Qui a déjà essayé l'abonnement Signals pour se mettre à la remorque des participants à l'ATC 2012 ? - page 27
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... Une autre question, qui s'adresse probablement aux organisateurs : dans le profil de l'utilisateur, vous pouvez voir les produits que vous avez postés, mais pouvez-vous voir les signaux que vous avez postés ?
Renat:
Да, конечно.
Sont-ils séparés (le seront-ils) ou dans l'article "vendeur" ?
C'est exactement "tous les symboles à la fois avec un signe &&" et non chaque symbole séparément.
Non. La synchronisation se fait lorsque (1) les positions sont remises à zéro, ou (2) toutes les positions sont dans le rouge. Si une seule position est dans le rouge - La synchronisation du signal a échoué, le traitement des actions commerciales est désactivé.
// mon compte s'est finalement synchronisé, je ne m'y attendais même plus.
// En fait, c'était un accident - le contremaître a fixé plusieurs positions rentables et pendant qu'ils sortaient de la fourchette de spreads, les autres étaient en perte à court terme. hehe.
Non,
Renat a écrit :
De même, la synchronisation initiale n'est effectuée que si le bénéfice flottant cumulé de la source de signal n'est pas positif.
+ des collègues sur le forum disent que ce n'est pas positif mais total. J'espère que je me trompe.
le total, nous avons la réponse.
la réponse est
Je vais maintenant écrire une requête sur la façon dont la synchronisation diffère de la synchronisation primaire.
Synchronisation primaire (initiale) - l'abonné n'a pas de positions lorsqu'il se connecte au service, mais le fournisseur a des positions.
Le bénéfice total des positions du fournisseur du signal n'est considéré que dans ce cas, c'est-à-dire lors de la synchronisation initiale. Dans tous les autres cas, les positions sont synchronisées (alignées en volume et en direction) de manière inconditionnelle aux prix actuels sans tenir compte de la rentabilité des positions du fournisseur de signaux.
Soit vous synchronisez à une position non rentable(il y a une bonne chance d'entrer à un meilleur prix), soit vous devez rejeter un tel signal. Si le fournisseur de signaux est constamment sur le marché avec une guirlande de positions, ses chances de gagner des adeptes sont fortement réduites. Et c'est son problème personnel.
Il n'y a aucune tâche à accomplir pour s'abonner à un quelconque signal. La tâche consiste à protéger au mieux le trader des erreurs systématiques les plus stupides et les plus terribles du service de copie.
Il s'agit uniquement de protéger l'argent, et non d'un travail de programmeur sans se soucier des conséquences.Comme on l'a fait remarquer à juste titre, si une entreprise n'est pas rentable, cela ne signifie pas qu'elle continuera à l'être et il est possible qu'elle se retourne contre elle. De même, on ne peut pas dire qu'un commerce rentable augmentera sans cesse son bénéfice.
Il est donc évident que le critère d'entrée ne doit pas être lié à la rentabilité actuelle d'une transaction. De plus, si la stratégie montre que le trade profitable est en train de perdre, le maître s'attend à ce qu'il s'inverse et à ce qu'il clôture avec profit, car il le clôturera sinon. Selon cette logique, il faut ouvrir des trades perdants plutôt que des trades rentables, qui ont déjà atteint leur rentabilité et peuvent commencer à baisser à l'avenir.
Par conséquent, le simple bon sens dit qu'il suffit de respecter la proportion de lots et le pourcentage autorisé du dépôt et non de faire des suppositions basées sur le café du commerce sur ce qui sera plus rentable pour le trader à l'avenir pour décider des transactions à copier et de celles à ne pas copier. Il n'y a et ne peut y avoir aucune protection de l'argent dans cette stratégie de synchronisation, et, très probablement, il sera plus peu rentable pour un trader de comparer à la copie de tous les trades du tout pour ces simples raisons.
Renat:
Vous ne devez pas constituer un portefeuille volant basé sur des entrées sciemment perdantes et tardives.
C'est un point fondamental de la copie qualitative. Et nous ne voulons en aucun cas fournir des copies de mauvaise qualité.
Cette affirmation est discutable. L'explication se trouve ci-dessus.
...........
La réponse est la suivante
.....
C'est mieux que &&. Au moins, il y a plus de chance de synchronisation avec la tendance multidevise (stops courts, limites de profit longues).
Mais en général, la restriction n'a aucun sens, elle n'est qu'un inconvénient pour les clients.
MetaDriver:
Ну это получше, конечно, чем через &&. По крайней мере больше шансов на синхронизацию с трендовым мультивалютником (короткие стопы, длинные профит-лимитники).
Mais la restriction n'a aucun sens en général. Elle ne fera qu'incommoder les clients.
Je vais créer un petit signal avec un bel aviti et un petit nombre de transactions, et personne ne pourra s'y connecter, puis ils l'annuleront.
Comme il a été noté à juste titre, si la transaction est perdante, cela ne signifie pas que la perte va continuer à augmenter et un renversement est également possible. De même, on ne peut pas dire que les transactions rentables augmentent sans cesse le bénéfice.
Il est donc évident que le critère d'entrée ne doit pas être lié à la rentabilité actuelle d'une transaction. De plus, si la stratégie montre que le trade profitable est en train de perdre, le maître s'attend à ce qu'il s'inverse et à ce qu'il clôture avec profit, car il le clôturera sinon. Selon cette logique, il faut ouvrir des trades perdants plutôt que des trades rentables, qui ont déjà atteint leur rentabilité et peuvent commencer à baisser à l'avenir.
Par conséquent, le simple bon sens dit qu'il est nécessaire d'observer la proportion de lots et le pourcentage de dépôt autorisé et non de deviner par le marc de café ce qui sera plus rentable pour un trader à l'avenir pour décider des transactions à copier ou non. Il n'y a et ne peut y avoir aucune protection de l'argent dans cette stratégie de synchronisation, et, très probablement, elle sera moins rentable pour le trader que la copie complète de toutes les transactions pour ces simples raisons.
La logique de connexion actuelle (démarrage de la synchronisation) fait en fait les déclarations suivantes
(1) Si la balance commerciale est déficitaire, elle est susceptible de s'améliorer.
(2) Si le commerce est dans le plus, il est susceptible d'être pire.
Cependant, ces affirmations reviennent à dire que statistiquement, toutes (ou la plupart) des courbes d'actions ont des tendances contrastées, ce qui n'est absolument pas un fait et n'est pas vrai.
Et ce n'est certainement pas vrai en ce qui concerne le mélange de plusieurs actions provenant de différents instruments, car lorsqu'elles sont additionnées, leur persistance (tendance) ne fait qu'augmenter, et ne diminue en aucune façon.