La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 25
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Nan, Prival, le momentum est une indulgence qui est calculée par la formule la plus simple et évidemment non-physique. Voici le lien : https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. Il y a aussi ROC, quelque chose de similaire : https://www.mql5.com/ru/code/9340 .
A propos des tics - voici un lien vers un fil de discussion sur mes tentatives de recherche sur les tics : 'Tics : amplitude and delay distributions', voir ma dernière image sur la première page du fil de discussion (processus de tic pour oira). 99,5% de tous les tics sont +-1 et le reste n'est pas affecté.
Expliquez l'expression "complètement différent". Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit ce que Kakdid voulait dire (je l'espère). J'attends l'auteur.
C'est ce qui est écrit dans mon commentaire :
Il s'agit de l'équivalent d'une semaine de ticks, soit environ 24 000. Environ 200 ticks sont presque également répartis - c'est +-2. Le reste peut simplement être négligé. Le processus est presque stationnaire (en apparence), les valeurs significatives sont +-1, +-2. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'intégrale de ce processus sera presque wienerienne. N'oubliez pas que nous ne prenons pas en compte les tick lags ici.
Et c'est ce décalage qui fait que les points particuliers ne sont pas du tout un processus de Wiener. Voyez-vous la différence entre votre figure 2 et ma figure ?
Mais je continue à me demander quel est le signal et quel est le bruit dans ce flux. Qu'entendez-vous par là, car lorsque vous construisez un modèle, il y a aussi la notion de bruit d'excitation (EFN).
Oui, pour ACF qui ne s'affiche pas à l'écran, essayez de normaliser comme je l'ai fait dans la 4ème image. Vous obtenez une constante et lorsque vous produisez des "points intéressants", vous pouvez simplement la prendre en compte. Je ne sais pas s'il est possible de le faire dans MT4, mais je peux le faire dans Matkad d'un simple mouvement de la main :-).
Edit. J'ai presque oublié de demander : le momentum est une notion, c'est-à-dire qu'il existe un concept de masse ? Si oui, les variantes de son calcul ? Le bouquet peut s'avérer très intéressant, la force est là, l'énergie est là, l'inertie aussi, la masse reste.
P.S. Non, avec les accélérations, il semble que je me sois fait avoir :). Le momentum est la somme des vitesses, pas la différence. Pourtant, les problèmes surviennent plus souvent sans papier :)
Candidat
Comme c'est intéressant le cerveau humain, voir le même graphique pour en tirer des conclusions différentes ;-).
Je pensais que tu voyais de l'inertie là. Après avoir lu le mot momentum, j'ai pensé que vous associiez le temps de corrélation avec l'inertie, dans mon cerveau j'ai eu une association comme la balle roule sur le sol en raison de l'inertie et tandis que sa vitesse est corrélée l'inertie agit (comme une corrélation presque directe). Mais c'est pourquoi il ne roule pas pendant une seconde :-), je pensais que vous me le diriez.
Pour le bruit, le spectre et les décalages de tics.
Merci de ne pas laisser mon cerveau se reposer, mais c'est ainsi que tout s'est assemblé dans ma tête de pensées stupides. Ce sont les paroles maintenant plus spécifiquement
Mathématicien
Pour les décalages, IHMO ça n'a pas d'importance. Je pense que cette image vous a induit en erreur avec son apparente stationnarité, prenez la somme et vous obtenez le comportement du prix, seul le taux d'échantillonnage du processus est différent, vous l'obtenez plus en détail. Vérifiez avec ACF, ce sera la même chose que sur mon 4 (la sortie de Wiener sur les ticks et la sortie de non Wiener sur les ticks est probablement fausse) (oui pour le tick lag, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que donne la recherche - parquet en teck de haute qualité, et seulement 1 endroit sur internet trouvé, votre post tick history 1 ms). Si je comprends bien, il s'agit de l'intervalle de temps entre les arrivées de teck (corrigez si vous vous trompez).
Maintenant, la partie triste.
Si nous prenons des minutes, alors selon le théorème de Kotelnikov la période minimale du processus (par exemple je considère une sinusoïde) que nous pouvons analyser est de 2 min, mais en pratique le taux d'échantillonnage devrait être 5 fois plus élevé (essayez de voir qu'il s'agit d'une sinusoïde avec 2 comptes par période, plutôt une scie). C'est-à-dire que nous obtenons environ 10 min, maintenant pour une détection (reconnaissance) fiable d'une sinusoïde vous avez besoin d'au moins 2-3 périodes. Qu'est-ce que nous obtenons comme résultat de ces pensées tristes.
A cette fréquence d'échantillonnage.
P.S. Ici vous avez le bruit, spectre, 1/f, + lag + cerveau délirant stupide, peut aller boire de la vodka, car je sens une feuille (qui trouverait l'erreur) ici je ne vais pas m'en sortir :-)
Pour les décalages, IHMO ça n'a pas d'importance. Je pense que cette image vous a induit en erreur avec son apparente stationnarité, prenez la somme et vous obtenez le comportement du prix, seul le taux d'échantillonnage du processus est différent, vous l'obtenez plus en détail. Vérifiez avec ACF, ce sera la même chose que sur mon 4 (la sortie de Wiener sur les ticks et la sortie de non Wiener sur les ticks est probablement fausse) (oui pour le tick lag, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que donne la recherche - parquet en teck de haute qualité, et seulement 1 endroit sur internet trouvé, votre post tick history 1 ms). Si je comprends bien, c'est l'intervalle de temps entre les arrivées de teck (corrigez si vous vous trompez).
Oui, c'est ça, de l'anglais lag - "retard". A propos d'ACF, je peux dire que ce n'est pas si simple. Je veux dire la chose suivante : peu importe combien nous essayons de réduire un processus réel à une gaussienne (Wiener, Martingale etc.), nous ne parviendrons pas à le faire complètement.
Eh bien, par exemple, parce que, disons, les Fibo-ratios entre les oscillations formées par le Zigzag resteront les mêmes (par le prix, pas par le "temps"), c'est-à-dire que les barres seront toujours dépendantes, même si le processus sera définitivement plus proche de celui de Wiener. Vous voyez, des p.d.f. identiques ne signifient pas la même dépendance entre les lectures.
Concernant mon erreur : quand j'écrirai un indikateur avec des barres d'équivolume et que je construirai le p.d.f. des barres d'équivolume par taille, nous parlerons alors. En attendant, nous sommes juste en train de philosopher ici. Et l'intervalle de discrétisation (au sens de Kotelnikoff th.) n'a rien à voir avec cela, à mon avis. Il s'agit simplement d'une représentation complètement différente du processus du marché.
Je pensais que tu voyais de l'inertie là. J'ai pensé après avoir lu le mot momentum que vous aviez associé le temps de corrélation avec l'inertie, dans mon cerveau il y avait une association comme la balle roule sur le sol en raison de l'inertie et tandis que sa vitesse est corrélée l'inertie agit (comme une connexion presque directe). Mais c'est pourquoi il ne roule pas pendant une seconde :-), je pensais que vous me le diriez.
La question de l'inertie n'est même pas abordée, bien sûr qu'elle est là :). Quant au ballon, je vous conseille de lire le post qui ouvre à nouveau ce sujet :)
Ainsi, les temps caractéristiques des modèles de travail peuvent être d'une journée ou plus, les temps caractéristiques des postes d'attente peuvent être de quelques heures ? En quoi est-ce une mauvaise chose ?
Mathemat, expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi réduire le processus réel à un gaussien (Wiener, Martingale, etc.) (C Mathemat)
Ainsi, les temps caractéristiques des modèles de travail peuvent être d'une journée ou plus, et le temps caractéristique du maintien de la position peut être de plusieurs heures ? En quoi est-ce mauvais ?
Mauvais pas tenir les positions de temps, et la vitesse de commutation lors du changement de modèles (le temps nécessaire pour la détection (reconnaissance)) 30 min à un bon mouvement est d'environ 60 points, je voudrais aller plus vite. Et la limite théorique - le temps de détection minimale pour les changements de modèle 2 min, c'est à dire lorsque tout est parfait, mais cela comme vous le savez ne se produit pas.
Merci de m'avoir rappelé la première page de ce fil de discussion :-), je l'ai relue. J'y aurais corrigé certaines choses, pas l'idée elle-même, mais j'aurais formulé mes pensées de façon plus précise. C'est bien que nous ayons progressé dans l'enquête, nous avons réussi à faire beaucoup de choses, et le mieux, c'est que nous avons encore beaucoup de travail à faire, toutes les choses les plus intéressantes ne font que commencer :-).
Le mathématicien répondra lui-même à la question de savoir pourquoi il en a besoin, je pense que je comprends son objectif et je pense que pour atteindre son noble but, les développeurs du terminal (en particulier TS-tester) doivent être intéressés en premier lieu :-).
Pourquoi devrais-je, j'espère que NOUS avons besoin de réduire le processus réel à un processus gaussien. Je vais essayer d'expliquer, ça me semblait simple et compréhensible, je viens de marcher sur ce râteau 100 fois déjà, je continue à penser que vous avez la même chose dans votre tête que moi et donc tout et tout le monde devrait être compréhensible. Je m'excuse de ne pas l'avoir expliqué plus tôt.
Voyez ce que nous faisons avec vous. 1 Soustraire mu du débit réel (équation en ligne droite). Nous vérifions le BGS, non nous allons plus loin et examinons les résidus (ce qui reste après la soustraction, attention peut être déjà = 0). Il semble avoir trouvé des oscillations avec une amplitude et une fréquence définies, nous les avons soustraites des résidus et avons obtenu les résidus n°2. Pour vérifier la conformité avec le BGS, disons que oui. Dieu merci, alléluia, nous connaissons toutes les composantes du processus, y compris le bruit et le signal, et tous les paramètres nous sont connus. La ligne droite est claire, l'oscillation aussi (leur somme est le signal) et le CGBS (le bruit est le bruit), cela ne vaut pas la peine d'être étudié (investigué). Au contraire, le pauvre Gauss devrait être plaint, la rumeur veut que dès qu'ils commencent à étudier le CGBS, il y soit renversé :-)
Edit : des idées me viennent à nouveau à l'esprit, et peut-être aller dans l'autre sens, commencer par la queue. Nous filtrons le processus en pensant que c'est un Wiener (le mathématicien connaît les paramètres +-1 pip), mais ce n'est pas un Wiener et nous ouvrons la transaction. J'aimerais pouvoir passer de ma NIL à la NIL pour apprendre le forex.
Pourquoi devrais-je, j'espère que NOUS avons besoin de réduire le processus réel à un processus gaussien.
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Dieu merci, nous connaissons toutes les composantes du processus, y compris le bruit et le signal, et nous connaissons tous les paramètres.
Ainsi, la transformation qui réduit les prix des BP à un bruit blanc sera le modèle de marché. Maintenant, c'est ce que je comprends :)