Un équilibre entre QUALITÉ et QUANTITÉ - page 2
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L'accent sur les points n'est pas nécessaire, parce que le testeur montre le profit et le drawdown dans la monnaie, par lequel vous pouvez calculer les mêmes points, et le rapport du profit au drawdown dans la monnaie, sera le même que le profit au drawdown en points.
En bref, je ne comprends pas bien les pips...
L'un des critères les plus importants est l'attente de maturité. Je le placerais en haut de la liste en général.
Notez combien de "grails" qui gagnent un peu dans le testeur perdent sur le compte réel :) À cause des dérapages, des requêtes, de l'élargissement de l'écart... Et il est très regrettable que l'exécution dans le testeur soit "instantanée".
Pour ce qui est des critères, la deuxième place est occupée par le drawdown. En troisième position - le profit.
La question est intéressante, d'autant plus que je viens de lancer la version testeur du TS, en même temps que je vais le PR :).
Je pars de la rentabilité potentielle de l'AT. Pour l'estimer, j'ai introduit le concept de "dépôt minimum". Ce n'est autre que le drawdown maximum lors du test avec un lot fixe multiplié par le coefficient de réserve, que je prends égal à 1,5. Maintenant que nous avons un dépôt minimal, nous pouvons estimer la rentabilité maximale de TS, en divisant simplement le bénéfice obtenu lors du test par ce dépôt minimal.
Quelle devrait être la rentabilité maximale ?
Il est évident qu'il doit être supérieur à celui de la banque, sinon il est inutile de s'engager dans un instrument aussi risqué. Quant à la limite supérieure, c'est, à mon avis, une question de foi. Moi, par exemple, je ne crois pas aux graals, donc même 50 % par an, je suis très méfiant. Et tout ce qui a un rendement supérieur à 100%, il suffit de le jeter d'un coup, comme on jetterait un projet de mouvement perpétuel.
Heureusement, mon TS reste dans des limites raisonnables. Voici le solde pour 11 ans sur un lot fixe, il est d'environ 20% par an.
Voici les mêmes 11 années avec MM
L'extraction des racines donne environ les mêmes 20%.
Cependant, le problème est que le dépôt minimum s'avère être d'environ 20K, enfin, un peu moins. De plus, malgré tous les contrôles et aucune plausibilité, il sera toujours (comme tout autre TS) un investissement à haut risque, c'est-à-dire que l'investisseur hypothétique ces 20K ne devrait en faire qu'une petite partie de son portefeuille.
Prival: ... 2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас.
Et qu'entendez-vous par "aller contre vous" ? Aller "avec nous" tout le temps est impossible pour elle. Ou voulez-vous dire le tout premier moment de l'ouverture d'une transaction ?
L'accent sur les points n'est pas nécessaire, parce que le testeur montre le profit et le drawdown dans la monnaie, par lequel vous pouvez calculer les mêmes points, et le rapport du profit au drawdown dans la monnaie, sera le même que le profit au drawdown en points.
Je ne comprends pas vraiment le concept de pips...
Laissez-moi essayer de l'exprimer en d'autres termes. Si vous trouvez un tel TS (idéal selon mes critères (décrits ci-dessus)), c'est le Saint Graal, dans sa forme la plus pure. Vous pouvez entrer dans le commerce jusqu'à vos tomates avec la totalité du dépôt.
Vous devez viser l'idéal, le commerce sans risque.
Regardez les résultats du test 3 dans mon premier post. L'attente est maximale, mais il n'y a que 4 transactions. Quel genre de statistiques est-ce là ? Nous ne parlons même pas de statistiques. Cette EA a été testée sur une période de 5 ans. À propos, la période d'essai est également un paramètre important.
Il faut un critère unique pour la qualité des transactions.
Et qu'entendez-vous par "aller contre vous" ? Aller "avec nous" tout le temps est impossible pour elle. Ou voulez-vous dire le tout premier moment de l'ouverture d'une transaction ?
Oui, exactement le point d'entrée. Il ne devrait pas descendre plus bas. C'est le seul (l'unique à mon sens) critère de qualité des échanges.
C'est une réflexion intéressante. Si le prix augmente tellement au point d'entrée qu'il ne peut même pas revenir au point d'entrée, cela signifie que le train est "rapide". Si le train est "rapide", il ne pourra pas s'arrêter immédiatement et même si le frein est serré à fond, il se déplacera encore de "deux cents mètres".
Regardez les résultats du test p. 3 dans mon premier post. Le gain maximum attendu, mais la transaction n'est que de 4. Quel genre de statistiques est-ce là ? Nous ne parlons même pas de statistiques. Cette EA a été testée sur une période de 5 ans. À propos, la période d'essai est également un paramètre important.
Il faut un critère unique pour la qualité des transactions.
Bien sûr, vous avez raison, 4 échanges en 5 ans n'est pas une statistique, mais juste un coup de chance. Mais regardez les 2 autres résultats. L'espérance mathématique de 0,88 peut ne pas être considérée du tout - n'êtes-vous pas d'accord ? A moins que nous ne parlions de négocier des lots de 0,01 :) 46 et quelque chose est toujours là et là.
Mais ne pensez-vous pas que parmi ces 3 résultats, TOUJOURS aucun ne peut être considéré comme au moins quelque peu satisfaisant ?
Il n'est pas facile de formuler un critère unique. Probablement, nous devrions commencer un peu avec d'autres choses. Tout d'abord, nous devons évaluer la "physicalité" du TS.
C'est-à-dire si, lors de l'optimisation (désactivation de la génétique), on observe une stabilité du résultat sur une certaine plage de paramètres. Cela permettra d'éliminer la chance aléatoire avec les paramètres :) et, dans une certaine mesure, d'éliminer l'ajustement sur l'histoire.
Nous verrons alors quel est le résultat. Le système peut gagner des points au cours d'une certaine période de déclaration et ce résultat est stable pendant la période de test (sinon il peut s'avérer qu'une année de profit et une autre de perte). En bref, sa stabilité. Nous devons en tirer des conclusions. C'est donc comme ça.
Je considère également que le drawdown absolu maximum est le critère le plus important. J'estime la distribution du drawdown.
Le deuxième critère est la validité statistique des résultats du test du système, c'est-à-dire dans quelle mesure il n'est pas adapté, dans quelle mesure le drawdown réel sera plus élevé que celui du test.
Ces deux critères servent de base au calcul du fonds de roulement.
La rentabilité est une propriété de la stratégie, la rentabilité n'a pas besoin d'être optimisée, la rentabilité se forme naturellement ou nous l'atteignons en améliorant la stratégie.
Je vérifie visuellement la régularité de la courbe d'équité, cela donne une idée générale de la distribution des groupes de transactions, la distribution doit être régulière, sinon c'est un autre ajustement. Cela me suffit pour l'instant, mais je réfléchis bien sûr à la manière d'évaluer de façon optimale la régularité des transactions, des profits et des pertes, de façon mathématique.