Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 20
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pouvez-vous développer ce point ici ? Le mécanisme lui-même ? Et qu'est-ce que MC ? Exécution du marché?
MC - Margin Call (SL invisible).
Les marchés virtuels sont exécutés en tant que limiteurs à un prix inférieur au prix actuel d'un certain montant. Les ordres SL et stop virtuels sont exécutés de la même manière que les marchés virtuels.
P.S. L'idée est que si dans LP la limite de vente arrive à 1.32105, et qu'au moment de l'arrivée sur LP le prix est de 1.32112, alors LP exécutera au prix (s'il y a assez de volume etc.) de 1.32112, c'est-à-dire avec un glissement de 7 pips. Pour cette raison, les ordres stop peuvent très bien avoir un slippage positif. Et en fait, en raison des particularités de la technologie STP, vos limiteurs sont presque toujours des limiteurs au prix pire que le prix actuel. C'est pourquoi les limiteurs sont pleins de glissements positifs, ce qui permet de réaliser d'importantes économies (commissions).
Supposons que vous souhaitiez effectuer une VENTE sur GBPJPY dès maintenant. Et il s'avère qu'en ce moment, Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pips. Compte tenu du risque de dérapage, quelle option d'ouverture serait préférable ? Et l'affûtage du courtier pour le HFT est-il important dans une telle situation ?
Je me suis mis aux synthétiques il y a environ deux ans. J'ai obtenu environ 20% par an sur le long terme. Convient aux personnes qui ont beaucoup d'argent, juste pour obtenir un intérêt garanti supérieur à l'intérêt bancaire.
La stratégie était simple : j'ai pris des positions dans des proportions différentes sur différentes paires. Lors d'un tirage au sort, il y a eu un renversement. Et ainsi la stratégie la plus banale donnait un intérêt annuel stable.
Je me suis mis aux synthétiques il y a environ deux ans. J'ai obtenu environ 20% par an sur le long terme. Convient aux personnes qui ont beaucoup d'argent, juste pour obtenir un intérêt garanti supérieur à l'intérêt bancaire.
Que se passe-t-il si la charge est augmentée/diminuée de moitié, de trois fois, ... ? Le facteur de récupération (facteur de récupération = Profit / MaxDD) serait encore plus informatif.
La synthèse est un sujet très intéressant, mais la question de sa "cuisson" reste ouverte, il serait intéressant de faire un tour d'horizon de l'espace des algorithmes pour une telle cuisson. Il est évident que les sommes pondérées contiennent plus d'informations que les produits pondérés et leurs fonctions, où l'information est fortement comprimée.
J'utilise par exemple une logique plus brutale, en utilisant comme guide la valeur normalisée, la moyenne pondérée de la monnaie aux balais et quelques autres ressources, la logique des poids jusqu'ici est purement empirique. La divergence de la corrélation de ces poids pour différentes grandes monnaies est utilisée comme un signe, que tout le monde comprend, je pense...
La répartition des poids est une tâche artistique jusqu'à présent.
Mais cet "arbitrage", si on peut l'appeler ainsi, fonctionne au moins pour des fluctuations de l'ordre d'une heure (IMHO). À des échelles infimes, ces forces ont des valeurs de l'ordre du bruit et n'augmentent pas beaucoup le MO de profit au-delà de 0.
La synthèse est un sujet très intéressant, mais la question de sa "cuisson" reste ouverte, il serait intéressant de faire un tour d'horizon de l'espace des algorithmes pour une telle cuisson. De toute évidence, les sommes pondérées contiennent plus d'informations que les produits pondérés et leurs fonctions, où l'information est fortement comprimée.
Complètement en désaccord. C'est dans les matières synthétiques, en tant que dérivés de produits pondérés, que réside la signification physique des poids:
Le facteur de pondération est la partie du capital qui est investie dans l'IF concerné. Le signe du facteur de pondération est le sens du capital. Grosso modo, plus - le capital est mis dans la croissance de l'IF, moins - la chute.
Complètement en désaccord. C'est dans les matières synthétiques, en tant que dérivés des produits pondérés, que réside la signification physique des poids:
Article très intéressant, merci. J'avoue être partiellement surconvaincu. Je ne comprends pas un peu le minimum de dispersion et ce qu'est cet indicateur, si ce n'est pas difficile à expliquer, ou poke sur un matériel s'il vous plaît.
PS : Vous écrivez sur les difficultés de travailler avec des synthétiques plus de 2 instruments, voulez-vous dire des difficultés strictement mathématiques ou que de tels calculs sont difficiles à faire numériquement de manière approximative ?