Théorie du marché - page 274
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1. Je suggère de rester dans les limites de la correction.
2. Si vous êtes un expert en matstatistique, présentez un argument.
3. Je vais trouver le livre et le signaler avec précision.
le livre est créé par d'autres personnes qui sont aussi malades que nous. L'essentiel est d'en créer un soi-même. ))
Cher Yousufkhodja ! Avez-vous un système de trading avec des règles formelles, dont vous pouvez afficher les résultats ?
Mike, comme cette théorie est encore relativement jeune, le TS sur sa base est encore en cours de test dans le testeur MT4. Nous vérifions les conclusions de la théorie sur la possibilité d'obtenir un avantage stat sur le marché dans des conditions initiales relativement contraintes, telles que TP=SL, l'absence de tout paramètre optimisable autre que le volume de l'échantillon. Un prix de marché P est échangé, dont j'ai montré l'existence, ainsi que le prix actuel Ts, dans le cadre de cette théorie du marché. Il est démontré, et je devrai le prouver, que les cotations forex sont formées de morceaux (flux) de prix P et C qui se remplacent alternativement les uns les autres à la suite des luttes du marché avec les vendeurs et les acheteurs. Si P est actuellement Bulls, alors CD prend la forme de Bears et vice versa. Le marché façonne le flux de prix de P, et les participants au marché façonnent le flux de prix de CD, car ils peuvent le voir, l'observer. Les prix P ne sont visibles par personne. Seul mon indicateur les calcule et les affiche sur le graphique. Dans le test ci-dessous, il est postulé que si le marché est dirigé par des Taureaux - Acheter, et si des Ours - Vendre. Tous les ordres sont fermés par défaut lorsque le marché atteint le sommet, indépendamment d'un profit ou d'une perte. Les positions sont également fermées lorsque les ordres stop sont atteints, définis dans les paramètres, TP=SL=300 points (en particulier pour TF D1, Euro/Dollar). Il n'y a pas d'autres conditions ou paramètres. D'après les résultats des tests ci-dessous dans la période de début 2009 à aujourd'hui, il est clair que, le TS atteint un avantage stat significatif sur le marché et la nouvelle théorie du marché mérite, au moins, de le développer (tous les ticks, lot fixe 0,01) :
Les bars dans l'histoire 2073
Tiques modélisées 27489572
Qualité de la modélisation n/a
Erreur d'inadéquation des cartes 5331933
Dépôt initial 2000.00
Courant d'écart (2)
Bénéfice net 11163.85
Bénéfice total 28364.88
Perte totale -17201.04
Rentabilité 1,65
Gain attendu 6,26
Dégradation absolue 7,89
Abattement maximal 2674.27 (38.11%)
Abattement relatif 51,41% (2505.03)
Total des échanges 1782
Positions courtes (% de gain) 890 (59,66%)
Positions longues (% de gain) 892 (59,19%)
Transactions rentables (% de toutes) 1059 (59,43%)
Transactions à perte (% du total) 723 (40,57%)
Le plus grand
l'opération la plus rentable 30,63
Deal Deal -32.95 (% de tous)
Moyenne
26,78 Accord sur les bénéfices
affaire perdue -23.79
Nombre maximal
Gains continus (profit) 83 (2502.99)
Pertes continues (Loss) 58 (-1521.07)
Max.
Profit continu (nombre de victoires) 2502.99 (83)
Perte continue (nombre de pertes) -1521.07 (58)
Moyenne
victoire continue 14
Perte continue 10
Erhard est un mathématicien renommé qui a fait des recherches sur les marchés. Avec mes modestes connaissances mathématiques, les livres devraient être lus, pas écrits. :)
Écoutez - qui était ce grand mathématicien ?
Je n'ai jamais entendu parler de lui, je l'ai cherché sur Google -Erhard Schmidt, mais il est mort en 1959 et il n'a jamais été impliqué dans les marchés (et il vivait en RDA), et il n'était même pas impliqué dans les mathématiques et la théorie. EtLudwig Erhard - mais il était un économiste pratiquant et ne s'occupait pas non plus des marchés.
A qui faisiez-vous référence ?
Boris, il n'est pas correct de répondre à la place du respecté Yousufkhodja ... :)
Peut-être que vous ne l'avez pas encore apprécié ?
Encore le culte de la personnalité, l'autorité incontestable, le respect des actes, pas de poussière dans les yeux, les châteaux gonflables et les bulles ! Et un peu de modestie, pas de coup de chapeau, le théoricien du métier...
Et voilà que tu recommences, à tester et même pas un graal! Quelle productivité !
Pour quelqu'un qui connaît les bases de la mathématique, les arguments du mathématicien William Eckhardt sont assez convaincants.
P. 152, à la fin sur la moyenne, que beaucoup appellent à tort l'espérance mathématique (EM).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
Merci pour ces informations détaillées. Permettez-moi de vous poser quelques questions :
1. À quelle fréquence a-t-elle été testée ?
2. Dans quel délai ?
3."Lorsque le conseil change, toutes les commandes sont fermées de force" - comment le changement de direction est-il diagnostiqué ?
4. Je ne vois pas un si gros drawdown sur le graphique ... ne serait-ce qu'au tout début ?
Livre, pp. 145 et suivants.
Pour une personne qui connaît les bases de la mathématique, les arguments du mathématicien William Eckhardtsont assez convaincants.
Et où est-il dit que la série de prix n'a pas de MO ? Il indique que la série de prix a une variance infinie - sans cela, tout le monde connaissait la non-stationnarité de la série de prix.
Où est le manque de MO ?
Et depuis quand un homme qui n'a pas un titre scientifique minimum est un scientifique-mathématicien ?
Encore le culte de la personnalité, l'autorité incontestable, le respect des actes, pas de poussière dans les yeux, les châteaux gonflables et les bulles ! Et un peu de modestie, pas de coup de chapeau, le théoricien du métier...
Et voilà que tu recommences, à tester et même pas un graal ! Quelle productivité !
Sinon, le TS peut être optimisé par 30 paramètres à la fois.....
Une telle TS devrait commencer à échouer immédiatement sur les données qui n'ont pas été incluses dans l'échantillon d'optimisation.