L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1021
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Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils sont secondaires, descriptifs, ils sont comme des images à la télévision, vous ne les influencez pas. Les chiffres du marché sont faits par des politiciens et des oligarques qui font des affaires sombres et manipulent le marché, pour prédire de telles actions, vous devez comprendre ce qu'ils font et pourquoi, comment ne pas comprendre, les motivations des grandes fortunes sont primaires, pas les modèles de prix passés, nous devons apprendre à prédire quelles décisions seront prises lors des différents sommets et réunions des grands 5 - 5 (10, ...) politiciens et maîtres d'affaires, en raison de la situation actuelle du monde et du marché, comment les taux d'intérêt vont changer, ce qui sera réglementé et ainsi de suite. Ce sont les moteurs des prix, et non pas le remue-ménage des graphiques du passé.
Pas de problème, si vous pensez qu'en plus des prix et des données secondaires, vous avez besoin de données économiques, de taux d'intérêt, ajoutons-les à l'échantillon d'entraînement, voire de données personnelles de politiciens et d'oligarques, voire de traders, l'essentiel est de ne pas se creuser la tête sur les dépendances et les régularités - laissons la boîte noire tout trouver et tout déterminer :)
Pour une raison quelconque, cela m'a rappelé le vieux film "The Fly" partie 1 (1986), la situation où le personnage principal téléporte un singe et obtient un morceau de viande frémissante, puis le scientifique apprend à la machine sur le morceau de viande crue à faire des liaisons moléculaires correctement... et saute lui-même dans la téléportation, mais le résultat reste lamentable )))).
ZS : J'ai déjà suggéré plusieurs fois de rechercher d'abord les indicateurs qui peuvent trouver plus de 90% des entrées/sorties optimales dans un instrument généré, puis de transférer ces indicateurs sur des cotations réelles - en d'autres termes, d'enseigner la machine sur "un morceau de viande crue", Quand je regarde le graphique, j'essaie de trouver les valeurs d'entrée/sortie par régression et zigzag, je sais que c'est un jeu avec le testeur, mais tout ce que je vois c'est que les algorithmes génétiques sont bons pour trouver des répétitions périodiques, ce qui me manque complètement sur les cotations du marché
Puis-je connecter R avec un MetaTrader si je ne connais pas mql, tout ce dont j'ai besoin est le prix de clôture d'un symbole mais en temps réel, ou peut-être que quelqu'un a un code simple qui enregistre les cotations dans un fichier texte, j'ai besoin d'avoir environ 40k derniers prix de clôture en permanence.
Cet EA doit être ouvert sur un graphique avec le bon symbole et la bonne période. À la nouvelle barre, un fichier de prix sera créé (ou l'ancien sera écrasé). La clôture de la dernière barre n'est pas écrite dans le fichier, car presque chaque tick change.
Le fichier sera enregistré quelque part dans le chemin standard c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/.
En R, vous devez vérifier dans la boucle si le fichier a été créé. S'il a été créé, attendez quelques secondes pour terminer l'écriture du fichier. Ensuite, lisez les prix et supprimez le fichier. Le nouveau fichier sera créé par le terminal uniquement à la prochaine nouvelle barre.
Pour une raison quelconque, cela m'a rappelé le vieux film "The Fly" partie 1 (1986), la situation où le personnage principal téléporte un singe et obtient un morceau de viande frémissante, puis le scientifique apprend à la machine sur le morceau de viande crue à faire des liaisons moléculaires correctement... et saute lui-même dans la téléportation, mais le résultat reste lamentable )))).
ZS : J'ai déjà suggéré plusieurs fois de rechercher d'abord les indicateurs qui peuvent trouver plus de 90% des entrées/sorties optimales dans un instrument généré, puis de transférer ces indicateurs sur des cotations réelles - en d'autres termes, d'enseigner la machine sur "un morceau de viande brute", je teste cette idée occasionnellement, le testeur est bon pour trouver des entrées/sorties par régression et par zigzag, il est clair que tout est un jeu avec le testeur, mais tout ce que je vois, c'est que les algorithmes génétiques sont bons pour trouver des répétitions périodiques - ce qui me manque complètement sur les cotations du marché.
tout est possible, car personne n'a encore compris le marché, votre proposition est donc surprenante - connaissez-vous déjà les secrets et pouvez-vous générer un modèle de test des cotations du marché).
Mon message était le suivant : si votre méthode d'analyse peut générer un profit sur une fonction pseudo-aléatoire, alors cette méthode peut être appliquée aux données du marché. Si ce n'est pas le cas, alors vous vous livrez à une auto-illusion et tout ce que vous avez trouvé sur un instrument financier est un accident.
c'est tout
SZS : Ces derniers mois, j'ai lu beaucoup de choses sur les méthodes d'analyse des instruments financiers et je suis stupéfait quand on prend n'importe quelle formule (modèle mathématique) et qu'on la "tire" sur un instrument financier et que les résultats de la recherche donnent un certain résultat. J'ai vu beaucoup de telles études pseudo-scientifiques sur l'hobrehabre, et il y a beaucoup de dissertations en ligne... En général, rien de nouveau - il est dommage que les auteurs de méthodes pseudo-scientifiques ne réfléchissent même pas à la mesure dans laquelle le mapparatus qu'ils utilisent peut fonctionner avec de grandes quantités de données stochastiques.
Je pense que même l'utilisation de la méthode de Monte Carlo permettra d'estimer les séries stochastiques avec plus de précision que l'indice de Hearst - il a été choisi au hasard et en principe pour des données pas tout à fait aléatoires - prédire les sécheresses et les pluies (Wikipedia).
Eh bien, le modèle de test que j'ai posté dans ce fil, en utilisant la fonction de Wehrstrass, n'importe quelle fonction pseudo-aléatoire peut être générée, mon message était - si votre méthode d'analyse peut trouver du profit sur une fonction pseudo-aléatoire, alors cette méthode peut être appliquée aux données du marché, si elle ne peut pas - alors vous vous trompez vous-même et tout ce que vous avez trouvé sur un instrument financier est aléatoire.
Si les mouvements du marché sont aléatoires, il est inutile de les prévoir. Je pense que les mouvements du marché ne sont pas aléatoires, il y a un vecteur et il y a une technique de mouvement (l'algorithme moyen des stratégies utilisées), c'est ce que je recherche.
Si les mouvements du marché sont aléatoires, il est inutile de les prédire. Je crois que les mouvements du marché ne sont pas aléatoires, il y a un vecteur et il y a une technique de mouvement (l'algorithme moyen des stratégies utilisées), c'est cette technique que je recherche.
L'algorithme moyen des stratégies ? )))) alors comme une température moyenne d'un hôpital - donc, en général, le trading sur les marchés est assez profitable pour tous les participants )))).
la seule chose que vous pouvez trouver est une stratégie qui a plus de chances de gagner que de perdre - c'est-à-dire l'espérance mathématique de gagner.
Et à propos du vecteur, il semble que des processus économiques interviennent ici, mais pendant combien de temps et dans quelle mesure ? - Cela va dans le sens de l'analyse fondamentale, mais il n'y a pas de profit sans l'initié.
Ce conseiller expert doit être ouvert sur un graphique avec le symbole et la période nécessaires. Un fichier de prix sera créé sur la nouvelle barre (ou l'ancien sera écrasé). La fermeture de la dernière barre n'est pas écrite dans le fichier, car presque chaque tick est modifié.
Le fichier sera enregistré quelque part dans le chemin standard c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/.
En R, vous devez vérifier dans la boucle si le fichier a été créé. S'il a été créé, attendez quelques secondes pour terminer l'écriture du fichier. Ensuite, lisez les prix et supprimez le fichier. Le nouveau fichier sera créé par le terminal uniquement à la prochaine nouvelle barre.
Merci beaucoup.
l'algorithme moyen des stratégies ? )))) alors comme la température moyenne d'un hôpital - donc, en général, le trading sur les marchés est assez profitable pour tous les participants )))).
tout ce que vous pouvez trouver, c'est une stratégie où la chance de gagner est supérieure à la chance de perdre - c'est-à-dire l'espérance mathématique de gagner.
En ce qui concerne le vecteur, il semble que des processus économiques interviennent ici, mais pendant combien de temps et dans quelle mesure ? - Cela va dans le sens de l'analyse fondamentale, mais il n'y a pas de profit sans la connaissance de l'initié.
L'algorithme moyen, est un ensemble d'actions de trading qui ont un effet sur le marché lorsque certaines situations de trading apparaissent. Ainsi, si la plupart des participants disposant de plus d'argent considèrent que la situation est importante et que les signes coïncident, il s'agira d'une stratégie moyenne. Par exemple, un rebond au même moment à partir du canal d'écart type supérieur, du niveau du RSI et de l'ATR de 100 % et l'heure est à 22 heures.
L'étude des données fondamentales se pratique également à l'aide des IR, et si elle peut donner des résultats manuellement, nous devrions l'utiliser.
Un algorithme moyen est un ensemble d'actions de trading qui affectent le marché lorsque certaines situations de trading se présentent. Ainsi, si la plupart des participants ayant le plus d'argent considèrent la situation comme importante et que les signes coïncident, il s'agirait d'une stratégie moyenne. Par exemple, un rebond au même moment à partir du canal d'écart type supérieur, du niveau du RSI et de l'ATR de 100 % et l'heure est à 22 heures.
L'étude des données fondamentales est également pratiquée avec MO, et si manuellement elle peut donner des résultats, nous devons l'utiliser.
Mon opinion est qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais de stratégie moyenne sur les marchés, c'est comme un jeu sans règles :
Vous pensiez que nous jouions aux dames, je pensais que nous jouions au backgammon, et puis un faiseur de marché, qui joue "Chapaev", est arrivé et a dispersé tous nos jetons.
))))