League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 40
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Et je suis plus habitué au signal. Qui se dispute ?
Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis constamment confronté à la question du choix d'un TS stable. Donc, je prends un système, ça semble fonctionner... Mais quand je l'ai mis sur un compte séparé - et bam... Et il cesse de fonctionner, commence à afficher des pertes (sur un compte séparé et sur un compte de démonstration), sort du classement...
Comment suggérez-vous de sélectionner les systèmes ? Eh bien, disons que beaucoup des meilleurs TS sont des systèmes de "reverse trailing", lorsque le SL n'est pas fixé, et que le TP est trailing. Le comportement de ces systèmes est très similaire à celui de Martin. J'ai déjà essayé plusieurs fois de les mettre sur un compte séparé, le résultat est toujours le même. J'ai eu quelques bonnes transactions, puis une tendance imprévue et une énorme perte.
La question de la sélection est ma plus difficile et non résolue à l'heure actuelle.
Suggérez-vous comment les systèmes devraient être sélectionnés pour le signal ? Et ouvrez le signal.
Pour commencer, j'ouvrirais un cent côte à côte avec la démo. Si vous aimez la démo. En une semaine, je m'assurerais que la démo n'est pas bonne, car les résultats sont souvent très différents (plus sur la démo, moins sur le cent en règle générale). Et pour un trimestre ou deux, j'utiliserais le TS le plus performant que j'ai sélectionné sur la base de tests à long terme. Ensuite, je comparais les résultats sur les centimes avec ceux obtenus dans le testeur. Afin de comprendre dans quelle mesure le testeur ment sur chaque TS et s'il vaut la peine de poursuivre. Si les différences sont sérieuses et bien sûr dans le testeur plus, les cents moins, alors le TS serait rejeté. Si les résultats dans le testeur sont similaires à ceux de la réalité, voire négatifs, alors cette stratégie peut être abandonnée pour la suite des travaux - cela signifie une période de stagnation. Et les tests me montreront à quelle fréquence ils peuvent l'être. Si je suis satisfait de ce que je vois dans le testeur, je parie sur le vrai.
D'une manière ou d'une autre.
Eh bien, pour commencer, j'ouvrirais une démo en parallèle de la démo. Si vous aimez la démo. Après une semaine, je m'assurerais que la démo est mauvaise, car les résultats sont souvent très différents (sur la démo plus, sur le cent moins en règle générale). Et pour un trimestre ou deux, j'utiliserais le TS le plus performant que j'ai sélectionné sur la base de tests à long terme. Ensuite, je comparais les résultats sur les centimes avec ceux obtenus dans le testeur. Comprendre à quel point le testeur ment sur chaque TS et si cela vaut la peine de continuer. Si les différences sont sérieuses et bien sûr dans le testeur plus, les cents moins, alors le TS serait rejeté. Si les résultats dans le testeur sont similaires à ceux de la réalité, voire négatifs, alors cette stratégie peut être abandonnée pour la suite des travaux - cela signifie une période de stagnation. Et les tests me montreront à quelle fréquence ils peuvent l'être. Si je suis satisfait de ce que je vois dans le testeur, je parierai sur le vrai.
C'est comme ça.
Vous ne comprenez pas la question.
Je n'ai pas de scalpeurs. Mes résultats sont donc les mêmes, que ce soit sur la démo, sur les cents ou sur le réel.
La question est de savoir quel TS mettre sur cette pièce d'un cent. Comment sélectionner parmi des centaines de TSs qui sont dans la "top division" ?
Vous ne comprenez pas la question.
Je n'ai pas de scalpeurs. Ainsi, que ce soit sur la démo, le cent ou le réel, les résultats sont à peu près les mêmes.
La question est de savoir quel TS mettre sur cette pièce d'un cent. Comment choisir parmi des centaines de TSs appartenant à la "top division" ?
La façon dont tout le monde le fait. Les résultats sont les mêmes : un facteur de profit élevé (plus de 1,60 sous réserve de tests appropriés), un drawdown non critique pour vous sur une longue période (pour moi, j'ai défini 5 ans) et l'espérance mathématique la plus élevée possible, bien sûr.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus que ça.
Georgiy Merts, bonjour.
A en juger par le sujet, vous êtes un maître de l'optimisation. L'optimisation est-elle vraiment utile ? Je veux dire, pas seulement penser, probablement, mais avez-vous fait des recherches sur ce sujet ?
C'est à peu près comme ça que je vois les choses : on optimise sur X jours jusqu'à aujourd'hui, on trade sur Y jours à partir d'aujourd'hui ; on regarde le solde ; on trace le solde moyen (par exemple, après 500 cycles de trading-optimisation le résultat moyen est +100% par un cycle. Ce qui, bien sûr, indiquera clairement la nature non accidentelle du processus).
ZS : L'optimisation n'est pas du tout mon sujet, peut-être que je n'ai pas creusé là...
Comment tout le monde le fait. Un facteur de profit élevé (plus de 1,60 si le test est correct), un drawdown non critique pour vous sur une longue période de temps (pour moi, j'ai défini 5 ans) et l'espérance mathématique la plus élevée possible bien sûr.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus que ça.
Exactement. Les cinq premiers TS ont des performances encore meilleures. Mais si vous regardez - ils changent assez souvent. En d'autres termes, la question ne porte pas sur le facteur de profit, mais sur la stabilité des relevés.
Chaque TS a été testé sur une zone de deux ans (un an en arrière, un an en avant), et a donné de bons résultats en démo (au moins 10 transactions). Et ensuite, il montre un comportement inacceptable.
La tâche consiste à sélectionner les TS pour lesquels la probabilité d'un tel résultat est minimale. Pour l'instant, je le fais de manière presque intuitive (j'ai certains critères et indicateurs, mais je ne peux pas les formuler fermement). Et mon intuition, comme vous pouvez le voir, me fait régulièrement défaut.
Regardez vous-même, disons, il y a un mois - le symbole principal était 542521 - un système de renversement du rejet du canal de prix sur CADJPY. Imaginez, on l'a mis alors. Et lui, malgré le fait qu'il avait été testé auparavant, malgré le fait qu'il avait réussi 14 transactions sur la démo, avec une queue de perte maximale de 1, et un drawdown maximal de 120 points à trois chiffres - deux semaines plus tard, il est entré en drawdown, et a montré un comportement inacceptable et est sorti du classement.
Comment minimiser la probabilité que cela se produise ?
A en juger par le sujet - vous êtes un maître de l'optimisation, j'aimerais vous poser une question. L'optimisation est-elle vraiment utile ? Je veux dire, pas seulement en pensant, je suppose, mais avez-vous fait des recherches sur ce sujet ?
C'est à peu près comme ça que je vois les choses : on optimise sur X jours jusqu'à aujourd'hui, on trade sur Y jours à partir d'aujourd'hui ; on regarde le solde ; on dessine un graphique du solde moyen (par exemple, après 500 cycles de trade-optimisations le résultat moyen est +100% par un cycle. Ce qui, bien sûr, indiquera clairement la nature non accidentelle du processus).
ZS : L'optimisation n'est pas du tout mon sujet, peut-être que je n'ai pas creusé là...
L'avantage de l'optimisation est d'amener le conseiller expert dans un état qui correspond au marché à l'intervalle historique. (Le futur serait également bon, mais nous ne connaissons pas le futur, l'histoire est tout ce que nous avons).
À cette fin, je prends une pause de deux ans. La première année, on procède à l'optimisation génétique habituelle des paramètres. La deuxième année, nous utilisons le meilleur des ensembles de paramètres obtenus la première année. Puis nous sélectionnons les combinaisons qui ont obtenu de bons résultats les deux années. De nombreuses combinaisons sont éliminées à ce stade. Parce qu'il s'agissait d'une excellente combinaison la première année, et que la deuxième année, la même combinaison aurait donné lieu à un commerce très médiocre.
Nous choisissons donc la combinaison qui ne présente pas les meilleurs résultats, mais qui présente tout de même de bons résultats pour les deux années.
Plus - J'estime la stabilité du système par le nombre d'échecs commerciaux. Si beaucoup d'échecs commerciaux se produisent après la première année de la période prospective, le système est très instable et il y a une forte probabilité qu'il échoue également dans les années suivantes. Mais si, après la première année, relativement peu de combinaisons sont rejetées lors de l'essai prospectif, cela signifie que le système est plus stable et donc moins susceptible de présenter un comportement inacceptable à l'avenir.
Hélas, cette même "sélection de la robustesse" est encore plus intuitive. Oui, je peux objectivement dire que, disons, ce système a beaucoup d'éliminations et celui-ci - pas beaucoup. Mais les exemples clairs d'abandons ne sont pas si fréquents. Le plus souvent, entre 60 et 70 % des candidats de première année abandonnent, et le choix de savoir lequel des candidats restants est le plus durable et lequel est le moins durable est presque entièrement intuitif. Je ne peux pas élaborer de critère strict. Et cela me rend très malheureux.
Je parlais un peu d'autre chose, c'est-à-dire de prouver que, par exemple, le conseiller expert avec deux vagues optimisées a plus de succès que celui qui n'en a pas sur un plus grand nombre de cycles d'optimisation-sur-optimisation. Je vois que votre approche est différente. Je vous remercie de votre réponse.
Ha-ha-ha... (soyons "vous").
NON.
Il ne peut pas être "plus performant". Un expert, avec ou sans optimisation, connaît exactement le même succès. L'optimisation ne sert qu'à augmenter la probabilité de son succès futur. Sans aucun doute, il y a une plus grande probabilité de profit lorsque les paramètres ont été appariés sur l'historique entre un conseiller expert avec des paramètres d'entrée choisis au hasard et un autre où les paramètres d'entrée ont été appariés sur l'historique. La probabilité de profit est encore plus élevée lorsque les paramètres correspondent à l'historique et que le conseiller expert a également fait preuve d'un trading de démonstration réussi. Mais cela ne fait qu'augmenter la probabilité, sans pour autant garantir un bénéfice supplémentaire.
Un grand nombre de cycles d'"optimisation-transformation-sur-optimisation" n'a pas de sens à mon avis. Comme la probabilité de succès sera la même dans tous les cas. Peu importe combien nous optimisons. L'optimisation "coupe" les variantes de paramètres qui ne fonctionneront certainement pas. Mais cela ne garantit pas que les options sélectionnées fonctionneront. Nous ne pouvons qu'augmenter les chances de gains. C'est à cela que sert l'optimisation.
Chaque TS a été testé pendant deux ans (un an en arrière, un an en avant), et a donné de bons résultats en démo (au moins 10 transactions). Et puis, bang, il montre un comportement inacceptable.
Ce n'est donc pas suffisant. Pas assez du tout.
Optimisation au cours de l'année dernière.
Je sélectionne cinq ans d'histoire. Je sélectionne ensuite l'intervalle où la stratégie donne les pires résultats. Et ensuite je sélectionne la combinaison optimale pour l'année passée et pour cette période.
Ensuite, je l'exploite à nouveau pendant cinq ans. Et j'obtiens de bien meilleurs résultats dans l'ensemble. Mais en l'état actuel des choses, s'il n'y a qu'une seule stratégie, alors deux ou trois ensembles au maximum. Vous en avez généralement un.
Mais, si je comprends bien, pour chaque TS, je reçois une dizaine, voire quelques dizaines de jeux.