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Détecté que les graphiques d'équilibre EMAFlatRTS (EURUSD) ne correspondent pas aux paramètres d'entrée de lafonction d'initialisation (post #1517) et EALigue_Free.ex5 magic 640150.
Si je comprends bien, leurs échanges auraient dû être identiques.
Voici les paramètres d'entrée de EMAFlatRTS avec lesquels je l'ai exécuté :
Voici son tableau d'équilibre pour la période du 22.07.2018 au 01.07.2019.
Et voici le graphique d'équilibre de EALigue_Free.ex5 magic 640150 pour la même période :
C'est bizarre.
Ce n'est pas censé être comme ça.
Aaaa....
Je vois où est le problème.
Avec la conversion au seuil de rentabilité.
Plus précisément avec le paramètre dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Je ne comptais pas sur quelqu'un pour comprendre ces experts testeurs.
Notez que je n'ai pas de tel paramètre dans mon code source.
Vous devez définir dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85
Donc - ça devrait être la même chose.
Aaaa....
Je vois où est le problème.
Avec la conversion au seuil de rentabilité.
Plus précisément avec le paramètre dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger
Je ne comptais pas sur quelqu'un pour comprendre ces EAs de test.
Notez que je n'ai pas de tel paramètre dans mon code source.
Vous devez définir dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85
Donc - ça devrait être la même chose.
Oui, 100% de correspondance. Merci.
Oui, 100% de correspondance. Merci. (gloussements)
Eh bien, c'est parfait.
C'est juste que dans les paramètres initiaux de mon Expert Advisor de test j'ai mis le niveau de Breakeven contre le niveau de Trigger (c'est plus clair). Alors que les classes de stratégie définissent le niveau de Breakeven et le niveau de Trigger par rapport à l'ATR quotidien (il a été écrit à l'origine et "lié" à de nombreux points du code, il ne doit donc pas être modifié). Pour cette raison, il y a une divergence.
Dans mes scripts, tout cela est automatiquement pris en compte, et j'ai juste oublié ce point.
Un nouveau phénomène s'est manifesté.
Donc, comme nous l'avons établi ci-dessus, j'ai maintenant les paramètres EMAFlatRTS corrects, qui sont à 100% les mêmes que ceux de 640150 et donnent le même résultat sur le forward (du 22.07.2018 au 01.07.2019).
Nous avons décidé de voir comment ils se comportaient sur la période à terme du 22.07.2017 au 22.07.2018 et à partir du 01.07.2019. (sur le graphique la date de début est le 22.07.2017, la date de fin est le 01.07.2019)
640150 présente un drawdown inacceptable et est retiré du marché presque immédiatement. Eh bien..., en principe, c'est possible, car même une petite différence dans les cotations peut conduire de manière aléatoire à un tel résultat. Je n'en donne pas de tableau, car cela n'a aucun sens.
Le graphique de l'EMAFlatRTS est encore plus étrange. La ligne verticale noire est le 22.07.2018 (dessinée par moi). L'horizontale rouge est l'équilibre original (également tracé par moi).
Comment ce résultat de l'optimisation prospective a-t-il pu être choisi comme le meilleur ??? Et ensuite montrer un commerce à terme presque parfait ? ??
J'ai commencé à suspecter mon terminal MT5. Eh bien, comme... son historique pour l'année dernière est fiable, mais pour les périodes antérieures, il est faux. J'ai effacé l'historique des cotations EURUSD, vidé le cache du testeur, relancé le programme, le terminal a chargé l'historique à partir du serveur du courtier - cela n'a rien donné. :(((((((
Quelqu'un a une idée de ce qui pourrait être le problème ?
Le graphique EMAFlatRTS est encore plus bizarre. La ligne verticale noire est le 22.07.2018 (dessinée par moi). La ligne horizontale rouge est l'équilibre original (également tracé par moi).
Comment un tel résultat d'optimisation prospective a-t-il pu être choisi comme le meilleur ??? Et ensuite montrer un commerce à terme presque parfait ? ??
J'ai commencé à suspecter mon terminal MT5. Eh bien, comme... son historique pour l'année dernière est fiable, mais pour les périodes antérieures, il est faux. J'ai effacé l'historique des cotations EURUSD, vidé le cache du testeur, relancé celui-ci et le terminal a téléchargé l'historique depuis le serveur du courtier - cela n'a rien donné :(((((((
Qui a une idée, quel pourrait être le problème ?
L'EA de travail est supprimée immédiatement après le dépassement des conditions admissibles.
Tester EA - n'est pas supprimé, donnant la possibilité d'obtenir un rapport.
Un fichier de valeurs d'entrée est généré dans le dossier Files de l'agent sur lequel les tests ont été effectués, ainsi qu'un fichier de paramètres de contrôle.
Parmi les paramètres de contrôle, il y a le drawdown maximal du prix, la file d'attente maximale des pertes, le nombre maximal de secondes d'attente pour un maximum et un nouveau trade.
En outre - il y a une évaluation de la qualité commerciale si je comprends bien, plus la valeur des composants individuels de cette qualité.
Je ne vois pas de problème à ce que le calendrier soit d'abord "laid", puis "beau" par la suite. Le système ne fonctionnait pas et puis il se met à fonctionner. Après un moment, il s'arrêtera à nouveau.
Au fait. Est-ce que tu sur-optimises quand tu t'épuises... et qu'un jour, genre, le jour doit venir où l'épuisement s'arrêtera enfin et où tu pourras gagner de l'argent ? Ou vous faites juste des statistiques - celui-ci a chuté tant de fois par an en moyenne, celui-là - tant ... :D ?
Je me souviens d'un homme à la télévision qui avait creusé un tunnel profondément dans le sol à la main pendant 20 ans. Sans raison ni but - il l'a juste creusé. Il a creusé un énorme trou. Puis il a arrêté de creuser. La fin.
Au fait. Est-ce que tu sur-optimises quand tu t'épuises... et qu'un jour, genre, le jour doit venir où l'épuisement s'arrêtera enfin et où tu pourras gagner de l'argent ? Ou bien vous faites des statistiques - celui-ci tombe en panne tant de fois par an en moyenne, celui-là - tant de ... :D ?
"Ici, vous vous occupez de faire pousser des plants d'arbres, et un jour doit venir où vous pourrez acheter des fruits dans votre pépinière ?". - pas d'autre moyen.
Encore une fois, j'ai un compte. Sur lequel j'utilise les résultats de la Ligue TC. Et le fait qu'après le constant drawdown, il a lentement commencé à se rétablir est très agréable pour moi, et je suis pleinement satisfait du résultat. Oui, la croissance, malheureusement, n'est pas aussi rapide que je le souhaiterais. Eh bien... ce que nous avons est ce que nous avons.
L'examinateur de travail est retiré dès que les conditions admissibles ont été dépassées.
Tester Expert - n'est pas rejeté, ce qui permet de générer un rapport.
Un fichier de valeurs d'entrée et un fichier de paramètres de contrôle sont générés dans le dossier Files de l'agent qui a été utilisé pour les tests.
Parmi les paramètres de contrôle, il y a le drawdown maximal du prix, la file d'attente maximale des pertes, le nombre maximal de secondes d'attente pour un maximum et un nouveau trade.
En outre - il y a une évaluation de la qualité commerciale, si je comprends bien, plus la valeur des composants individuels de cette qualité.
Je ne vois aucun problème à ce que le graphique soit "laid" au début et "beau" par la suite. Le système ne fonctionnait pas, puis il a commencé à fonctionner. Après un moment, il s'arrêtera à nouveau.
Il ne s'agit pas de beauté. Le fait est que la partie "laide" du graphique correspond à la période d'optimisation prospective. Cela signifie que nous avons obtenu de bons résultats commerciaux pendant la période d'optimisation. On ne voit pas pourquoi le testeur ne peut pas les reproduire, au moins approximativement.
Il s'agit, en fait, d'une question stratégique concernant la fiabilité de l'historique des cotations sur le serveur du courtier.
Vous trouverez ci-dessous le graphique pour la période du 22.07.2016 au 01.07.2019. Les lignes verticales séparent les périodes d'optimisation arrière et avant.
Je ne comprends pas comment cette version des paramètres d'entrée après optimisation a pu être considérée comme la meilleure. Mais il a néanmoins montré des résultats parfaits par la suite.