L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 15
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... Mes soupçons sur votre indicateur ...
n'est pas mon indicateur :)))
Une confusion à bien des égards...
;)
pour les barres, cela dépend du nombre de ticks touchés. Je ne comprends pas très bien comment tout cela se calcule, etc., mais il peut y avoir quelques erreurs parce que les barres m15 ont un changement intraday constant de la volatilité (et par conséquent des incréments). Nous devrions effectuer une analyse plus détaillée. Peut-être que ce n'est pas si simple.
Voici, par exemple, une étude similaire : nous mesurons la longueur incrémentale moyenne modulo m15 et h1 par exemple. Pour SB, selon la loi d'Einstein, la longueur moyenne du corps h1 sera 2 fois plus grande. En réalité, il existe également des écarts importants pour différentes périodes. Mais là encore, nous devons analyser les incréments qui n'ont pas de différence systématique de volatilité - par exemple, faire une moyenne pour chaque heure séparément, ou prendre l'horizon temporel du jour et plus.
Cela peut vous surprendre, mais sur les barres d'équivolume, où le nombre de ticks de chaque barre est fixé à l'avance, le tableau est encore plus net.
Ne doutez pas de la méthode, elle a fait ses preuves et peut détecter des dépendances même lorsque l'analyse de corrélation ne fonctionne pas, c'est-à-dire lorsque les corrélations ne sont pas visibles derrière le bruit. Le seul inconvénient, cependant, est la nécessité d'un grand échantillon - plus l'échantillon est grand, plus les conclusions sont fiables.
ce n'est pas mon indicateur :)))
Je faisais en fait référence à Prival. Je me suis trompé.
Je faisais en fait référence à Prival. Je me suis trompé.
Je ne comprends pas comment faire la base générale. Reece, je soutiens qu'on ne peut pas en obtenir un autre d'une seule période. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Fréquence = 1/période. Si vous raccourcissez la série en sautant une observation sur deux, qu'advient-il des fréquences ?
Et cette déclaration nécessite votre explication -
Les températures ne découlent pas du mouvement brownien, les tics ne découlent pas des échéances.
;)
Dans un autre fil de discussion, mais puisque la figure avec les différentes fréquences qui vous a surpris est également présente ici - je vais la répéter.
Je ne comprends pas comment faire la base générale. Reece, je soutiens qu'on ne peut pas en obtenir un autre d'une seule période. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Fréquence = 1/période. Si vous raccourcissez la série en sautant une observation sur deux, qu'advient-il des fréquences ?
Et cette déclaration nécessite votre explication -
Les températures ne découlent pas du mouvement brownien, les tics ne découlent pas des échéances.
;)
Allons sur le même fil. Ma réponse est là.
Une profonde méprise. Mes soupçons sur votre indicateur étaient intuitifs et faux. L'indicateur est très probablement correct, mais son utilisation est méthodologiquement incorrecte.
Que montre votre indicateur (ACF BP) ? Qu'il y a des dépendances dans BP. Désolé, mais c'est une platitude. Personne ne nie la présence de tendances et on peut donc les observer sans avoir recours aux mathématiques. De plus, il n'est pas correct d'étudier les composantes régulières de la PB par des méthodes de statistiques mathématiques. Votre post m'a une fois de plus convaincu de la nécessité de s'en tenir aux progiciels - cela évitera les erreurs méthodologiques. Dans notre cas, nous devons exclure les composantes régulières - la tendance et la composante cyclique, si nous voulons voir dans BP ce qui n'est pas visible à l'œil nu des mathématiques.
Que voulons-nous voir ? Nous voulons voir les paramètres d'un modèle, grâce auquel nous pourrions non seulement analyser les données historiques, mais aussi prédire l'avenir. C'est pour cela que l'ACF des différences, la différence dans les différences, etc. sont construits. Par exemple, lors de l'identification du modèle ARPSS, nous obtenons initialement deux réponses possibles : le modèle peut être identifié et le modèle ne peut pas être identifié. Convenez que ce résultat mérite déjà que l'on prenne des différences, et vos arguments concernant la perte d'information n'ont aucun fondement, puisque nous excluons un fait établi (t rand) de la considération, et essayons d'obtenir une information qui n'est pas du tout visible au départ.
1. Vous n'avez toujours pas compris ce qui est calculé ici. Si vous ne pouvez pas voir qu'il soustrait la tendance avant que l'ACF soit construit ... Je suis désolé.
2. l'ACF n'est qu'une formule, tout comme le célèbre Mashka, et ce qu'il faut lui donner en entrée est du ressort du chercheur. Et pour soutenir que si quelqu'un donne Mashkas entrée minutki, il est méthodologiquement incorrect, plus correct disons quotidien ... n'a aucun sens.
3. Quant à obtenir le modèle, je l'ai, bon ou mauvais, ce n'est pas la question. Vous pouvez lire la méthodologie à l'adresse https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080.
Candidat 11.12.2007 23:21
...
C'est-à-dire que la préformation qui réduit les prix de BP à un bruit blanc sera un modèle de marché. Maintenant, c'est ce que je comprends :)
La vérification est simple, juste avec ACF - si ACF est une fonction delta (ou proche de celle-ci), toutes les composantes sont trouvées...
2. ... Et soutenir que si quelqu'un alimente l'entrée de Mashka en minuties, c'est méthodologiquement faux, plus correct disons les journaux intimes ..... n'a aucun sens.
En fait, je parlais d'autre chose et j'ai joint les spectres de kotir comme preuve de ma pensée. Encore une fois : chaque période a ses propres statistiques. Les statistiques des différentes périodes peuvent se compléter, mais vous ne pouvez pas obtenir l'une sans l'autre.
3. Quant à obtenir le modèle, je l'ai, bon ou mauvais, c'est une autre question. La méthodologie de la dérivation du modèle peut être trouvée sur https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080.
Lisez, par exemple, l'ARPSS. Peut-être que votre modèle est plus fructueux pour le profit que l'ARPSS, mais ce que vous avez décrit n'est pas un modèle : je n'ai pas vu d'intervalles de confiance, de niveaux p, ni aucune estimation de la confiance dans les résultats.
1. Vous n'avez toujours pas compris ce qui est calculé. Si vous ne voyez pas qu'il soustrait la tendance avant de tracer l'ACF... Je suis désolé.
Oui, vous avez raison, je n'avais pas compris votre indicateur, mais je l'ai compris en substance. La façon dont la tendance a été soustraite n'a pas donné de résultats intéressants. J'ai promis d'apporter les résultats de l'analyse en STATISTIQUES - voilà.
ACF. Par ACF, nous pouvons parler d'une tendance. Veuillez noter que ce calcul est accompagné d'informations complémentaires très utiles.
ACF Close est une tendance qui est approchée par régression. La formule est la suivante. Je pense que ce calcul d'ACF est tout à fait identique au vôtre. À mon avis, soustraire la tendance de la régression n'a rien donné. La régression ne s'approche probablement pas bien de la tendance réelle.
Voici un graphique de Close sans tendance par régression. Nous pouvons voir que cela ne ressemble pas beaucoup à un bruit blanc. L'ACF est plus élevé.
Jetons un coup d'œil au graphique de clôture sans ACF. Ça ressemble plus à du bruit. Et nous essayons de nous débarrasser de la composante régulière.
Maintenant, l'ACF est là pour ça.
Cela semble plus intéressant.
Je n'ai pas travaillé avec le paquet de statistiques depuis longtemps. Ce paquet a souvent des graphiques très confus.
1. Dans le lien que j'ai donné, il n'y a pas de modèle, seulement une description de la méthodologie pour le construire. Le modèle se trouve dans la même branche, mais beaucoup plus loin. Je sais ce que sont les ARPSS, et je les ai abandonnés il y a longtemps, ainsi que les modèles de régression (je pense que vous en êtes arrivé à la même conclusion).
2. Vos graphiques sont étranges. Pouvez-vous citer l'ACF du bruit blanc pour donner un sens à ce que vous avez dessiné ici et(ou) aux constantes. Par définition, l'ACF au point 0, est égal à 1 (pour toute donnée) et diminue progressivement jusqu'à 0 (lorsque le biais est complètement hors échantillon). Je n'ai vu cela dans aucun de vos graphiques.
3. Ce sont les phrases qui déconcertent "...Regardons le graphique de clôture sans ACF. Ça ressemble plus à du bruit. Mais nous essayons de nous débarrasser de la composante régulière..." Vous avez une mauvaise compréhension de l'ACF.
Toute fonction a un ACF, on ne sait pas comment on construit un graphique sans ACF, le plus probable est une sorte de formulation malheureuse, vous vouliez construire quelque chose, vous l'avez construit, mais malheureusement vous n'avez pas réussi à l'expliquer.
De plus, par tendance, j'entends l'équation de la ligne droite y=a*x+b. Je la soustrais de Close avant de tracer ACF. Puis je calcule l'ACF - et sa forme montre clairement qu'en plus de la tendance (équation linéaire), il existe toujours un processus oscillatoire sur le marché.
Je ne sais pas comment expliquer.
1. nous prenons Close.
2. Soustrayez la tendance (y=a*x+b) de la clôture.
3. Construire l'ACF
4. nous obtenons une image comme celle-ci https://www.mql5.com/ru/code/8295 en rouge est ce que nous obtenons. Il s'agit d'une chaîne oscillatoire du 2ème ordre à un moment donné. Il y a également un tracé ACF obtenu à partir du modèle avec les coefficients calculés correspondants (tracé bleu), une correspondance presque parfaite... Mais ce n'est pas toujours la même chose, aujourd'hui cet ACF peut paraître différent, et par conséquent, un autre modèle est valable sur le marché...
Z.U. Je vais répondre immédiatement à tous ceux qui m'ont envoyé un message en personne. Je suis comme, "Comment faites-vous pour échanger avec ACF ?" Vous ne pouvez pas échanger avec ACF (ou plutôt, je n'ai aucune idée de la façon de le faire). L'ACF vous permet de voir et de calculer visuellement les paramètres des processus qui se produisent en ce moment sur le marché, mais vous devez comprendre ce qu'est l'ACF et ce dont il s'agit. Essayez de construire ACF sans ordinateur, une feuille de papier et un stylo et vous comprendrez beaucoup de choses...
Avez-vous réglé la question des périodes de 40 et 20 ans ?
Ou bien continuez-vous à insister sur le fait qu'il faut s'attendre à des "miracles" avec la version originale et raccourcie en supprimant toutes les autres observations ?
Cela me rappelle Krylov.
NEARDERTALEC et le paquet "statistiques"...
;)