Erreurs, bugs, questions

Alexandr Gavrilin 2013.04.11 10:28 #9571

Veuillez m'aider à le corriger. Dans le Strategy Tester tout fonctionne parfaitement, mais sur la démo RTS sur m1 parfois au lieu d'une position de 3 lots il envoie 2 ordres de 3 lots chacun, et la position totale de 6 lots.

#property copyright "Copyright 2013, DKeN"
#property link      ""
#property version   "1.00"
/*
1 Название: Параболик
2 Терминал: МТ5
3 Рабочий инструмент: любой инструмент и период
4 Индикатор: параболик
5 Правила:
 при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , 
 профит делим на 3 части , при закрытие первого выставляем стоп в ноль или чуть в плюс, 
 если профит не достигнут, а цена ушла в минус переворачиваем позицию при пересечении параболика…
6 второй вариант: при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , профит делим на 2 части , при закрытие первой части вторую оставляем до пересечения параболика
7 настройки: а) к-во лотов
б) индикатор
в) время работы
8. возможность работы по нескольким инструментам на одном счете

если торгуем на РТС необходимо строго со спецификацией инструмента данные задавать!

*/
input string comment="";
//комментарий к ордеру
input int    slippage=10; 
//проскальзывание
input double lot=3;
//рабочий лот позиции
input int    takeprofit=200;
//тейк профит основной позиции
input int    stoploss=1000;
//стоп лосс основной позиции
input int    mode=1;
/*режим выхода 1 или 2*/
input int    takeprofit1=100;
//точка закрытия первой части профита в пунктах
input double lot1=1;
//объем закрываемой части ордера
input double bu1=10; 
//для режима 1, пренос в безубыток +1
input int    takeprofit2=150;
//точка закрытия второй части профита в пунктах
input double lot2=1;
//объем закрываемой позиции

input ENUM_TIMEFRAMES tf=0; 
//период, 0 - по умолчанию с графика текущий
input double step=0.02;
input double maximum=0.2;
//настрйоки для сар step,maximum
input string times="00:00-24:00";
//поддерживаются интервалы через , например 00:00-12:00, 16:00-20:00 и т.д. поддержка ночного перехода например 22:00-05:00
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int psar=-1;
ulong semafor=0;

int OnInit()
  {
//---
   psar=iSAR(NULL,tf,step,maximum);
   if(psar==INVALID_HANDLE){
       PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iSAR для пары %s/%s, код ошибки %d", _Symbol, EnumToString(_Period),GetLastError());
       return (-1);
   }    
   semafor=0;
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(psar!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(psar);
   Comment("");
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
     
   bool bWork=time_check(times);
   Comment("Торговый интервал времени");
   if(!bWork)Comment("Неторговый интервал времени. Разрешено закрытие по обратному сигналу и частичное закрытие. Открытие новых сделок запрещено.");
   double sar[],dLot,open,stop,take;
   
   ENUM_POSITION_TYPE type;
   ArraySetAsSeries(sar,true);  
   string n=_Symbol;
   
   if(CopyBuffer(psar,0,0,2,sar)>=0){     
      //1 - предыдущее значение
      //0 - текущий бар
      MqlRates rates[];
      MqlTick tick;
      
      ArraySetAsSeries(rates,true);
      int op=0;
      
      if(CopyRates(NULL,tf,0,2,rates)>0){
         
         if(SymbolInfoTick(n,tick)){
            if(tick.bid<sar[1] && sar[1]<rates[0].open) op=-1;
            else if(tick.ask>sar[1] && sar[1]>rates[0].open) op=1;
         }
                 
         //првоерим если позиции в рынке нет, попробуем открыть по сигналу
         if(!PositionSelect(n)) {
            order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
            
            if(op==0) return; //сигнала нет!   
            
            if(bWork){
               if(op==1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
               if(op==-1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
            }
            
         }else{
            type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
            dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
            
            if(dLot==lot){
                  int orders[];
                  int all=order_OrdersTotal(n,orders);
                  
                  open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY && orders[ORDER_TYPE_SELL_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot1,open+takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot2,open+takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_SELL && orders[ORDER_TYPE_BUY_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot1,open-takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot2,open-takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
            }else if(dLot<lot && mode==1){
               open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
               stop=PositionGetDouble(POSITION_SL);
               take=PositionGetDouble(POSITION_TP);
               
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && (stop<open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open+bu1*_Point,take);
               if(type==POSITION_TYPE_SELL && (stop>open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open-bu1*_Point,take);
            }
            
            //Print(GetLastError()," op=",op," type=",type);           
            if(op==0) return;
            //позиция к этому моменту могла быть уже закрыта, перепроверим и проверим ее лот и тип
            if(PositionSelect(n)){
               type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
               dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
               //осуществим переворот, да так чтобы закрыть остаток и открыть начальным лотом
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && op==-1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,dLot,0,0,0,comment);
               }else if(type==POSITION_TYPE_SELL && op==1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,dLot,0,0,0,comment);
               }
            }
            
         }
      }
     
   }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool order_OrderModify(string name,double sl,double tp){
/* 
SL & TP Modification
Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 4 полей:
action 
symbol 
sl 
tp 
*/
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   
   rq.action=TRADE_ACTION_SLTP; 
   rq.symbol=name;
   rq.sl=sl;
   rq.tp=tp;
   
   return (OrderSend(rq,rs)); 
}
bool order_OrderSend(string name,ENUM_ORDER_TYPE type,double dlot,double open,double sl,double tp,string cmt){
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   MqlTick tick={0};
   MqlTradeCheckResult cr={0};    
   if(PositionSelect(name)) semafor=0;
   
   if(semafor>0) return (false);
   
   if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
      
      
         
      rq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      
      bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      if(open<=0){
         if(type==ORDER_TYPE_BUY) rq.price=tick.ask;
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL) rq.price=tick.bid;
      }else{
         rq.price=open; //если цена указана явно, то откроем по цене+проскальзывание
      }
      
      rq.sl=0;
      rq.tp=0;
      //выставим стоп
      if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price-sl*_Point,_Digits);
      else if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price+sl*_Point,_Digits);
      //выставим тейк
      if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price+tp*_Point,_Digits);
      else if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price-tp*_Point,_Digits);
      
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;
   
      rq.comment=cmt;
   }else{
      
      
      rq.action=TRADE_ACTION_PENDING;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_time=ORDER_TIME_DAY;
//ORDER_TIME_GTC; //ордер будет до снятия его программно или вручную

      //bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      rq.price=open; 
      
      rq.sl=sl; //должна быть ценой!
      rq.tp=tp;
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;

      rq.comment=cmt;
   }
   
      
   if(OrderCheck(rq,cr)){
         
            if(OrderSend(rq,rs)){
               if(rs.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE && rs.retcode!=TRADE_RETCODE_PLACED){
                  Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
               }
                  
               semafor=rs.deal;
                   
               if(rs.retcode==TRADE_RETCODE_DONE || rs.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED){
                  
                       
                  if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
                     rq.action= TRADE_ACTION_SLTP; 
                     rq.order= rs.order;
           
                     return (OrderSend(rq,rs)); 
                  }
               }
               
               return (true);
            }
            
         
   }else{   
         semafor=0;
         Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
   }
   
   
   return (false);
   
}
/*удаляет отложки*/
bool order_OrderDeleteAll(string name){
   ulong ticket;
   MqlTradeRequest rq={0};
   MqlTradeResult rs={0};
   
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
      
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0){
         ZeroMemory(rq);
         ZeroMemory(rs);
         rq.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
         rq.order=ticket;
         
         OrderSend(rq,rs);
      }
   }
   
   return (false);
}

int order_OrdersTotal(string name,int &orders[]){
   ulong ticket;
   int total=0;
   ArrayResize(orders,10,0);
   ArrayInitialize(orders,0);
//--- пройдем по всем отложенным ордерам
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)
         if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==name){
             orders[(int)OrderGetInteger(ORDER_TYPE)]++;
             total++;
         }    
//---
   return(total);
  }


//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возврат стрингового результата торговой операции по его коду     | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string ResultRetcodeDescription(int retcode) 
  { 
   string str; 
//---- 
   switch(retcode) 
     { 
      case TRADE_RETCODE_REQUOTE: str="Реквота"; break; 
      case TRADE_RETCODE_REJECT: str="Запрос отвергнут"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CANCEL: str="Запрос отменен трейдером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PLACED: str="Ордер размещен"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE: str="Заявка выполнена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL: str="Заявка выполнена частично"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ERROR: str="Ошибка обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TIMEOUT: str="Запрос отменен по истечению времени";break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID: str="Неправильный запрос"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME: str="Неправильный объем в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE: str="Неправильная цена в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS: str="Неправильные стопы в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED: str="Торговля запрещена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: str="Рынок закрыт"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_MONEY: str="Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED: str="Цены изменились"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF: str="Отсутствуют котировки для обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION: str="Неверная дата истечения ордера в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED: str="Состояние ордера изменилось"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS: str="Слишком частые запросы"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES: str="В запросе нет изменений"; break; 
      case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LOCKED: str="Запрос заблокирован для обработки"; break; 
      case TRADE_RETCODE_FROZEN: str="Ордер или позиция заморожены"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL: str="Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку "; break; 
      case TRADE_RETCODE_CONNECTION: str="Нет соединения с торговым сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL: str="Операция разрешена только для реальных счетов"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS: str="Достигнут лимит на количество отложенных ордеров"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME: str="Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа"; break; 
      default: str="Неизвестный результат"; 
     } 
//---- 
   return(str); 
  } 
  
  double NLot(string name,double dlot){
      double stepLot=SymbolInfoDouble(name,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      
      return (MathFloor(dlot/stepLot)*stepLot);
  }
  
  bool time_check(string timeList){
      //разделим строку на подстроки (разделитель , )
      ushort usep1=StringGetCharacter(",",0);
      ushort usep2=StringGetCharacter("-",0);
      ushort usep3=StringGetCharacter(":",0);
      string param[],param2[],param3[],param4[];
      long start_hour=0,start_minute=0,start_seconds=0;
      long end_hour=0,end_minute=0,end_seconds=0;
      datetime start_tm=0,end_tm=0,tm[];
      ArrayInitialize(tm,0);
      ArraySetAsSeries(tm,true);
      CopyTime(_Symbol,PERIOD_D1,0,2,tm);
      MqlDateTime dt={0};
      TimeToStruct(TimeCurrent(),dt);
      
      int c=StringSplit(timeList,usep1,param);
      if(c<0) return (true);//диапозон не задан, можно торговать весь день
      for(int i=0;i<c;i++){
         StringTrimRight(param[i]);
         StringTrimLeft(param[i]);
         
         if(StringSplit(param[i],usep2,param2)==2){
            StringTrimRight(param2[0]);
            StringTrimLeft(param2[0]);
            StringTrimRight(param2[1]);
            StringTrimLeft(param2[1]);
            //удалили возможные лишние пробелы, теперь у нас есть время начала и окончания
            //разделим на чч.мм.сс
            if(StringSplit(param2[0],usep3,param3)>=1){
            //время начала
               start_hour=StringToInteger(param3[0]);
               if(ArraySize(param3)>=2) start_minute=StringToInteger(param3[1]);
               if(ArraySize(param3)==3) start_seconds=StringToInteger(param3[2]);
            }
            if(StringSplit(param2[1],usep3,param4)>=1){
            //время окончания
               end_hour=StringToInteger(param4[0]);
               if(ArraySize(param4)>=2) end_minute=StringToInteger(param4[1]);
               if(ArraySize(param4)==3) end_seconds=StringToInteger(param4[2]);
            }
            
            if(start_hour<=end_hour){
               start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
               end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
            }else{
               if(dt.hour>=0 && dt.hour<start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[1]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
               if(dt.hour>0 && dt.hour>=start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+24*3600+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
            }
            
            if(TimeCurrent()>=start_tm && TimeCurrent()<=end_tm)  return (true);
              
         }
         
      }
      
      return (false);    
  }
  
  void OnTrade(){
      
      if(semafor>0){
          PrintFormat("Открыт ордер %d",semafor);
          semafor=0; //сбросим семафор, операция с ордером завершаена, можно открывать следующий ордер
      }    
  }

Toute question des nouveaux Questions des débutants MQL4 [ARCHIVE] Toute question de

Vasiliy Smirnov 2013.04.11 10:39 #9572

Il s'agit probablement d'un bogue) Lors du démarrage de MT5, contrairement à MT4, lors du démarrage sans connexion à un serveur, la dernière autorisation (login/mot de passe) n'est pas chargée pour une raison quelconque et doit être autorisée à nouveau, le mot de passe et le login ne sont pas sauvegardés dans ce cas. Quel pourrait être le problème ?

Discussion de l'article "Comment [ARCHIVE !] Toute question Un testeur sans internet

Valerii Mazurenko 2013.04.11 11:50 #9573

C'est ce que la technique est venue à- différents profits au même moment sur le même compte (c'était un jour de congé, les cotations, les prix d'entrée, les swaps - coïncident, seulement le profit ne coïncide pas)

La seule différence est que dans la première image, le terminal est connecté via le mot de passe d'investissement et l'optimisation est en cours ; la deuxième image montre la connexion via le mot de passe de transaction. Et même après avoir redémarré et mis à jour le terminal, tout est resté pareil. Quand les citations sont arrivées, tout semblait être normalisé

POURQUOI ? L'EA est [Archive] Toute question de Le conseiller est-il adapté

Rashid Umarov 2013.04.11 12:08 #9574

notused:

Voilà où en est la technique - différents profits au même moment sur le même compte (c'était un jour de congé, les cotations, les prix d'entrée, les swaps - coïncident, seul le profit ne coïncide pas).

La seule différence est que dans la première image, le terminal est connecté via le mot de passe d'investissement et l'optimisation est en cours ; la deuxième image montre la connexion via le mot de passe de transaction. Et même après avoir redémarré et mis à jour le terminal, tout est resté pareil. Quand les citations sont arrivées, tout semblait être normalisé

Apparemment, les taux croisés disponibles pour le terminal pour le calcul du bénéfice flottant étaient différents.

Valerii Mazurenko 2013.04.11 12:24 #9575

Rosh:
Apparemment, les taux croisés dont disposait le terminal pour calculer les bénéfices flottants étaient différents.

Cela m'est arrivé une fois et ne se reproduira peut-être plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout critique. C'est pourquoi je n'ai pas écrit au Service Desk. Je veux juste que vous sachiez que la procédure de calcul des profits et des pertes n'est pas parfaite (pourquoi les taux croisés sont-ils différents, par exemple ?).

Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit

www.mql5.com

Торговые функции / OrderCalcProfit - Документация по MQL5

Caractéristiques du langage mql5, Les livres vous aident-ils et encore dll et

Artoym 2013.04.11 13:59 #9576

Toutes les deux minutes, il envoie cette "série" d'erreurs sur le signal de trading. Comment le réparer ?

Artoym 2013.04.11 14:02 #9577

Ou bien où puis-je aller pour les erreurs de signaux de trading ?

Yedelkin 2013.04.11 15:53 #9578

kharti: Ou bien, où puis-je me renseigner sur les erreurs de signaux de trading ?

ServiceDesk (dans votre profil).

Pavel Tsatsenko 2013.04.12 03:55 #9579

antt:

Transmettre différents paramètres d'entrée. Le symbole, la période, les paramètres d'entrée sont les mêmes, l'indicateur est le même. Le terminal essaie de minimiser la consommation de ressources et dans ce cas, une nouvelle copie de l'indicateur n'est pas créée, c'est-à-dire qu'un seul programme mql5 fonctionne réellement.

Je comprends et je me souviens de l'optimisation de la consommation des ressources, mais peut-être qu'en plus du symbole, de la période, des paramètres d'entrée, nous devrions également vérifier le nom court de l'indicateur? Si le programmeur définit clairement un nom court unique, il comprend ce qu'il fait, et il a besoin d'une copie séparée, même si cet indicateur existe déjà dans le graphique. Par exemple, l'indicateur n'a aucune donnée d'entrée, il calcule automatiquement toutes les données initiales au stade initial, mais nous devons obliger l'utilisateur à entrer un faux paramètre et à s'en souvenir pour ne pas l'entrer dans un autre.

Questions des débutants MQL5 Créez votre propre extension MetaTrader 4 Build 529

Nikolai Karetnikov 2013.04.12 12:02 #9580

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ClassEx.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+


class CClass1
{
   public:
    CClass1(void){};
    CClass1(int i){};
};


class CClass2 : public CClass1
{
   //public:
   // CClass2();

};


void OnStart()
  {
//---
   CClass1 lCC1(0);
  // CClass2 lCC2(0);
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Bonjour !

Si je supprime le commentaire //CClass2, j'obtiens une erreur "wrong parameters count".

La question a déjà été posée ici, mais le sujet s'est approfondi dans une autre direction. Ma question est la suivante. Je m'attends à ce que CClass2 lCC2(0), appelle le constructeur de la classe de base. Cela n'a pas l'air de se produire. Quel est le problème ?

Merci ! !!

Документация по MQL5: Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Наследование

www.mql5.com

Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Наследование - Документация по MQL5

SPAM, SPAMMERS et leurs Boucles et fermeture ou Questions des débutants MQL4

Erreurs, bugs, questions - page 958