League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 44
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Essayons donc de résumer certains des résultats. (Je vous rappelle que la Ligue TC "connaît" environ 8 monnaies, et donc environ 28 symboles).
...............................
Les systèmes TrendDTS - travaillent sur 7 paires.
Systèmes TrendSAR - fonctionnent sur 4 paires.
Les systèmes TrendSP - fonctionnent sur 7 paires.
Les systèmes FlatSP - fonctionnent sur 7 paires.
Systèmes FlatSAR - fonctionnent sur 12 paires.
Systèmes FlatRTS - fonctionnent sur 9 paires.
Systèmes TrendRTS - fonctionnent sur 9 paires.
Systèmes FlatDTS - fonctionnent sur 6 paires.
...............................
Les gagnants sont les systèmes d'inversion avec des entrées de contre-tendance. En fait, ce n'est pas trop surprenant - le système de rebondissement des canaux est un TS très couramment utilisé.
En ce qui concerne le premier point, je suis d'accord pour dire que l'option "réoptimiser tous les N jours" a aussi le droit d'exister.
Et à propos de la démo - je ne suis pas d'accord. Quoi qu'il en soit, pour moi, il est plus fiable, lorsque je prends un TS optimisé qui a montré des bénéfices sur la démo pendant un certain temps, plutôt qu'un TS qui est seulement optimisé, et je ne sais pas comment il va fonctionner plus loin.
Vous les testez à l'avance pendant l'optimisation, c'est-à-dire que vous avez déjà testé le TS avec certains réglages en dehors de la période d'optimisation, alors que la mise à l'épreuve dit seulement que "pour l'instant la tendance décrite persiste", mais ne dit pas du tout si elle persistera plus loin, c'est donc une question de psychologie, pas d'action justifiée. Et en fait, on perd du temps et de l'argent. Avez-vous déjà essayé de deviner quel aurait été le résultat financier si vous aviez immédiatement mis en œuvre la TS ? Toutefois, il est bien sûr préférable de s'en tenir au premier point - une sur-optimisation régulière.
Essayons donc de résumer certains des résultats.
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Les systèmes TrendDTS - fonctionnent sur 7 paires.
Systèmes TrendSAR - fonctionnent sur 4 paires.
Les systèmes TrendSP - fonctionnent sur 7 paires.
Systèmes FlatSP - fonctionnant sur 7 paires.
Systèmes FlatSAR - fonctionnent sur 12 paires.
Systèmes FlatRTS - fonctionnent sur 9 paires.
Systèmes TrendRTS - fonctionnent sur 9 paires.
Systèmes FlatDTS - fonctionnent sur 6 paires.
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Les gagnants sont les systèmes d'inversion avec des entrées de contre-tendance. En fait, ce n'est pas très surprenant - le système de rebondissement des canaux est un TS très couramment utilisé.
Profit pour chaque TS sur toutes les paires sur lesquelles il y a un intérêt.
Les profits sur chaque TS pour toutes les paires qui s'y trouvent sont intéressants.
Malheureusement, un tel rapport nécessite un sérieux remaniement du scénario.
Le maximum que l'on puisse faire est donc de résumer les bénéfices des tableaux, mais les résultats négatifs ne seront pas pris en compte ici - seuls les graphiques de bilan "positifs" ont été rapportés.
En outre, je doute que le bénéfice soit un bon indicateur de la performance du système. Une forte hausse avec un profit important peut aussi se transformer en une baisse tout aussi forte avec une perte encore plus importante. Seul l'indicateur "qualité" tient compte du profit, mais avec très peu de "poids" - la "fluidité" de l'ensemble est beaucoup plus importante.
Malheureusement, un tel rapport nécessiterait une sérieuse refonte du script.
Ainsi, le maximum que l'on puisse faire - est de résumer les bénéfices des tables, mais, cela ne prendra pas en compte les résultats négatifs - seuls les graphiques d'équilibre "plus" entrent dans les rapports.
En outre, je doute que le profit soit un bon indicateur de la performance du système. Une forte hausse avec un gros bénéfice peut aussi se transformer en une baisse tout aussi forte avec une perte encore plus importante. Seul l'indicateur de "qualité" tient compte du profit, mais avec très peu de "poids" - la "fluidité" du recrutement est beaucoup plus importante.
OK. En fait, on voit déjà quels sont les TS dont nous devons nous débarrasser.
Et Vyazmikin soulève un bon point : nous devrions optimiser à l'avance, et ne pas attendre que tout s'effondre.
Bonne chance !
Il y a aussi le point où vous sélectionnez les paramètres de l'axe. La prochaine étape consiste à les mettre en service. C'est une sorte de coutume... :-)
Le temps de fonctionnement en dehors de la période d'optimisation représente 25 à 30 % du temps d'optimisation. Fig. 2 ans - optima, une demi-année - forward (aka réel), puis à nouveau (pas tout de suite, mais après le drawdown en dehors des valeurs d'optimisation précédentes) 2 optima.... une demi-année - trade.
Donc pour l'approche conventionnelle, 2 ans d'optimum, 1 an - à terme, et seulement ensuite - le vrai trading, ce n'est pas bon, IMHO, à ce moment-là il est temps d'opter à nouveau après le trading ....
comme ça.
Et là, oui, le problème de la sélection du TS de travail. Il ne semble pas pouvoir être résolu...
En lisant la branche, j'ai eu l'impression que le choix des haches à mettre aux enchères est entré dans un cycle sans fin dont il n'y a pas d'issue claire ... C'est-à-dire que tout est flou et le résultat final qui n'a pas d'importance ce qui est dans les dessins, qui sont les meilleurs là-bas - à la fin, tous les sélectionnés pour le commerce montrera une perte, c'est-à-dire sous l'eau sous la ligne de l'eau les résultats seront dans le négatif que le plus, quelque chose comme ça ...
Vous devez chercher une autre approche ici...
Il y a aussi le point où vous sélectionnez les paramètres de l'axe. La prochaine étape consiste à les mettre en service. C'est une sorte de coutume... :-)
Le temps de fonctionnement en dehors de la période d'optimisation représente 25 à 30 % du temps d'optimisation. Fig. 2 ans - optima, une demi-année - forward (aka réel), puis à nouveau (pas tout de suite, mais après le drawdown en dehors des valeurs d'optimisation précédentes) 2 optima.... une demi-année - trade.
Donc pour l'approche conventionnelle, 2 ans d'optimum, 1 an - à terme, et seulement ensuite - le vrai trading, ce n'est pas bon, IMHO, à ce moment-là il est temps d'opter à nouveau après le trading ....
comme ça.
Et là, oui, le problème de la sélection du TS de travail. Il ne semble pas pouvoir être résolu...
En lisant la branche, j'ai eu l'impression que le choix des haches à mettre aux enchères est entré dans un cycle sans fin dont il n'y a pas d'issue claire ... C'est-à-dire que tout est flou et le résultat final qui n'a pas d'importance ce qui est dans les dessins, qui sont les meilleurs là-bas - à la fin, tous les sélectionnés pour le commerce montrera une perte, c'est-à-dire sous l'eau sous la ligne de l'eau les résultats seront dans le négatif que le plus, quelque chose comme ça ...
Vous devez chercher une autre approche ici...
C'est ça, tout arrêter, une route sans issue.
Nah... Une voie sans issue, c'est s'asseoir sur des métiers, en pensant que la courbe d'équilibre est un indice.
À un moment où la courbe des capitaux propres est clairement orientée à la baisse.
L'essentiel est que tous les outils sélectionnés pour être échangés vont être perdus dans une boucle sans fin, c'est-à-dire que tout est flou. C'est à dire que tout est flou et le résultat final, qui n'en a rien à foutre de ces ts qui sont dans les dessins, qui sont les meilleurs là - à la fin, tous les sélectionnés pour le trading vont montrer une perte, c'est à dire que sous l'eau sous la ligne de flottaison les résultats seront en moins que plus, quelque chose comme ça ....
Et tu n'as pas le choix.
C'est la question.
Regardez au début du fil de discussion - j'ai clairement dit que l'idée originale était de créer un "pool de TS simples", qui seraient testés et fonctionneraient déjà en démo pendant un certain temps. Cet objectif a été atteint. Et les systèmes sont constamment mis à jour, d'où le "cycle sans fin" présenté. Mais il doit en être ainsi - j'ai également souligné dans mon premier message que toute entreprise de services financiers a des périodes de profit et de perte, et que les périodes de perte sont plus longues. Un bénéfice constant ne peut donc être obtenu qu'en passant constamment d'un système à l'autre.
Nous sommes donc confrontés à la tâche de choisir parmi les systèmes de travail. J'essaie de le faire sous différents angles, les résultats sont très modestes. Cependant, c'est mieux que d'essayer de mettre au hasard des systèmes trouvés ou écrits.
Et tu n'as pas le choix.
C'est la question.
1. Regardez au début du fil de discussion - j'ai clairement dit que l'idée originale était de créer un "pool de CTs simples" qui seraient testés et travailleraient déjà sur la démo pendant un certain temps. Cet objectif a été atteint. Et les systèmes sont constamment mis à jour, d'où le "cycle sans fin" présenté. Mais il doit en être ainsi - j'ai également souligné dans mon premier message que toute entreprise de services financiers a des périodes de profit et de perte, et que les périodes de perte sont plus longues. Par conséquent, un bénéfice constant ne peut être obtenu qu'en passant constamment d'un système à l'autre.
2. Voici maintenant le défi de sélectionner les systèmes parmi ceux qui fonctionnent. J'essaie de l'aborder sous différents angles - les résultats sont très modestes. Cependant, c'est mieux que d'essayer de mettre au hasard des systèmes qui sont trouvés ou écrits.
1. Je savais déjà tout cela après le premier message.
2. Je vois. Mais ils ne doivent pas se préoccuper des "simples", qui, bien sûr, gagnent fortement de l'argent et demain, ils commencent à en gagner. Encore une fois, comment mettre de l'argent sérieux sur ces plus simples quand elle gagne, il ne faut pas rater le moment de sa prochaine optimisation avant qu'elle ne commence à fuir lourdement.... C'est très bien pour les concours, quand la limite de temps est là, trois mois - il suffit de brancher la balle et de voler... :-) http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586