Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 16
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Je ne comprends rien. Par exemple, sur les bougies horaires, il y a un saut de 2 à 3 minutes lorsque le testeur visualise le passage de la fin de la bougie actuelle à la suivante. Cela signifie que le testeur affiche des temps de tic-tac erronés. C'est-à-dire que TimeCurrent() ne montre pas le temps qui était en réalité.
Je ne sais pas encore exactement combien ce fait affecte le profit, mais le fait que les transactions en temps réel ne sont pas ouvertes là comme dans le testeur.
Le testeur prend le temps de la plus petite unité de temps, c'est-à-dire les minutes (si nous testons par ticks). Bien que je n'aie pas remarqué un tel écart dans les minutes.
D'après ce que j'ai compris, la question se pose sur des ticks par minutes. Le retard pris ici est également dû à la raison banale de la pseudo-génération de tiques. C'est un fait, qu'il faut accepter, car jamais dans le marché réel les ticks ne se dérouleront comme dans le testeur.
Si de tels écarts ont une influence significative sur les résultats, on peut fixer un simple limiteur de l'écart maximal possible par rapport au niveau du signal, afin de ne pas entrer sur le marché lorsqu'il est dépassé.
Par exemple, je dois mesurer un intervalle de 20 secondes à partir du début d'une bougie minute. Après 20 secondes, le testeur affiche un prix, mais en réalité le prix est différent.
La différence peut être de 2-3 secondes dans cet intervalle, et en 2-3 secondes le prix peut changer.
C'est-à-dire que si dans la réalité, 20 secondes après le début d'une bougie minute, nous arrivons au 10ème tick, et dans le testeur, nous arrivons au 13ème tick, c'est acceptable.
Oui, le temps est essentiel. Le temps est important. Je ne comprends rien du tout. Parfois l'ouverture se passe mieux que le testeur - parfois moins bien.
Ce qui me perturbe, c'est que lorsque l'on passe à la bougie suivante, l'heure arrive. Ainsi le temps se rétrécit dans le processus de la bougie.
Oui, le temps est essentiel. Le temps est important. Je ne comprends rien du tout. Parfois l'ouverture se passe mieux que le testeur - parfois moins bien.
Ce qui me perturbe, c'est que lorsque l'on passe à la bougie suivante, l'heure arrive. Ainsi le temps se rétrécit dans le processus de la bougie.
Alors, qu'est-ce qui vous empêche de filtrer par le délai maximum autorisé et de ne pas entrer si celui-ci est dépassé ?
Bien que, pour être honnête, il est étrange que la question de quelques secondes soit si critique lorsque les cibles sont d'un ordre de grandeur plus grand que l'écart.
Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui nous empêche de filtrer par le délai maximum autorisé et de ne pas entrer si celui-ci est dépassé ?
Il n'y a pas de retard. Le problème est que nous sommes maintenant à 19:34:00. Le terminal montre un prix de 1.3715. Dans 30 secondes, le prix sera de 1,3730. Le robot ouvre une transaction à 1.3730.
Et selon le testeur, si nous effectuons un test. A 19:34:00, le prix est de 1.3715 et 30 secondes plus tard le prix est de 1.3733. La transaction est ouverte dans le testeur à 1.3733.
Bien que les prix d'ouverture, de clôture, haut et bas et le volume de la bougie soient identiques. Tout est absolument identique, tant dans le testeur que dans le compte réel. Mais le temps à l'intérieur du chandelier est différent.
Les prix ne doivent pas nécessairement être égaux. Les prix réels vous parviennent des DC, et les prix du testeur proviennent des Metacquotes.
Le fait est que les prix d'ouverture, de clôture, haut et bas de toutes les bougies sont exactement les mêmes. Même le nombre de ticks dans les chandeliers d'une minute coïncide. Il ne semble pas y avoir de problèmes et tout devrait être identique. Mais le timing des ticks à l'intérieur des chandeliers est différent.
Le fait est que l'ouverture, le prix de clôture, le haut et le bas de tous les chandeliers coïncident absolument. Même le nombre de ticks dans les chandeliers d'une minute coïncide. Il semble qu'il n'y ait aucun problème et que tout devrait être identique. Mais le timing des ticks à l'intérieur des chandeliers est différent.
Voilà qui est intéressant. Où est-il dit dans le terminal que le nombre de ticks "correspond" à la réalité ?)
En effet, vous semblez scier de la sciure pour rien. C'est le prix de tous les TS travaillant dans une barre de minutes. C'est le prix d'une perte possible de quelques pips. Là encore, vous devez soit l'accepter, soit chercher un nouveau TS.
Cependant, quelques pips peuvent également être rentables, si vous êtes fortement lié au temps. C'est pourquoi cette perte insignifiante est une raison de plus pour être négligée. De plus, vous disposez d'une marge suffisante.
Le fait est que les prix d'ouverture, de clôture, haut et bas de toutes les bougies sont exactement les mêmes. Même le nombre de ticks dans les bougies minute est le même. Il ne semble pas y avoir de problèmes et tout devrait être identique. Mais le timing des ticks dans les chandeliers diffère.
Examinez la question "tics dans le testeur" et tout sera clair immédiatement.
Ce sujet a été discuté sur le forum à de nombreuses reprises.