Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 77
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Voici une image plus globale. Je peux voir les tendances et les crashs. Et on a l'impression qu'ils seront répétés).
P.S. OK, je t'ai ennuyé, désolé, Sergey.
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
Pas d'inconfort ;)
Oui, avec des racines, mais qu'entend-on par symétrique ? Le résultat est une différence en pourcentage ou relative (pas absolue, c'est-à-dire pas en points).
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Un signal, cependant ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Mm-hmm. Le désastre est terminé.
Nous attendons avec impatience le prochain.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
Tous oui, mais ça pourrait être plus large que ça. E[x(i+1)]=E[x(i)] n'est pas seulement une martingale.
E[x(i+1)]=E[x(i)] est un plat, demain le prix sera le même qu'aujourd'hui. C'est un processus de retour à la moyenne qui est si agréable à échanger.
Ou bien il s'agit d'une marche aléatoire qu'il est impossible de négocier de manière rentable.
Autrement dit, on peut considérer que le marché alterne des périodes de marche aléatoire avec des périodes de pseudo-stationnarité. Dans ce cas, il y aura toujours E[x(i+1)]=E[x(i)] et aucune tendance. Telle est l'hypothèse.
Tous oui, mais ça pourrait être plus large que ça. E[x(i+1)]=E[x(i)] n'est pas seulement une martingale.
E[x(i+1)]=E[x(i)] est un plat, demain le prix sera le même qu'aujourd'hui. C'est un processus de retour à la moyenne qui est si agréable à échanger.
Ou bien il s'agit d'une marche aléatoire qu'il est impossible de négocier de manière rentable.
Autrement dit, on peut considérer que le marché alterne des périodes de marche aléatoire avec des périodes de pseudo-stationnarité. Dans ce cas, il y aura toujours E[x(i+1)]=E[x(i)] et aucune tendance. Telle est l'hypothèse.
Toutes ces théories sont profondément théoriques))) et pratiquement inutilisables. Parce qu'ils fonctionnent sur la notion de meilleure prévision : la meilleure prévision de prix pour demain est le prix d'aujourd'hui. La preuve qu'il s'agit de la meilleure prévision ne peut être faite que si nous savons a priori quel type de processus et de distribution nous prévoyons, mais en pratique, ce n'est pas le cas. Comment prouver qu'une méthode de prévision particulière donne la meilleure prédiction (en termes de RMS), sauf en passant en revue toutes les méthodes possibles, ce qui est irréaliste ? Et puis, il n'est pas nécessaire de prédire le prix à un certain moment dans le futur pour gagner de l'argent.