart. Avec de telles cotations, ma société de courtage fixe l'écart à 40 points. Mais dans ce cas, il n'y a pas de marché, car il n'y a aucun intérêt à négocier.
Revenons maintenant à la première image, mais le processus est complètement différent dans celle-ci, même extérieurement nous pouvons voir (ce n'est pas celui de Wiener) qu'il diffère de la Fig. 2 et nous obtenons des incréments, car cela dépend de la corrélation. Examinons la figure 4.
Fig.4 ACF du processus reflété dans la Fig.1 (axe x normalisé à la taille de l'échantillon)
Ce que nous pouvons voir, c'est qu'il existe un temps de corrélation, c'est-à-dire que pendant ce temps, il est possible de prédire ; le deuxième point intéressant du graphique est une ligne en pointillés (B) ; elle montre qu'il existe un processus oscillatoire. Ainsi, nous obtenons qu'en plus du mouvement dirigé, la ligne bleue de la figure 1 (c'est y(x)=a*x+b tracée avec MNC) est également un processus oscillatoire.
Il ne reste plus qu'une chose à faire :-),
- pour capter le(s) modèle(s) (à mon avis, cet ACF correspond à une liaison oscillante, comme je l'ai écrit plus haut sur ce fil).
- connaître la durée de vie du ou des modèles, si nous avons le temps de les détecter (identifier) avant qu'ils ne s'effondrent.
- et si nous avons le temps de construire le TS.
Candidat j'ai une demande si ce n'est pas difficile vérifier ACF Fig. 3, si le même, alors le contrôle de l'accélération n'a pas de sens et déjà BGS, si oui le système de SRS sera composé de 2 équations.
J'ai une demande, si quelqu'un ou a rencontré la littérature où le type d'ACF est déterminé par le type de processus, dites-moi. De préférence avec des exemples, ce qui serait plus facile à comprendre et était plus différents modèles que je n'ai pas assez d'entre eux.
1. Vous avez créé un TP (arraché à la vie) et montré que vous pouvez gagner de l'argent grâce à lui. Eh bien, vous pouvez construire un TS rentable pour ce type de BP ! Alors, que voulais-tu dire ? Je suppose que vous vouliez présenter ce cas comme un contre-exemple à la question sur l'impossibilité de créer une TS rentable pour une SV normalement distribuée avec une MO nulle... Mais, la question portait sur la distribution de probabilité des incréments d'une telle série et sur la série de prix, qui est obtenue par intégration de ces incréments, et vous avez rempli la condition M=0 pour la série elle-même. C'est une question de principe. Prenez une série d'incréments pour BP donnés dans la figure 2 et vous verrez le gain attendu non nul avec une grande surprise. Par conséquent, la construction d'un TS rentable pour cette réalisation est possible et il n'y a pas de contradiction.
Cela semble simple.
Par définition, l'ACF montre la relation entre les différentes valeurs de BP. Comment est construit l'ACF illustré à la figure 4 ?
Candidat j'ai une demande s'il n'est pas difficile de vérifier l'ACF fig.3, si c'est le même alors il n'y a pas de raison de vérifier l'accélération, si c'est le cas le système SRS sera composé de 2 équations.
Deuxièmement, je pense que vous avez simplement un mauvais rapport signal/bruit. Si nous généralisons les données brutes à Close[i]-Close[i+m], nous obtenons ceci :
La courbe du bas correspond à m=1, celle du milieu à m=60. Ainsi, nous pouvons conclure que le marché est clément : ceux qui veulent se débarrasser du bruit le recevront, tandis que ceux qui veulent se débarrasser du bruit recevront .... Momentum :). Cependant, comme on dit, on ne marche pas dans le jardin d'un autre avec ses propres pierres :)
Par définition, l'ACF montre la relation entre les différentes valeurs de BP. Comment est construit l'ACF illustré à la figure 4 ?
Mais, nous voulions parler de la distribution de probabilité des incréments de ces séries et des séries de prix, qui est obtenue par intégration de ces incréments et vous remplissez la condition M=0 pour la série. C'est une question de principe. Prenez la série incrémentale pour BP dans la Fig. 2 et vous serez surpris de voir une espérance non nulle.
Si je comprends bien, nous devrions prendre Close[i]+Close[i+1]. Nous obtenons alors une série de chiffres de la Fig.1 avec une précision à const. Mais mon affirmation selon laquelle le processus de la figure 1 n'est pas wienerien ne semble pas s'annuler. Le point de vue de l'ACF dit le contraire. Si je me trompe, allons de l'autre côté et prouvons que c'est wienerien.
Et voici un exemple un peu plus intéressant, avec cette stratégie je vais gagner à tout type de loi de distribution de std.magnitude besoin de remplir une seule condition peut et sko = sonst. Donc, il raprostranlyaetsya non seulement à EO avec can=0.
Candidat j'ai une demande si pas difficile vérifier ACF Fig.3, si le même, alors l'accélération vérifier n'a pas de sens et déjà BGS, si oui le système de SRS sera composé de 2 équations.
Deuxièmement, je pense que les retours sont simplement un mauvais rapport signal/bruit. Si vous généralisez les données brutes à Close[i]-Close[i+m], vous obtenez ceci :
La courbe du bas correspond à m=1, celle du milieu à m=60. Ainsi, nous pouvons conclure que le marché est clément : ceux qui veulent se débarrasser du bruit le recevront, tandis que ceux qui veulent se débarrasser du bruit recevront .... Momentum :). Cependant, comme on dit, on ne marche pas dans le jardin d'un autre avec ses propres pierres :)
1. j'ai essayé et Y-mu, semble simplement réduire la variance (bien que je n'aie pas exactement vérifié). Je voulais m'assurer une fois de plus dans la thèse de l'incapacité à gagner sur le forex à long terme, mais c'est d'une autre branche.
2. Le rapport signal/bruit est mauvais, je pense. Mais je me demande toujours ce qu'est le signal et ce qu'est le bruit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, parce que quand on construit un modèle il y a aussi une notion de bruit d'excitation (EIR) et dans les livres intelligents ils écrivent avec Mg=0 et 1 intensité, dans ce intensité et le chien est enterré, parce que ce n'est pas sko et pas dispersion, et en général a souvent une telle dimension mama dear. Ainsi, bien que je n'aie pas de composteur (je suis allé skier pendant 2 semaines), je suis assis ici et je pense que toutes sortes d'absurdités ont été lues. En général, je comprends tout comme un chien, mais je ne peux pas dire, et je ne peux pas dire à la stupide machine (ordinateur) ne peut pas expliquer ce que j'ai besoin de lui :-)
"Eh bien, comme on dit, ne cherchez pas de pierres dans le jardin de quelqu'un d'autre :)" Eh bien, votre pierre est exactement là où elle est nécessaire. Même si vous commencez à me les jeter à la figure, j'essaierai de comprendre pourquoi.
Et à propos du fait qu'ACF ne s'affiche pas à l'écran, essayez de le rationner comme je l'ai fait dans la 4ème image. Il s'avère constant et à la sortie des "points intéressants" vous pouvez juste en tenir compte. Mais je ne sais pas s'il est possible de le faire dans MT4, dans matcad juste en bougeant la main :-).
Edit. J'ai presque oublié de demander Momentum - est-ce une installation ? c'est-à-dire qu'il y a aussi le concept de masse ? Si oui, comment est-il calculé ? Un bouquet très intéressant peut se révéler, la force est là, l'énergie est là, l'inertie aussi semble-t-il, il reste la masse.
Il n'y a pas de processus de Wiener. Le processus de Wiener est une intégrale du bruit gaussien. Mais le processus des retours ne ressemble pas à un bruit gaussien. La figure 2 montre qu'il ne ressemble même pas à un processus stationnaire (sur les minutes ; sur les ticks, le processus est complètement différent).
A partir d'ici, un peu plus de détails, qu'est-ce que ça veut dire complètement différent ? Je pense que vous devriez avoir une photo de quelque chose de similaire à la Fig. 2, mais pour les tiques, et la poster avec des explications ? Peut-être que vous ne pouvez vraiment pas utiliser les minutes, je n'ai pas encore de réponse claire pour moi-même.
Nan, Prival, le momentum est une indulgence qui est calculée par la formule la plus simple et évidemment non-physique. Voici le lien : https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. Il y a aussi ROC, quelque chose de similaire : https://www.mql5.com/ru/code/9340 .
A propos des tics - voici un lien vers un fil de discussion sur mes tentatives de recherche sur les tics : 'Tics : amplitude and delay distributions', voir ma dernière image sur la première page du fil de discussion (processus de tic pour oira). 99,5% de tous les tics sont +-1 et le reste n'est pas affecté.