League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 172
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Je voulais clarifier - les rapports sont postés ici dans quel % d'intervalle de temps d'optimisation ?
Eh bien, faisons une estimation.
Le temps d'optimisation est de deux ans, un an en arrière, un an en avant. Les rapports sont affichés chaque semaine, ce qui représente environ 0,2 à 1 % du temps (selon que le TS est exécuté au début ou à la fin de la semaine).
Il faut tenir compte du fait que les TS peuvent apparaître dans un rapport seulement après 10 transactions (sinon il serait impossible d'estimer la qualité de la transaction). Ainsi, dans le meilleur des cas, lorsque le TS réalise fréquemment des transactions, les 10 transactions seront réalisées dans un laps de temps après le démarrage du système et avant que le rapport ne soit affiché, c'est-à-dire pour cette semaine même. Mais il y a des CT qui ne font que quelques transactions par mois. Et, bien sûr, ils n'apparaîtront dans le rapport qu'après six mois de travail, soit 25 % de la période d'optimisation.
Une autre possibilité est lorsque le système se situe initialement dans la division basse ou moyenne (selon les résultats de l'historique), puis commence soudainement à montrer une qualité de trading, digne de la division haute (pour les systèmes de suivi inversé - "six" ou "sept" - cela peut très bien se produire). Dans ce cas, immédiatement après la découverte de la haute qualité du commerce (le même jour), il passe à la division supérieure, et là, il doit faire 10 transactions à nouveau, pour mesurer la qualité du commerce, et il y a une chance d'être dans le classement. Mais il y a des cas où le système, ayant atteint la division supérieure après les 10 premières transactions, montre à nouveau la qualité de la division moyenne ou inférieure, et retourne à nouveau d'où il vient.Eh bien, disons-le comme ça.
1. Temps d'optimisation - deux ans, un an en arrière, un an en avant. Les rapports sont affichés chaque semaine, ce qui représente environ 0,2 à 1 % du temps (selon que le TS fonctionne en début ou en fin de semaine).
Nous devons également tenir compte du fait que le TS ne peut être signalé qu'après 10 transactions (sinon il est impossible d'estimer la qualité de la transaction). Ainsi, dans le meilleur des cas, lorsque TC réalise fréquemment des transactions, les 10 transactions seront réalisées après le lancement du système et avant que le rapport ne soit publié, c'est-à-dire cette semaine même. Mais il y a des CT qui ne font que quelques transactions par mois. Et, bien sûr, ils n'apparaîtront dans le rapport qu'après six mois de travail, soit 25 % de la période d'optimisation.
2. Il existe une autre variante - c'est le cas lorsque le système tombe initialement dans la division Basse ou Moyenne (selon les résultats de l'historique), puis commence soudainement à montrer la qualité du commerce, digne de la division Haute. Dans ce cas, dès que le système trouve une transaction de haute qualité (le même jour), il passe à la division Haute, et là, il a besoin de faire 10 transactions à nouveau, pour mesurer la qualité de la transaction et il y a une chance d'être dans le classement. Mais, il y a des cas où le système, ayant atteint la division Haute, après les 10 premières transactions, montre à nouveau une qualité de la division Moyenne ou Basse, et retourne à nouveau d'où il vient.1. Ici. Ces choses sont très importantes. Peut-être qu'il est logique d'envisager la négociation, de sorte que la période à terme n'a pas été supérieure à 20% de l'optimisation, parce que lorsque vous dépassez cette valeur est déjà nécessaire sur la base de la trame de temps, ré-optimiser le TS, sans attendre les coups de contrôle.
2. c'est ça le truc - par exemple, ces 10 transactions sont faites après une "fenêtre de temps favorable" - donc ça coule... Les forwards peuvent être assimilés à du trading réel ou démo - cela n'a pas d'importance.
En bref, avec une approche telle que la nôtre, lorsque le forward représente 50% du temps d'optimisation, le TS doit être réoptimisé.
Peut-être, au moins cette approche devrait être envisagée - l'optimisation, puis 25% de son temps - avant (arrière - pas intéressant), puis la démo, de sorte qu'il ya le temps à 50% de l'optimisation (après 25% avant) - de charger pour le commerce sur les paramètres réels ... jusqu'à 50 % du temps d'optimisation.
En bref, avec l'approche actuelle, lorsque l'avance atteint 50 % du temps d'optimisation, nous devons envoyer le TS pour une nouvelle optimisation.
Peut-être, au moins cette approche devrait être considérée - l'optimisation, puis 25% de son temps - en avant (retour - pas intéressant), puis la démo, donc il ya le temps à 50% de l'optimisation (après 25% en avant) - en utilisant les paramètres actuels à la charge pour le commerce ... jusqu'à 50 % du temps d'optimisation.
Il me semble que nous devrions d'abord rechercher des paramètres DURABLES. Et seulement en second lieu les hauts.
Et si un CT tombe d'abord dans une division et commence ensuite à montrer des qualités d'une autre, c'est un signe d'instabilité. Par exemple, Igor Chechet affirme qu'un tel comportement doit être assimilé au "coup de contrôle", même si le système a amélioré la qualité des transactions, et que le système doit être immédiatement retiré des transactions.
C'est pourquoi, le plus souvent, les systèmes déficitaires ne se transforment pas en systèmes rentables lorsqu'on " transforme " les achats en ventes et vice versa. Le principal problème d'un système à perte est l'instabilité. Et lorsque vous transformez les achats en ventes, la volatilité demeure. Par conséquent, le système continue à échouer.
À mon avis, nous devrions d'abord chercher des paramètres DURABLES. Et ce n'est qu'en second lieu qu'il faut chercher les hauts.
Et si un CT tombe d'abord dans une division, puis commence à montrer la qualité d'une autre, c'est un signe d'instabilité. Par exemple, Igor Chechet affirme qu'un tel comportement doit être assimilé au "coup de contrôle", même si le système améliore la qualité des transactions et le retire immédiatement des transactions.
C'est pourquoi les systèmes déficitaires ne parviennent pas toujours à devenir rentables lorsqu'ils transforment les achats en ventes et vice versa. Le principal problème des systèmes non rentables est précisément leur instabilité. Lorsque vous transformez les achats en ventes, l'instabilité demeure. Par conséquent, le système continue à échouer.
Il ne s'agit pas de paramètres élevés/bas. TOUTE - enfin, pas n'importe laquelle, mais une plus grande -stabilité - passe après 50% du temps de test ou d'optimisation à terme, car les marchés changent et vous devez choisir à nouveau lesvaleurs réelles des paramètres, en effectuant leur optimisation.
Je pense que l'approche compétente de l'optimisation est celle de Robert Pardo "Developing, testing and optimising the TS for the stock trader".La stabilité disparaît après 50 % du temps de test ou d'optimisation, car les marchés changent et vous devez sélectionner à nouveau les valeurs réelles des paramètres en les optimisant.
Je pense que l'approche correcte de l'optimisation est celle de Robert Pardo "Developing, testing and optimizing TS for the stock trader".Je ne comprends pas bien votre proposition exacte.
Modifier les périodes d'essai en amont et en aval ? A quoi ? (Maintenant, une année est une année).
Т
Je ne comprends pas bien votre suggestion spécifique.
Modifier les périodes d'essai en amont et en aval ? A quelles périodes ? (maintenant un an - an)
Diminuer l'avance à 25% d'optimisation, de sorte qu'il reste du temps pour négocier sur les paramètres RÉELS - jusqu'à un maximum de 50% d'optimisation.
C'est-à-dire 2 ans si vous optimisez (bien qu'il serait préférable de l'optimiser pour 3 ans), puis un trimestre - forward (25%) (bien qu'il serait préférable de le réduire s'il est possible d'observer la validité de l'échantillon sur le nombre de transactions), si forward est bon, alors le trimestre suivant, bon -à partir d'un trimestre(25%) ou plus - démo/réel... quelque chose comme ça cependant...
Et en général, il suffit de décider par soi-même, l'ordre de choix des valeurs des paramètres (DURABLE) après l'optimisation et sans aucun avancement - immédiatement démo/réel pour 30% du temps d'optimisation.
réduire le forward à 25% de l'optimisation, afin qu'il reste du temps pour négocier sur les paramètres RÉELS - jusqu'à un maximum de 50% de l'optimisation.
C'est-à-dire 2 ans en cas d'optimisation (bien qu'il soit préférable d'opter pour 3 ans), puis un trimestre - à terme (25 %) (bien qu'il soit préférable d'en avoir moins, s'il est possible d'observer la validité de l'échantillon par le nombre de transactions), si le trimestre à terme est bon, alors le trimestre suivant, bon - à partir d'un trimestre(25 %) ou plus - démo/réel... en quelque sorte, tant bien que mal...
Et en général, c'est à vous de décider de l'ordre des valeurs des paramètres après l'optimisation et sans aucune anticipation - démo/réel à la fois pour 30% du temps d'optimisation.
C'est reparti... Roman, je ne comprends pas quelle est votre suggestion spécifique. Modifier les périodes de retour en arrière ? Si oui, lesquelles ?
Pour ma part, je pense qu'un an à un an est un délai raisonnable. Mais, je suis enclin à être d'accord avec vos arguments aussi, je ne vois simplement pas quelles périodes vous suggérez. 3-0.25 ? 2-0 ? Ou combien ?
C'est reparti... Roman, je ne comprends pas quelle est votre suggestion spécifique. Changer les périodes des retours en arrière ? Si oui, lesquelles ?
Pour ma part, je pense qu'un an à un an est un délai raisonnable. Mais je suis également enclin à être d'accord avec vos arguments, je ne vois simplement pas quelles périodes vous suggérez.
la période d'optimisation est de 2, mieux de 3 ans, puis d'avancer d'un trimestre, puis d'enchérir d'un trimestre.
en conséquence, si vous prenez 2 ans pour optimiser pour 100%, alors 1 trimestre (12,5% du temps d'optimisation) en avant, si c'est ok, alors enchérir jusqu'au tir de contrôle.
mieux, bien sûr, puis 3 ans d'optimisation - puis trimestre (c'est 8% d'optimisation - en avant), si en avant - bien - puis enchère.
De sorte que les enchères commencent avant 25 % du temps d'optimisation.
Bon sang, tu es tellement à cheval sur l'ambiguïté, Roman... "Deux, de préférence trois"... Quelle est cette phrase ? Deux ou trois ?
Cependant, trois ne me semble pas beaucoup plus raisonnable que trente. À quoi bon optimiser les systèmes pour la période du programme d'assouplissement, alors que l'Eur s'effondrait chaque jour ? C'est fini depuis longtemps maintenant...