La "centrifugeuse" algorithmique - page 12
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si vous avez un algorithme pour trouver les points d'entrée/sortie "idéaux", alors c'est l'indicateur que vous recherchez, qui donne les signaux appropriés. Tout autre indicateur devient inutile dans ce cas.
Il n'est pas difficile d'attacher un ordre d'envoi à ces signaux.
Mais vous n'avez pas un tel algorithme. Puisque tout dans votre raisonnement est basé sur lui - et qu'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a rien sur lequel s'appuyer.
Ce n'est pas le cas. L'algorithme de recherche de points ne fonctionne QUE sur des données historiques. Il vous montre les meilleurs endroits pour les transactions dans le PASSÉ.
Les indicateurs sont utilisés pour prédire le FUTUR.
En remontant dans le passé, nous savons où les meilleures transactions sont entrées et sorties, et nous sélectionnons rétroactivement les indicateurs qui se sont le moins trompés, en espérant qu'ils ne se tromperont pas souvent à l'avenir.
Essayez-le)))
Je pense que je comprends pourquoi il y a un malentendu :)
Peter parle de créer une recherche automatique de stratégies basées sur un indicateur, sans encore considérer le résultat de cette expérience. Et les gars veulent voir immédiatement le sens de cette action. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demande pourquoi, Peter répond qu'il s'agit d'une expérience. N'est-ce pas ?
Il est possible de construire un tel système de recherche de stratégies. J'ai construit un système similaire en sauvegardant les résultats d'une passe dans un fichier, avec une étude plus approfondie de ce fichier lors des passes suivantes. Mais en 4. C'est très pratique, il n'est pas nécessaire de s'asseoir près d'un ordinateur, il est chargé pendant toute la journée et tous les résultats sont enregistrés.
Une autre chose est de regarder un peu en avant. Est-il possible de trouver une stratégie rentable sur des indicateurs standards sans perdre beaucoup de temps ? J'ai marqué quelques points idéaux à vendre sur le graphique et j'ai lancé quelques indicateurs standards.
Quelles valeurs indicatrices voyons-nous dans ces points ? Il n'y a que quatre points de vente idéaux dans cette période. Et combien de valeurs indicatrices similaires ? Environ 10-15 ans. C'est comme ça avec n'importe quel indicateur. C'est là le problème.
Ce n'est pas le cas. L'algorithme de recherche de points fonctionne UNIQUEMENT sur des données historiques. Il montre les meilleurs endroits pour les échanges dans le PASSÉ.
Les indicateurs sont utilisés pour prédire le FUTUR.
En remontant dans le temps, nous savons où les meilleures transactions sont entrées et sorties et nous sélectionnons rétroactivement les indicateurs qui se sont le moins trompés, en espérant qu'ils ne se tromperont pas souvent à l'avenir.
Si vous disposez d'un tel algorithme, voici l'indicateur que vous recherchez.
Mais vous ne l'avez pas.
Plus loin dans le cercle
La tâche consiste à sélectionner automatiquement des indicateurs pour un signal de trading à collecter dans TS, sur la base de points d'entrée/sortie "idéaux" calculés à l'aide d'un testeur (historique des ticks, optimiseur, GA, et un algorithme spécial pour trouver ces points).
points d'entrée idéaux sur l'histoire - ZigZag, vous avez rejeté
Bon, ok, disons Points d'entrée parfaits_XXX
et vous vous attendez à trouver un ensemble d'indicateurs qui peuvent être exécutés dans le testeur - mais le testeur n'est pas nécessaire ici, et vous pouvez trouver un algorithme qui fera "flotter" les valeurs des paramètres de l'indicateur.
imho, vous ne le trouverez pas, même sur le ZigZag qui n'est pas idéal, à votre avis - vous ne pourrez couvrir que partiellement avec cette collection d'indicateurs, mais vous ne pourrez pas couvrir complètement tous les pics du ZZ - les réseaux neuronaux ne sont pas pris en compte, ils sont destinés à un autre usage
Je pensais qu'au moins vous avez la structure du futur programme, je peux l'écrire moi-même, mais la disposition correcte du programme serait prête à être utilisée - j'en ai besoin !
Je crois que je comprends pourquoi il y a un malentendu :)
Peter parle de créer une recherche automatique de stratégies basées sur un indicateur, sans encore considérer le résultat de cette expérience. Et les gars veulent voir immédiatement le sens de cette action. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demande pourquoi, Peter répond qu'il s'agit d'une expérience. N'est-ce pas ?
Il est possible de construire un tel système de recherche de stratégies. J'ai construit un système similaire en sauvegardant les résultats d'une passe dans un fichier, avec une étude plus approfondie de ce fichier lors des passes suivantes. Mais au Quaternaire. C'est très pratique, il n'est pas nécessaire de s'asseoir près d'un ordinateur, il est chargé pendant toute la journée et tous les résultats sont enregistrés.
Une autre chose est de regarder un peu en avant. Est-il possible de trouver une stratégie rentable sur des indicateurs standards sans perdre beaucoup de temps ? J'ai marqué quelques points idéaux à vendre sur le graphique et j'ai lancé quelques indicateurs standards.
Quelles valeurs indicatrices voyons-nous dans ces points ? Il n'y a que quatre points de vente idéaux dans cette période. Et combien de valeurs indicatrices similaires ? Environ 10-15 ans. C'est comme ça avec n'importe quel indicateur. C'est là le problème.
J'ai une idée de la manière d'automatiser la recherche et l'assemblage de la stratégie en utilisant les capacités du testeur.
OK,
- il est nécessaire de passer les données des passes précédentes à la passe actuelle,
- faire un bloc qui analysera l'utilité du résultat actuel,
- créer une option pour sauter les passages inutiles dans Oninit,
- peut-être quelque chose d'autre...
Pas de problème - utilisez l'approximation de Fourier et l'extrapolation au lieu de zigzaguer.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, comprenez que lorsque vous chargez un indicateur, un EA ou même un script, toutes les données historiques sont à votre disposition via CopyRates ou CopyTicks. Et vous n'avez pas besoin d'un testeur pour cela, pour choisir les paramètres par une méthode de force brute.
Fourier est idéal pour démontrer l'essence de votre sujet, car il remplace essentiellement N indicateurs, dont chacun contient 3 paramètres(amplitude, période (fréquence) et phase du déphasage harmonique).
En quelques millisecondes, vous pouvez calculer par exemple 40 harmoniques (dont les valeurs sont l'analogue des valeurs des paramètres de tout indicateur), disons pour les 10 dernières années d'histoire. Et le graal de l'histoire des 10 dernières années est garanti.
Les harmoniques obtenues peuvent être utilisées pour les prévisions futures. Mais le problème est que cette "optimisation" sur les données historiques ne fonctionne pas pour une prédiction efficace de l'avenir, de même qu'avec d'autres indicateurs ou leur combinaison. Dans l'histoire, c'est le Graal, dans la vie réelle, c'est un drain.
Alors, désolé bien sûr, mais alors votre sujet est juste une autre connerie. Ce sujet n'est intéressant que pour les escrocs qui essaient de frotter leur "conseiller miracle" à des acheteurs potentiels crédules afin qu'avant d'acheter le test, il montre de belles images et des mises à jour périodiques "optimisées" pour l'histoire et pour différents symboles afin que les belles images ne se transforment pas en laide vérité.
il n'y a probablement pas assez de page ici pour vous donner un plus.
J'aime beaucoup votre travail
+++
Faites-en un produit, ou ils le referont et le feront bien.Il n'y a probablement pas assez de page ici pour vous donner un plus.
J'aime beaucoup votre travail.
+++
Faites-en un produit, sinon les artisans le referont et cela leur conviendra.Merci, Renat.
Je ne comprends pas bien où peut se trouver le produit.
Il s'agit d'une décomposition ordinaire en harmoniques, avec les harmoniques elles-mêmes affichées à l'écran. L'algorithme de décomposition de Fourier n'est pas le mien. Je l'ai obtenu du bureau d'études il y a de nombreuses années.
La décomposition de Fourier ne peut être utilisée à bon escient que par très peu d'opérateurs.
J'ai écrit ce code il y a quelques semaines en une demi-heure pour une capture d'écran, dont j'avais besoin pour mes études.
Si je publie un code, ce n'est pas une honte et chacun peut l'utiliser pour ce qu'il veut. Parfois, je vois sur ma place de marché que quelqu'un utilise mon idée. Ça ne fait que me faire du bien.
Quelles valeurs indicatrices voyons-nous à ces points ? Il n'y a que quatre points de vente idéaux sur cette échelle de temps. Et combien de valeurs indicatrices similaires ? Environ 10-15 ans. Il en va de même pour tout indicateur. C'est là le problème.
C'est ce que j'ai écrit il y a quelques pages. Même si vous trouvez les indicateurs, le prochain défi sera les faux positifs, et la stratégie dépendra du % de faux positifs et du rapport bénéfice/risque de la transaction.
Au fait, si toutes les inductances sont alimentées à l'entrée du NS. Et apprenez à augmenter les maximums des signaux proches des points idéaux. Ce n'est pas la même chose ? Et ça n'a pas déjà été fait ?
imho, vous ne le trouverez pas, même sur le non-idéal, à votre avis, ZigZag - vous ne pourrez couvrir que partiellement avec cette sélection d'indicateurs, mais vous ne pourrez pas couvrir complètement tous les pics de ZZ - les réseaux neuronaux ne comptent pas, ils sont pour un autre but
je pense qu'au moins tu as la structure de ton futur programme, je peux l'écrire moi-même, mais je serais prêt à utiliser une mise en page de programme toute faite - j'en ai besoin !
Je suis d'accord pour le zig-zag. Pour une stratégie de tendance, c'est un indicateur parfait sur l'historique.
J'ai la structure du programme ;) Je vais mettre en œuvre l'idée un peu différemment.