La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 9

Nouveau commentaire
 
Il y a bien une division de 0 dans le journal. Merci.
 

Prival, j'ai regardé votre document, maintenant je comprends pourquoi vous avez besoin de la régression linéaire. La bonne nouvelle est que ce qui est décrit là s'appelle un canal, à propos de tels canaux les gens étaient engagés dans le fameux fil de discussion sur les cercles étroits sur un forum parallèle :). Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais j'étais juste heureux d'utiliser la valeur Y - mu:). IMHO, votre idée en ces termes peut être reformulée comme suit : utiliser l'ACF pour évaluer la stabilité des canaux (c'est-à-dire pour les sélectionner et les suivre). Comme apparemment la plupart des autres participants, je suis extrêmement sentimental pour tout ce qui touche à ce sujet :). C'est-à-dire que si le coût de calcul est acceptable, ce serait intéressant.

Une question sans rapport avec le sujet : j'ai l'impression que votre indicateur donne une DFT à phase principalement positive. Est-ce que cela a un sens physiquement ?

 
lna01:

Prival, j'ai regardé votre document, maintenant je comprends pourquoi vous avez besoin de la régression linéaire. La bonne nouvelle est que ce qui est décrit là s'appelle un canal, à propos de tels canaux les gens étaient engagés dans le fameux fil de discussion sur les cercles étroits sur un forum parallèle :). Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais j'étais juste heureux d'utiliser la valeur Y - mu:). IMHO, votre idée en ces termes peut être reformulée comme suit : utiliser l'ACF pour évaluer la stabilité des canaux (c'est-à-dire pour les sélectionner et les suivre). Comme apparemment la plupart des autres participants, je suis extrêmement sentimental pour tout ce qui touche à ce sujet :). C'est-à-dire que si le coût de calcul est acceptable, ce serait intéressant.

Une question sans rapport avec le sujet : j'ai l'impression que votre indicateur donne une DFT à phase principalement positive. Est-ce que cela a un sens physiquement ?

Malheureusement, je n'ai pas lu et ne connais pas le fil de discussion du forum parallèle. Je n'ai pas le temps de tout faire et de tout lire, qui plus est sur les étendues illimitées du net. Merci qu'au moins quelqu'un écrive, il me semble tout le temps que 2-4 personnes sont intéressées par ce fil. Je suppose que je comprends pourquoi beaucoup ne sont pas intéressés, ne comprennent pas où nous allons ;-(. J'ai brièvement décrit la manière dont j'ai procédé lorsque j'ai fait une sélection de livres pour un mathématicien dans la branche de la résonance stochastique.

Je vais essayer d'expliquer en détail à quoi servent tous ces exercices et nos efforts. Je dois juste partir au travail en ce moment. Ce que nous avons obtenu n'a rien à voir avec la chaîne (si je comprends bien la chaîne). A propos de la phase, clarifiez la question.

Je vais essayer de fonder mes réflexions sur ce principe.

Le but sans moyen de l'atteindre est un mirage, le chemin sans but est une route qui ne mène nulle part.

 
Prival:
Ce que vous obtenez n'a rien à voir avec la chaîne (si je comprends bien la chaîne). Clarifiez la question sur la phase.

Cela dépend de ce que vous appelez une chaîne :). IMHO, la constance de la RMS est juste une caractéristique d'un canal. Cependant, je n'insisterai pas sur le terme ni sur le fait que j'ai bien compris l'idée.

Quant à la phase : prenez l'indicateur Pvr42, mettez h = faux, observez et voyez que le résultat est principalement positif. En tout cas, pour une raison quelconque, j'ai rencontré précisément de tels graphiques.

 

À propos de la phase.

Comme toujours, je vais essayer d'utiliser un exemple. J'ai fait un filtre optimal rapide (fichier joint). Au fait, je le recommande comme aide visuelle pour le filtrage par transformée de Fourier. Tirez les ficelles et voyez ce qui se passe.

Explications du programme.

  1. Un signal Y=5*cos(2*pi*10*t+0), un signal monochromatique d'amplitude 5V, de fréquence 10Hz et de phase 0, est modélisé.
  2. La transformée de Fourier est effectuée et le filtre optimal en est déduit.
  3. Pourquoi c'est optimal. Notez que l'amplitude de sortie du filtre est de 5V, expérimentez, donnez n'importe quelle amplitude à l'entrée, la sortie sera exactement égale à 345V. Cela se produit parce que toute l'énergie du signal est collectée dans ce filtre.
  4. Expérimentez avec la fréquence du signal, si vous réglez les fréquences sur un nombre entier et que le théorème de Kotelnikov se vérifie, alors tout est OK. L'énergie sera à nouveau collectée dans le même filtre, car celui-ci est accordé précisément sur cette fréquence. Mais si vous réglez la fréquence sur un nombre fractionnaire (disons 10,76), c'est-à-dire qu'il y a un décalage avec la fréquence d'accord du filtre, l'énergie est distribuée à tous les filtres par les lobes latéraux. L'AFC de tout filtre est sin(x)/x. Construisez cette fonction, et vous verrez de quoi je parle.
  5. En ce qui concerne la phase, bien que dans le signal d'entrée la phase =0, à la sortie du 10ème filtre elle est de 1*e-13. Cela est dû à la précision du calcul (erreur d'ordre inférieur), elle s'accumule simplement à la suite des conversions.

Pour les candidats, la phase en général est une chose très intéressante, c'est la seule substance que je connaisse dont la vitesse de propagation est supérieure à celle de la lumière (c'est juste une digression, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver une preuve mathématique de ce phénomène). En ce qui concerne les valeurs positives, il est fort probable qu'elles soient dues à deux facteurs. La première est les caractéristiques de la DFT essayez sin ou cos. L'un donnera + l'autre -. Deuxièmement, d'où vient un nombre aussi important de composantes de signal ayant la même phase (direction de la phase). Essayez dans mon exemple d'introduire Y=t, c'est-à-dire une équation de ligne droite, dans l'entrée. Je pense que vous verrez que la soustraction de la 0ème composante du spectre dans l'indicateur n'est pas faite correctement (je pense que vous devriez Y-mu encore :-) ). Mes tentatives d'utiliser différentes fenêtres Hemming et Butterworth n'ont rien donné, elles n'ont fait qu'empirer la situation (mon professeur avait raison, l'application de fenêtres est un tracteur pour l'énergie). J'ai donc laissé l'indicateur dans son état actuel. Je ne me souviens plus, mais j'ai dit quelque part que ce composant 0 va encore nous faire couler du sang :-).

Tous naturellement IHMO, besoin de vérifier et d'expérimenter. En général, selon diverses estimations, ne pas tenir compte de la phase dans le traitement représente une perte d'environ 30% de l'information du signal.

Dossiers :
opt_filtr.zip  44 kb
 
Prival , Vinin vous a déjà écrit qu'habituellement la phase est comprise comme autre chose que la phase initiale de l'oscillation harmonique. La phase dans un processus représenté par un graphique de prix dans le temps est plutôt une étape (intervalle de temps) ayant des propriétés définies. Par exemple, si le coefficient de régression linéaire est proche de zéro dans la période choisie (intervalle de temps), nous parlons souvent de la phase (étape) de consolidation, en l'appelant flat. Et lorsque le coefficient est supérieur à une certaine valeur seuil - une autre phase, que l'on appelle une tendance.
 

Quelqu'un a-t-il entendu parler du test de stationnarité de Dickey-Fuller (DF) ? Il s'agit de mes moutons... Si vous en avez entendu parler, dites-moi ce que vous en pensez.

2 Prival :

La phase en général est une chose très intéressante, la seule substance que je connaisse dont la vitesse de propagation dépasse la vitesse de la lumière.

En STR, cela prouve en quelque sorte qu'il n'est d'aucune utilité, puisqu'il ne s'agit pas d'un signal - et de surcroît pas d'une substance.

 
Mathemat:
Quelqu'un a-t-il entendu parler du test de stationnarité de Dickey-Fuller ? Il s'agit de mes moutons. Si vous en avez entendu parler, j'aimerais connaître votre opinion.


Il y avait quelque chose comme ça :

Critère de Dickey-Fuller

Le critère de Dickey-Fuller est en fait un groupe de critères réunis par une même idée et proposés et étudiés dans [Dickey (1976)], [Fuller (1976)], [Dickey, Fuller (1979)], [Dickey, Fuller (1981)]. L'hypothèse à tester (nulle) dans le test de Dickey-Fuller est l'hypothèse que la série étudiée xt appartient à la classe DS (DS-hypothèse) ; une hypothèse alternative est que la série étudiée appartient à la classe TS (TS-hypothèse). Le test de Dickey-Fuller suggère en fait que la série observée est décrite par un modèle autorégressif de premier ordre (éventuellement corrigé pour une tendance linéaire). Les valeurs critiques dépendent du modèle statistique estimé et du modèle probabiliste qui génère réellement les valeurs observées. Les trois paires de modèles suivantes sont considérées (SM, modèle statistique ; DGP, processus de génération de données).

Ceci ou cela ?

 
On dirait bien. Voici ce que j'ai trouvé : http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html .
 
rsi:
Prival , Vinin vous a déjà écrit

Merci, j'ai vu, seulement j'ai une approche légèrement différente de l'analyse. Si vous ne prenez pas la peine de lire cette branche. Malheureusement, je dois écarter tous les concepts qui n'ont pas une description mathématique rigoureuse. Puisqu'il mène loin, ce fer (l'ordinateur) n'est pas possible de coller des concepts "philosophiques" (tendance, plat), etc. A mon avis, il n'y en a pas ! !!

Pour Candid, j'espère lui avoir donné la bonne réponse. Je pense que j'ai bien compris l'essentiel de la question.

Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet.

12345678910111213141516...85
Nouveau commentaire
Raison: