Théorie du marché - page 276
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Si quelqu'un dit - comme vous le faites - "Ce que j'ai dit est la Vérité ! "C'est seulement bon pour toi. Ou pour la dizaine de fondations dans le monde qui veulent maintenir leur hégémonie. Et pour les "victimes", ils créent intentionnellement, délibérément, des indicateurs- dont ils n'ont pas besoin eux-mêmes. Et ils en ont besoin pour ceux qui le font.))) Droit)))
Les jungles philosophiques ne sont pas pour moi. Je suis un simple trader, instruit en économie, entre autres choses.
Dans le processus de négociation, il y a un échange entre les détenteurs de marchandises en EUR et les détenteurs de devises en USD.
Si vous prétendez être une révolution dans la science économique, je vous souhaite de réussir. :)
Donc j'essaie de m'asseoir et de penser - pourquoi ainsi, pourquoi pas ainsi .....
J'aimerais savoir ce qui a été fait avant moi.
Gamma Distribution Expert activation 5, téléchargé démo 70
Malheureusement, il n'y a pas d'avis sur le marché.
Qui l'a téléchargé, dites-nous ce qui s'est passé ?Vos articles "Modèle de régression universel pour la prédiction des prix du marché", "Inégalité de Cauchy","Théorie du marché" n'ont eu droit qu'à un coup d'œil rapide...
Les deux derniers ont-ils un rapport avec le premier ?
Que se passe-t-il sur les échelles de temps H4, H1 ?
Boris, j'aime cette approche - un minimum de paramètres optimisables.
Sinon, le TS peut être optimisé par 30 paramètres à la fois.....
Une telle TS devrait commencer à échouer immédiatement sur les données qui n'ont pas été incluses dans l'échantillon d'optimisation.
Je n'aime pas ça ! Le nombre de paramètres est déterminé par le TS lui-même, capable de survivre pendant une longue période, avec un double contrôle et des tests constants pour vérifier les nouvelles solutions intéressantes qui apparaissent. Les dogmes théoriques obsolètes aux possibilités limitées (d'après la capture d'écran, il est évident qu'il ne survit qu'en ajoutant quelques valeurs, mais c'est comme un volcan !) peuvent ne survivre qu'avec un dépôt important, de sorte que le drawdown ne semble pas important. Je le vérifie avec 300 euros, afin d'éliminer par moi-même toutes les versions perdantes. Lorsque j'atteins un millier sur Real, je retire mon dépôt pour ne pas risquer un plus gros, plus attractif pour mon "adversaire".
Ça ne vous dérange pas ? !
Erreur de concordance des cartes 5331933
Sur TF D1 Absurdité !
À propos des erreurs de concordance des graphiques :
Scriptong:Par exemple, lorsque le maximum d'une barre d'une heure ne coïncide pas avec le maximum de toutes les barres de minutes correspondant à cette heure. Il en va de même pour les prix Low, Open, Close, ainsi que pour le nombre de ticks (caractéristique du volume). Cela peut être corrigé en supprimant l'historique de toutes les échéances plus anciennes qu'une minute, et en créant un historique des cotes pour les échéances supérieures sur la base d'une minute en utilisant le script interne PeriodConverter.
Un message très précieux !
Dans le test ci-dessous, nous avons nettoyé les minuties et le même TF D1, mais basé sur les ouvertures sur les barres DAILY (une autre absurdité), donc sans tous les High's et Low's, donc zéro erreur ! Mais nous constatons les mêmes tiraillements, les mêmes bosses et les mêmes creux sur la route, comme sur une mine accélérée ! Et l'auteur de tout cela, comme la même "Belle Marquise" !
Vos articles "Modèle universel de régression pour la prédiction des prix du marché", "Inégalité de Cauchy","Théorie du marché" n'ont pris qu'un coup d'oeil rapide...
Les deux derniers ont-ils un rapport avec le premier ?
Qu'est-ce qu'on obtient sur les échelles de temps H4, H1 ?
1. Sans rapport. Dans le premier cas, le facteur principal est le temps, et dans le second, les valeurs de prix elles-mêmes. Le deuxième thème (pas l'article) est un prélude au dernier article et au thème du même nom.
2. Les résultats de l'EE sur le premier article indiquent également que la recherche dans cette direction est prometteuse. L'EA que vous avez cité dans votre post fonctionne selon ce principe. Par exemple, le test sur D1 depuis le début de l'année 2010 jusqu'à aujourd'hui montre la possibilité d'obtenir un avantage stat sur le marché à TP=SL=300pp avec un lot fixe de 0.01 :
Il y a 2075 barres dans l'histoire
3 626 ticks simulés
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 2000.00
Courant d'écart (2)
Bénéfice net 11186.74
Bénéfice total 26042.67
Perte totale -14855.92
Rentabilité 1,75
Gain attendu 7,21
Abattement absolu 497,75
Abaissement maximal 2092.49 (13.81%)
Le drawdown relatif est de 54.80% (2076.09)
Total des transactions 1551
Positions courtes (% de gain) 825 (62,67%)
Positions longues (% de gain) 726 (53,58%)
Transactions rentables (% de toutes) 906 (58,41%)
Transactions à perte (% du total) 645 (41,59%)
Le plus grand
transaction la plus rentable 30.65
Deal Deal -32.95 (% de tous)
Moyenne
opération rentable 28,74
perte de l'accord -23.03
Nombre maximal
Gains continus (profit) 88 (2661.41)
Pertes continues (perte) 72 (-857.57)
Max.
Profit continu (nombre de victoires) 2661.41 (88)
Perte continue (nombre de pertes) -1262.25 (46)
Moyenne
gains continus 16
Perte continue 12
Livre, pp. 145 et suivants.
Pour une personne qui connaît les bases de la mathématique, les arguments du mathématicien William Eckhardt sont assez convaincants.
Page 152, à la fin, à propos de la moyenne, que beaucoup de gens appellent à tort l'espérance mathématique (EM).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
1) Pour une personne qui connaît les bases de la mathématique, les arguments présentés ici sont largement discutables et pas du tout convaincants. Mais pour quelqu'un qui ne connaît PAS les bases de la matstatique, ils peuvent sembler tout à fait convaincants.
2) A la fin de la p. 152 -- Absurdité, découlant d'une mauvaise compréhension (ou d'une déformation délibérée) de la distinction entre "magnitude" avec son comportement et "comportement cumulatif".
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Et en guise de mise en bouche --- à propos de cette perle :"la moyenne, que beaucoup appellent à tort l'espérance mathématique (EM)".
Pour ce qui est de la ME, voir The Encyclopaedic Dictionary of Mathematics (1988) :
"la moyenne, que beaucoup de gens appellent par erreur l'espérance mathématique (EM)"
La valeurmoyenne (d'un échantillon que les traders calculent), que beaucoup (de traders) appellent par erreur l'espérance mathématique (EM) (qui est en fait une caractéristique d'une variable aléatoire,un concept théorique et non calculable dans aucune expérience).