Erreurs, bugs, questions - page 488

[Ilya Belyaev]

Bild 489. 32x. J'ai remarqué une mauvaise caractéristique du testeur ici... la dernière heure sort de la plage de test,
si la plage est fermée avec la date actuelle. Pour les systèmes qui fonctionnent sur de petites périodes, cette heure peut être importante.
Ce serait bien si nous pouvions définir la limite de la plage à l'heure actuelle du début du test.
Cela permettrait d'accroître la pertinence des paramètres lors de l'optimisation des systèmes de trading et, par conséquent, d'améliorer les performances.

[Lyuk]

Il semble qu'il s'agisse d'un bug lorsque l'on exécute le testeur sur une échelle de temps minute et un grand nombre de transactions (presque toutes les barres), en fait, il devrait s'agir d'une ligne droite en diagonale sans rupture nette à la fin.

J'ai essayé de demander au conseiller expert pourquoi il perd brusquement à la fin de toute donnée historique et j'ai découvert qu'il perd uniformément :), c'est juste que ce graphique est comprimé à la fin le long de l'axe des dates, c'est-à-dire que dans le dernier centimètre du graphique il y a plus de 10 jours, alors que le reste n'a que 3 jours.

Je ne suis pas sûr exactement (peut-être que j'ai raté quelque chose dans l'EA), veuillez le vérifier.

[Igor Volodin]

Lyuk:
Il y a une sorte de bogue lorsque l'on exécute le testeur sur une échelle de temps minute et un grand nombre de transactions.

C'est définitivement un bug. J'ai également laissé une demande dans la SD

[Vladimir Gomonov]

Lyuk:

1) ....... C'est juste que ce graphique est comprimé sur l'axe des dates à la fin, c'est-à-dire dans le dernier centimètre du graphique - plus de 10 jours, alors que le reste du graphique n'est que de 3 jours.

2) Je ne suis pas sûr exactement (peut-être que je me suis trompé dans mon Expert Advisor), veuillez vérifier.

1. La fin du graphique est comprimée par un grand nombre de transactions.

2. Je ne l'ai pas fait, c'est exactement comme ça. Ce bogue circule de build en build depuis longtemps maintenant. J'espère qu'il sera corrigé un jour.

[Igor Volodin]

crOss:

Bild 489. 32x. J'ai remarqué une mauvaise fonctionnalité du testeur ici... La dernière heure est en train de sortir de la plage de test.

Vous pouvez voir que l'expert travaille sur les prix ouverts de la barre des heures. Le dernier cours ouvert était à 23-00.

[Olegs Kucerenko]

Bonjour, j'ai un expert qui fonctionne mieux avec les ticks dans mon testeur qu'avec OHLC. L'autre fait des miracles même si j'ai des transactions courtes mais dont la moyenne est de plus de 30 pips. Pendant les tests, le nombre de transactions est le même, la présentation graphique est la même, le calcul est probablement différent. Les résultats sont certainement diamétralement opposés :-) Il est intéressant de constater que la période initiale coïncide presque graphiquement... Certains trades sont meilleurs, d'autres moins... Mais les suivants sont absolument différents... De plus, il m'arrive d'échouer lourdement... Afficher un grand nombre de trades est cool, mais je choisis la durée des transactions pour que ce bug ne se révèle pas.

[Aleksey Lebedev]

Le journal "Experts" saute toutes les 10 impressions, c'est-à-dire que le script ci-dessus n'imprime pas les numéros se terminant par neuf. Tout est normal dans les journaux.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   for(int i=0;i<100;i++) Print("i=",i);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Renat Fatkhullin]

Karlson:

Bonjour, j'ai un expert qui fonctionne mieux avec les ticks dans mon testeur qu'avec OHLC. L'autre fait des miracles même si j'ai des transactions courtes mais dont la moyenne est de plus de 30 pips. Pendant les tests, le nombre de transactions est le même, la mise en page graphique est la même. Les calculs peuvent être différents. Les résultats sont sûrement diamétralement opposés :-) Il est intéressant de constater que la période initiale coïncide presque graphiquement, c'est-à-dire que parfois elle dépasse et échoue... En outre, parfois elle fait faillite. Je sais combien de transactions sont affichées, mais je choisis la durée des transactions pour que ce bug ne se révèle pas.

Le résultat dépend entièrement du conseiller expert et de sa sensibilité au flux des prix. Les résultats sont plus précis lorsqu'ils sont testés sur un tic-tac.

[Renat Fatkhullin]

Swan:

Le journal "Experts" saute toutes les 10 impressions, c'est-à-dire que le script ci-dessus n'imprime pas les numéros se terminant par neuf. Tout est normal dans les journaux.

La sortie des journaux à l'écran fonctionne avec une coupure de la fréquence de sortie, afin de ne pas ralentir les imprimantes massives. Tout est écrit sur le disque sans changement.

[Aleksey Lebedev]

Renat:
La sortie du journal à l'écran fonctionne avec une coupure de la fréquence de sortie afin de ne pas ralentir les imprimantes de masse. Tout est écrit sur le disque sans modification.

L'effet réalisable de la coupure est discutable, le nombre de tirages diminue de 10%, et pour une information complète il est nécessaire d'entrer dans le journal...

et ce n'est pas un testeur, donc il n'y a pas d'urgence).

L'écriture dans un fichier est-elle plus rapide que son affichage à l'écran ?