L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2091
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Il y a beaucoup de problèmes ici.
par exemple, que voulez-vous trouver ?
formaliser ce qui doit se passer ? (ou de ne pas se produire, c'est-à-dire l'hypothèse nulle .... J'ai appris les termes en classe ;))) )
et en général, une telle tâche, imho, plus rapide à regarder dans la base de données, comme pour décharger ZigZag ? avec des dates dans une table, et dans la deuxième analyse des nouvelles avec des catégories d'importance.
mais encore une fois... que voulons-nous prendre comme hypothèse nulle ?
Mon approche est standard) l'hypothèse nulle est que le prix se comporte comme SB. Si nous parlons d'un zigzag, alors la valeur Z=z/m-1, où z est la longueur du genou du zigzag et m est son paramètre, dans le cas de SB a une distribution exponentielle avec un seul paramètre. Ce sera l'hypothèse nulle. Par conséquent, l'hypothèse alternative serait un rejet de cette affirmation.
Il y a beaucoup de problèmes ici.
par exemple, que voulez-vous trouver ?
formaliser ce qui doit se passer ? (ou de ne pas se produire, c'est-à-dire l'hypothèse nulle .... J'ai appris les termes en classe ;))) )
et en général, une telle tâche, imho, plus rapide à regarder dans la base de données, comme pour décharger ZigZag ? avec des dates dans une table, et dans la deuxième analyse des nouvelles avec des catégories d'importance.
mais encore une fois... que voulons-nous prendre comme hypothèse nulle ?
Dans l'ensemble, l'exposé ne porte que sur les difficultés de la formalisation de tâches simples. Les nouvelles ont une force et une orientation différentes, et leur effet sur les prix est différent. Il existe de nombreuses variantes et de nombreuses étapes. Vous pouvez prendre des nouvelles de même force et seulement de codirection et observer la réponse, ou vous pouvez prendre des nouvelles de force différente et observer la force de l'action. Et comment regarder, vous pouvez chercher le changement de taux du canal, vous pouvez zigzaguer, vous pouvez chercher une certaine moyenne, problème d'échelle de temps de la même manière. Et tout cela doit être décomposé en modèles de recherche simples.
En général, comme un bon vin, ou un fromage à faire. Cela dépend non seulement de l'ordre de ce que vous mettez et de la quantité, mais aussi de beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas visibles à l'œil et ne peuvent pas être ressentis).
Mon approche est standard) l'hypothèse nulle est que le prix se comporte comme SB. Si nous parlons d'un zigzag, alors la valeur Z=z/m-1, où z est la longueur du genou du zigzag et m est son paramètre, dans le cas de SB a une distribution exponentielle avec un seul paramètre. Ce sera l'hypothèse nulle. Par conséquent, l'hypothèse alternative serait un rejet de cette affirmation.
Dans le cas de SB a une distribution echr le quotient de la longueur du zigzag par le nombre d'événements par unité de temps moins 1, c'est-à-dire que les événements sont réguliers par unité de temps ? Ce qu'est le paramètre m n'est pas entièrement compris.
Pour bien comprendre, nous sommes sur des langues (niveaux) différentes ))))
Dans le cas de SB a une distribution echr de la longueur du zigzag par le nombre d'événements par unité de temps moins 1, c'est-à-dire que les événements sont réguliers par unité de temps ? Ce qu'est le paramètre m n'est pas entièrement compris.
Pour une compréhension totale, nous sommes sur des langues (niveaux) différentes ))))
Il s'agit simplement d'un zigzag primitif - un nouveau genou commence lorsque le prix se déplace à plus de m de distance du sommet du genou précédent dans la direction opposée.
Le temps n'est là que comme première coordonnée du sommet d'un genou en zigzag - pour pouvoir trouver le genou correspondant à l'événement.
Il s'agit simplement d'un zigzag primitif - un nouveau genou commence lorsque le prix passe à une distance supérieure à m du sommet du genou précédent dans la direction opposée.
Le temps n'y est présent que comme première coordonnée du sommet d'un genou en zigzag - pour pouvoir trouver le genou qui correspond à l'événement.
maintenant je vois).
Il s'agit simplement d'un zigzag primitif - un nouveau genou commence lorsque le prix passe à une distance supérieure à m du sommet du genou précédent dans la direction opposée.
Le temps n'y est présent que comme première coordonnée du sommet d'un genou en zigzag - pour pouvoir trouver le genou qui correspond à l'événement.
OK
Pour l'instant, seul un WP a été formalisé - ou plutôt, nous avons décidé que nous avions besoin d'un WP avec un seul paramètre - "points".
sur l'utilisation de la base de données - si nous téléchargeons les données correctement, il n'est pas difficile de faire la sélection d'intérêt, mais nous n'avons pas formalisé ce que nous recherchons
Je pense que nous pouvons télécharger les données dans le format :
- numéro de barre, heure du dernier sommet, longueur du faisceau WP actuel (c'est-à-dire dans le futur à partir du sommet) , direction du faisceau (up | dn)
Les nouvelles peuvent être déchargées dans n'importe quel format, l'heure sera présente, mais le numéro de la barre sera obtenu en utilisant les données de la base de données.
mais que devrait-il se passer suite au communiqué de presse?
quel est le réglage minimum de ZigZag qui devrait déterminer que ZigZag a réagi aux nouvelles ?
Quel est le TF ?
....
à mon avis, il y a beaucoup de questions techniques jusqu'à présent pour essayer d'évaluer si les nouvelles affectent le mouvement des prix ? - le pic de valatilité sera, mais que doit-il se passer pour prouver que le prix est SB ?
OK
Jusqu'à présent, seule la ZR a été formalisée.
sur l'utilisation de la base de données - si vous chargez les données correctement, il n'est pas difficile de faire un échantillon d'intérêt, mais nous n'avons pas encore formalisé ce que nous recherchons
Je pense que nous pouvons décharger RZ dans le format suivant :
- numéro de barre, heure du dernier sommet, longueur du faisceau WP actuel (c'est-à-dire dans le futur à partir du sommet) , direction du faisceau (up | dn)
Les nouvelles peuvent être déchargées dans n'importe quel format, l'heure sera présente, mais le numéro de la barre sera obtenu en utilisant les données de la base de données.
mais que devrait-il se passer suite au communiqué de presse?
quel est le réglage minimum de ZigZag qui devrait déterminer que ZigZag a réagi aux nouvelles ?
Quel est le TF ?
....
à mon avis, il y a beaucoup de questions techniques jusqu'à présent pour essayer d'évaluer si les nouvelles affectent le mouvement des prix ? - Il y aura un pic de valutilité, mais que doit-il se passer pour prouver que le prix est SB ?
Un seul zigzag peut être comparé aux précédents. La longueur est devenue plus longue que la moyenne précédente ou plus courte, mais c'est approximatif. Le TF est de 15 minutes ou d'une heure, selon le type de réponse que nous recherchons. Je préfère les petites chaînes en zigzag. Mais c'est une grande complication.
Un seul zigzag peut être comparé aux précédents. La longueur est devenue plus longue que la moyenne précédente ou plus courte, mais c'est approximatif. Le TF est de 15 minutes ou d'une heure, selon le type de réponse que nous recherchons. Je préfère les petites chaînes en zigzag. Mais c'est une grande complication.
Aux actualités, cette "longueur" pourrait s'allonger.
mais recherchons-nous des tendances ? ou des revirements ?
que se passe-t-il s'il y a un retournement de prix ? ou si c'était un pic sur les nouvelles ?
Pourquoi TF15 ? Le plus petit TF disponible est M1, il y a la logique d'utiliser D1, mais M15 - bien, vous aimez le nombre 15, mais il ne devrait pas être une base scientifique pour le processus que vous étudiez ?
messieurs les connaisseurs... la minute est écoulée... en prendrez-vous encore ? ))
Oui, donnez-m'en deux !
Quant à l'article, à propos des nouvelles - j'anticipe le résultat :
- l'impact des nouvelles sur la poursuite du mouvement des prix, doit encore être marqué manuellement
- ZigZag ne convient pas à cette estimation, mieux vaut utiliser un indicateur de tendance... Alors pourquoi analyser les nouvelles ? Nous travaillons à l'ancienne, testeur + GA ou testeur + MO.
- la tâche d'analyse des nouvelles est une tâche heuristique, pour ainsi dire, c'est la créativité