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Avez-vous essayé de chaluter sur une distance calculée en fonction d'un certain pourcentage du bénéfice maximal atteint ? Je n'utilise que ce type de chalutage ces derniers temps, et c'est virtuel. L'optimisation a montré que le meilleur résultat dans un tel chalut est à 38% (nombre de Fibonacci). Le chalut fonctionne comme un anti-pinch. Dans un chalut avec un collet, la distance diminue, alors que dans ce chalut elle augmente. Ce qui, avec l'augmentation des bénéfices, vous permet de supporter des revers plus importants. Parallèlement à un tel chalut, l'utilisation de TP est souhaitable.
Eh bien, il s'avère en fait qu'il ne s'agit pas d'un chalut, mais juste d'une légère modification du SL fixe. Je soupçonne qu'un tel chalut donnera approximativement les mêmes résultats que dans mon cas - systèmes avec TP-SL fixe et passage au Breakeven.
TP et SL - Je les ai dans tous les systèmes. Si le TP n'est pas stipulé par la signification du système (rollover ou trall SL), il est alors défini de manière à ne jamais être touché sur l'historique. En d'autres termes, si le bénéfice est plus important que dans l'historique, le TP le supprime. Et SL est le même, si par la logique du système SL n'est pas fixé - il est fixé comme "protecteur", dans un tel endroit, où dans l'histoire il n'a jamais été touché.
Et restons sur une base de prénom...
Il va à l'encontre de la tendance :
Graphique :
(uniquement les dix premiers) :
Ici, parmi les renversements de tendance, on trouve des TS beaucoup plus stables qui fonctionnent depuis assez longtemps. Et la plupart ont également un indice de qualité commerciale très élevé.
Eh bien, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un chalutage, mais simplement d'une légère modification du TP fixe. Je soupçonne qu'un tel chalutage produirait à peu près les mêmes résultats que mes systèmes avec TP-SL fixe et un transfert au seuil de rentabilité.
TA - Je dispose de TA dans tous les systèmes. Si le TP n'est pas spécifié dans le système (rollover ou trailing SL), alors il est défini de manière à ne jamais être détecté dans l'historique. En d'autres termes, si le bénéfice est plus important que dans l'historique, le TP le supprime.
Et soyons réalistes...
Je viens de réaliser que j'ai décrit mon chalut de manière incorrecte. Le chalutage est déclenché lorsque le profit diminue jusqu'à 38% du profit maximum atteint. Et la distance est de 62%.
Entrées contre la tendance avec back-trailing (trailing TP) :
Graphique :
Graphique :
Eh bien, il est déjà réoptimisé quotidiennement pour trois à cinq CT - ceux qui ont montré un comportement inacceptable.
Mais alors quoi ? Encore une fois - nous devons d'abord le mettre en place, regardez comment il fonctionnera sur le compte de démonstration ! Et - TC entre dans l'une des trois divisions ... Le rapport sur les meilleurs - je le publie.
Ré-optimisez tout sans attendre de mauvais résultats - ainsi, vous aurez au moins une chance de suivre l'évolution du marché.
Et quel est le sens du compte démo en général - attendre le début du naufrage ?
Nous devons simuler la situation sans le compte de démonstration, car les stratégies ne vivent pas longtemps, nous devons leur donner l'occasion de faire leurs preuves avant qu'elles ne meurent de faim.
Ré-optimisez tout sans attendre de mauvais résultats - au moins de cette façon, vous aurez une chance de suivre l'évolution du marché.
Et à quoi bon avoir un compte de démonstration - pour attendre qu'il échoue ?
Il est nécessaire de simuler la situation sans compte de démonstration, car les stratégies ne vivent pas longtemps, il faut leur donner l'occasion de faire leurs preuves avant qu'elles ne stagnent.
En général, les gens s'opposent à cela : " vous avez sur-optimisé le système, et c'est exactement la même chose - et il a commencé à se développer ".
Le problème ici, il me semble, est que nous avons trop d'options. Ce qui signifie que nous devons d'une manière ou d'une autre fixer strictement le point à partir duquel une option est jugée irréalisable. Si vous vous souvenez, dans ma ligue, le TS est déclaré invalide, s'il dépasse les paramètres inacceptables - soit par le drawdown total, soit par la queue du SL continu, soit par le temps d'attente au maximum.
Certes, il est possible de ne pas attendre ces moments - mais, là encore, il faut décider - quand le système n'a pas encore besoin de sur-optimisation, et quand il en a déjà besoin ? Il est clair que si le CT est rentable - alors il n'y a pas besoin de l'optimiser. Et vice versa, si le système perd brusquement de l'argent - il doit être ré-optimisé. Ok. Mais que se passe-t-il si elle gagne lentement, par exemple ? Vous devez décider de cet indicateur d'une manière ou d'une autre !
Le but d'un compte de démonstration n'est pas de "s'attendre à une perte", comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais de "mettre en commun le travail des TS". Maintenant je n'ai plus à penser - oh, quel système essayer sur un compte en cents... peut-être d'abord sur une démo ?... Et si ça ne marche pas ?... J'ai un certain nombre de systèmes qui fonctionnent sur la démo - je vais donc choisir mon TS pour le cent et le réel. Ma question évolue considérablement. Je ne choisis plus parmi tous les systèmes possibles, mais seulement parmi ceux qui fonctionnent sur la démo.
Entrées de tendance avec trailing inverse (trailing TP).
Table :
Tableau du Top 10 :
Une objection courante à cela est "vous avez sur-optimisé le système et c'est juste le même vieux système - et il a augmenté".
Le problème ici, il me semble, est que nous avons trop d'options. Ce qui signifie que nous devons d'une manière ou d'une autre fixer strictement le point à partir duquel une option est jugée irréalisable. Si vous vous souvenez, dans ma Ligue, le TS est déclaré invalide, s'il dépasse les paramètres inacceptables - soit par le drawdown total, soit par le nombre de SLs continus, soit par le temps d'attente au maximum.
Certes, il est possible de ne pas attendre ces moments - mais, là encore, il faut décider - quand le système n'a pas encore besoin de sur-optimisation, et quand il en a déjà besoin ? Il est clair que si le CT est rentable - alors il n'y a pas besoin de l'optimiser. Et vice versa, si le système perd brusquement de l'argent - il doit être ré-optimisé. Ok. Mais que se passe-t-il si elle gagne lentement, par exemple ? Eh bien, nous devons déterminer d'une manière ou d'une autre cet indice même !
Le sens d'un compte de démonstration n'est pas dans "l'attente d'une dégringolade", comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais dans un "pool de TS de travail". Maintenant je n'ai plus à penser - oh, quel système essayer sur un compte en cents... peut-être d'abord sur une démo ?... Et si ça ne marche pas ?... J'ai un certain nombre de systèmes qui fonctionnent sur la démo - je vais donc choisir mon TS pour le cent et le réel. Ma question évolue considérablement. Je ne choisis plus parmi tous les systèmes possibles, mais seulement parmi ceux qui fonctionnent sur la démo.
Si nous considérons le temps comme un facteur de décroissance pour tout TS, pourquoi ne serait-il pas une constante ? Et en raisonnant sur le sujet "ça marche pour l'instant et le drawdown est acceptable" ils ont alors tort, parce que pendant que nous attendons l'échec du TS, nous aurions déjà pu utiliser les meilleurs paramètres pour celui-ci, parce que nous aurions considéré le nouvel historique (si vous ne voulez pas prendre plus que le passé, alors il est sage de prendre au moins plus que le présent). En fait, les TS sont des constantes, et seuls leurs paramètres changent - pourquoi changent-ils - ils cessent de décrire le marché parce que ce dernier change - le marché change constamment, mais le taux de changement est différent. Les modèles généraux (si tant est qu'il y en ait) ne peuvent pas être déterminés de cette manière, il serait donc logique d'essayer d'attraper la tendance et de s'y adapter, sans attendre le fait de forts changements de marché / changements de tendance, en raison desquels les TS optimisés cessent de fonctionner.
Si vous avez un critère pour la sélection des TS dans l'optimisation, et c'est le cas, alors quel est l'intérêt de le vérifier sur la démo - c'est aléatoire et vous ne savez pas ce qui se passe ensuite, parce que les modèles généraux dans quelques indicateurs sont irréels à trouver...
Entrées à contre-tendance avec suivi direct.
Graphique :
Graphique :
Si nous considérons le temps comme un facteur de décroissance de tout TS, alors pourquoi ne serait-il pas une constante ?
...
Si vous avez un critère pour la sélection des TS dans l'optimisation, et il y en a un, alors quel est l'intérêt de le vérifier sur la démo - c'est aléatoire et vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite, parce qu'il est irréel de trouver des modèles généraux avec quelques indicateurs...
Pour la première, je suis d'accord que la variante "réoptimiser tous les N jours" a aussi le droit d'exister...
Et à propos de la démo - je ne suis pas d'accord. Néanmoins, je trouve plus fiable de prendre un TS optimisé et qui affiche des bénéfices sur la démo depuis un certain temps, plutôt qu'un TS uniquement optimisé et dont je ne sais pas comment il fonctionnera par la suite.