La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 26
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Quelles sont les caractéristiques subtiles ? Par exemple, le caractère discret du marché (Fiboïdisme sous une forme perverse), la présence de canaux, de niveaux de support/résistance.
Si vous savez comment le processus est organisé : générez plusieurs dizaines de milliers de "synthétiques" (dans le "pire" cas - qui est en fait le meilleur pour vérifier la robustesse du TS) et vérifiez directement le % d'entre eux, sur lesquels le TS perd. Et puis en utilisant l'hypothèse d'ergodicité inventée spécialement pour justifier le test, appliquez les résultats de la vérification statistique obtenus dans l'espace de réalisation du processus au trading réel dans le temps.
Oui, c'est long, mais c'est beaucoup plus court et moins cher que de tester avec notre propre argent en temps réel. Cependant, plus le pourcentage requis de tués par CT (probabilité de tués - p) est faible, plus il faut de synthétiques (le nombre de synthétiques statistiquement suffisant pour un petit p est une fonction d'ordre 1/p^2). Mais vous n'avez pas besoin d'analyses prospectives, de tests multi-devises et multi-périodes et autres bêtises décrites par Pardo - mais seulement si vous connaissez le modèle de processus, adéquat aux informations de CT utilisées (je pense que je commence à comprendre intuitivement, pour quoi les sigma-algebras sont nécessaires dans les tervers :))).
P.S. 2 Prival : Je suis en train de lire l'article d'Amir( "Le principe de substitution du temps dans le trading intraday" ), à la recherche de quelque chose pour satisfaire votre imagination enflammée qui cherche des analogies physiques. Regardez :
Il n'y a rien de plus facile - si vous savez comment le processus fonctionne : générez plusieurs dizaines de milliers de "synthétiques" (dans le "pire" des cas - qui s'avère en fait être le meilleur pour vérifier la robustesse du TS) et vérifiez directement sur quel % d'entre eux le TS perd. Et ensuite, en utilisant l'hypothèse d'ergodicité qui a été arrachée du doigt spécifiquement pour justifier de tels tests, nous étendons les résultats des tests statistiques obtenus dans l'espace des réalisations de processus aux échanges réels dans le temps.
J'ai déjà écrit que je veux rendre automatique la preuve de la robustesse/non-robustesse du TS (statistique, bien sûr).
Ce truc ne va-t-il pas tuer tous les CT à 100% ?
Salut Rosh. C'est exactement ce que je cherche, c'est-à-dire comment. Le principal point d'achoppement est la stationnarité. En fait, je n'ai pas besoin de gaussianité, de vinosité, de martingale, etc. Ce dont j'ai besoin, c'est de la stationnarité d'au moins une transformation du processus de citation. En principe, l'article d'Amir mentionné plus haut donne de l'espoir à ce sujet (pour la stationnarité des barres d'équivolume). Ce n'est pas le cas sur les grandes TF (comme les semaines), mais cela semble vrai jusqu'à 4 heures incluses. Plus loin - uniquement des problèmes techniques de codage, qui ne sont pas cruciaux.
De solides mathématiciens-mécaniciens, qui connaissent les statistiques, sont ici. S'ils font des recherches ou me disent où creuser, je leur en serai très reconnaissant. Une fois encore, nous devons confirmer la stationnarité d'au moins une transformation réversible du processus de cotation.
À propos des paires spécifiques... Je ne sais pas encore, je n'ai regardé que l'oira, du moins pour lui, car je soupçonne que les lois sont différentes pour les différents instruments. Nous préférons oira de toute façon, donc même dans ce cas, il y aura un avantage.
Candidat, très probable - pour les CTs basés sur des filtres continus normaux. Moins d'illusions seraient impliquées.
J'ai déjà écrit que je voulais rendre automatique la preuve de la robustesse/non-robustesse de la CT (statistique, bien sûr).
Cette chose ne va-t-elle pas tuer tous les TC à 100% ?
Il les tuera tous ! Sauf ceux dont les auteurs parviennent à être d'accord avec Mathemat. :-)
Yep. Quelqu'un connaît un contre-exemple à un système robuste basé sur, disons, les interprétations traditionnelles de trading des wagons, RSI, stochastique, alligator, momentum et tout ce qui est continu. (Soit dit en passant, je n'exclus pas cette possibilité).
Et il sera difficile d'être d'accord avec moi : j'ai changé mon avatar pour un avatar révolutionnaire radical, quand j'ai clairement réalisé que quelque chose de sérieux et de constructif pouvait sortir de cette idée, et pas seulement une critique des principes de construction de TS :).
P.S. 2 Prival : Je suis en train de lire l'article d'Amir( "Le principe de substitution du temps dans le trading intraday" ), à la recherche de quelque chose pour apaiser votre imagination enflammée qui cherche des analogies physiques. Voir :
UN GRAND MERCI M'A DONNÉ CE QUE JE VOULAIS, ce qui est le plus important, ce que je cherchais, depuis de nombreuses années maintenant, depuis que mon compte 1 a fait faillite. Maintenant, il (le marché) ne peut pas me battre, même si tous les analystes financiers du monde sont assis de l'autre côté de l'écran. Grand-père Elder avait raison. C'est ce qu'il y a dans ta tête qui compte !
Par conséquent, cette courbe sur l'écran pour moi ne sera JAMAIS un mouvement brownien (martingale, diffusion ...) ou peu importe comment ils l'appellent, je ne me soucie plus de tous ces noms, et le système de trading - un jeu de pari (et toutes les théories associées à ce que vous ne pouvez pas battre).
Cette trajectoire courbe de l'ennemi, rusée, insidieuse et impitoyable. Et l'entrée n'est pas (achat, vente, offre ou autre), mais un lancement de fusée, et le point de sortie (prise de profit, TP, SL ou autre) j'ai une probabilité de vaincre l'ennemi.
Maintenant ils ne peuvent pas me battre car ils ont ce jeu et l'enjeu de ce jeu est le rouble. J'ai une guerre et les enjeux sont INCROYABLEMENT PLUS ÉLEVÉS et s'il (le marché) veut gagner (= venir violer ma femme et vendre mes enfants en esclavage). Il doit d'abord me tuer, danser sur mon cadavre et s'essuyer les pieds sur moi.
Et si c'est une guerre (imaginez cette situation), et que de mon côté de l'écran se trouvent de vrais combattants (chevaliers, guerriers, soldats - les militaires en un mot), alors que de l'autre côté se trouvent des Buffets, Soros, Ben Ladins, etc... ils n'ont AUCUNE chance de gagner même à 1:10^100 je ne parierais pas un centime dessus.
Larry Williams, Batter et d'autres nous montrent qu'il est possible de battre le marché.
P.S. Merci encore Mathemat , maintenant je comprends ce que je fais. Maintenant je n'ai plus d'"imagination enflammée", seulement des calculs froids et sobres.
Edit. Il est impossible de me vaincre maintenant, mais puis-je gagner ? Si je parviens à trouver le moindre schéma dans le comportement de mon adversaire, je le mets dans ma tirelire et j'essaie de l'utiliser. Je vais l'étudier longuement et sérieusement. Et quand la probabilité de défaite atteindra l'ordre de 0,7, je sortirai me battre.
Non vous ne pouvez pas me prendre à mains nues maintenant, il n'y a pas de TP/SL et le système (5/100), je dois atteindre la cible. 7 succès sur 10 (et un échec est 0, pas un moins.). Les profits (blessures), nous les compterons plus tard :-)
Salut Rosh. C'est exactement ce que je cherche, c'est-à-dire comment. Le principal point d'achoppement est la stationnarité. En fait, je n'ai pas besoin de gaussianité, de vinosité, de martingale, etc. Ce dont j'ai besoin, c'est de la stationnarité d'au moins une certaine transformation du processus de citation. En principe, l'article d'Amir mentionné plus haut donne de l'espoir pour cela (pour la stationnarité des barres d'équivolume). Ce n'est pas le cas sur les grandes TF (comme les semaines), mais jusqu'à et y compris 4 heures, cela semble vrai. Plus loin - uniquement des problèmes techniques de codage, qui ne sont pas cruciaux.