Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 22
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ECN vous permet de créer absolument n'importe quel type de FI à partir de rien. La seule chose importante est d'avoir des liquidités à tout moment. Cela peut se faire de deux manières : la tenue de marché et un grand nombre de participants avec leurs propres offres. J'ai donné un exemple avec des indices artificiels dans le lien ci-dessus.
Par exemple, avec le système ECN/STP déjà en place, il est possible de négocier le même EURUSD le week-end. Pour ce faire, nous devons atteindre un niveau d'occupation ECN tel que, le week-end, les ordres des clients ne conduisent pas à un marché sec (il n'y a pas d'ordres d'un côté du niveau 2, c'est-à-dire pas de prix Bid/Ask). Ensuite, les clients peuvent très bien négocier l'EURUSD entre eux pendant les week-ends.
Même aujourd'hui, personne ne les empêche de placer/modifier/annuler des ordres en attente, même en l'absence de transaction.
Autre exemple, vous pouvez faire un spread minuscule sur n'importe quel IF. Grâce aux ordres HFT, vous placez à l'intérieur de votre spread inchangé SellLimit et BuyLimit à une distance minimale l'un de l'autre. Et en raison de l'avantage de la vitesse, vous déplacez constamment ces limites en fonction des mouvements de propagation externes. Ainsi, les clients verront le spread minimum, mais il sera pratiquement imaginaire.
Il est donc évident que de telles manipulations doivent être prises en compte dans l'analyse de l'histoire. En outre, vous devez utiliser les prix dits indépendants de vos actions, sur lesquels j'ai écrit ici.
Bref, c'est un peu chaotique, car il est impossible de tout faire tenir en quelques paragraphes.
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D'autre part, les prix de l'offre haute et de la demande basse sont indépendants. Par conséquent, il est préférable de les cibler dans vos stratégies.
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Et pourquoi est-ce mauvais (oui, il y avait un raisonnement, mais je ne l'ai pas compris) ? Je suis exactement le gars bizarre qui cible les offres basses et les demandes hautes.
Et pourquoi est-ce mauvais (oui, il y avait un raisonnement, mais je ne l'ai pas compris) ? Je suis exactement le type bizarre qui se concentre sur les offres basses et les demandes hautes .
Je ne vais pas me répéter : lien1 et lien2.
Aussi ceci:
Remarquez que je n'ai jamais parlé de la bonté des pâtes à tartiner, j'ai parlé des prix. Les écarts sont un indicateur de merde. Un bien meilleur indicateur est le maximum qui peut être gagné avec une exécution parfaite. Il peut s'avérer que vous gagnerez plus sur deux démos avec une exécution idéale dans celle où le spread moyen est plus large. La raison : lors d'un scalping, ce sont les extrêmes de prix qui sont importants, et non les écarts avant qu'ils ne soient atteints.
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Il n'est pas aussi facile d'évaluer correctement l'ECN/STP que le STP. Le fait est que si vous ajoutez un ECN au STP existant, les prix s'amélioreront (négociation plus rentable sur le réel), mais il y aura une sous-cotation des barres, ce qui détériorera les performances sur le testeur MT4. Et c'est par MT4-tester que l'on juge les perspectives de trading dans tel ou tel endroit. La solution à ce problème a été publiée.
Ainsi, pour profiter des meilleurs prix sur ECN/STP, vous devez modifier l'algorithme de votre EA. Alors le résultat de votre scalper sur ECN/STP sera meilleur que sur STP. Malheureusement, il n'y a pratiquement aucune information disponible sur la manière de procéder. Vous devrez penser par vous-même - utile, testé.
P.S. Vous pouvez très bien voir comment le High Ask et le Low Bid évoluent pendant les news, lorsque la pile se tarit décemment. L'offre la plus basse baisse, la demande la plus haute augmente. Ce n'est qu'en raison de l'assèchement momentané du verre, lors de la prise en compte de ces deux prix, qu'il est possible d'en faire une analyse erronée par la suite.
P.P.S. Pour les stratégies d'arrêt un peu:
Il existe un tel outil de tuyauterie MDP, des milliers de personnes qualifiées (dans le bon sens du terme) l'ont écarté. La base est constituée par les ordres d'arrêt. Cette base est très dangereuse car les stops sont une autre mer de nuances de trading d'exécution. Les gars intelligents ont plus ou moins compris ce qui se passait, ont réduit les pings, etc. Mais ça n'a pas aidé - le bavardage horizontal dans les meilleurs.
Si le testeur a également une tactique d'arrêt (99% des scalpers l'utilisent en EURUSD), le trader rencontrera de grandes difficultés. Un petit avantage - il n'y aura pas d'exécution partielle pendant très longtemps (sinon de gros volumes sont nécessaires en une fois), ce qui n'obligerait pas le développeur à changer quoi que ce soit.
Je ne sais pas, controversé, je ne veux pas me disputer, juste mon imho.
J'ai une question pour les personnes réunies, qui parmi vous a déjà fait l'expérience de changer les spreads avec vos limiteurs ? Hrenfx' n'est pas autorisé à répondre.
Continuez à discuter, en théorie... que puis-je dire de plus.
C'est quoi ce trololo, allez ! Cela me fait rire de lire les discussions sur le HFT, par ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit. C'était la question la plus triviale et la plus minable.
Continuez à en discuter, en théorie... que puis-je dire de plus.
J'ai une question à poser aux personnes réunies, qui parmi vous a déjà fait l'expérience de modifier l'écart avec vos limiteurs ? Hrenfx' est bien.
Hum, quel est le problème ? Sur un ECN/STP normal, même 0,1 lot à l'intérieur du spread réduira déjà le spread.
Je voulais mettre ma marque sur les guillemets hier, ils ne m'ont pas laissé faire :)