De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 97
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Je sais qu'il y a des gens dans ce fil qui aiment les zigzags ;)
Disons qu'il existe un zigzag qui a un paramètre - le pas de prix minimum en pips et qu'il existe une paire de devises, par exemple EURUSD.
Je coupe des segments du zigzag, certains d'entre eux sont bruyants, alors comment puis-je savoir si cette configuration du zigzag avec un pas aussi minimal est bonne pour le symbole actuel ? Comment dois-je analyser ces sections ?
Zhenya, j'aime ça. Faites un EA simple, par exemple, lorsque vous enregistrez une vague à la hausse, nous achetons (ou vendons) et à la baisse nous retournons. Ensuite, vous trouvez dans l'optimiseur la valeur de l'étape minimale à laquelle vous obtenez le plus de profit pour toute la période.
Mais on obtient ensuite l'image suivante : certaines années, le bénéfice stagne, d'autres années, il diminue, d'autres encore, il augmente. Il s'avère que nous avons choisi la taille de mouvement médiane pour l'ensemble de la période, mais au sein de celle-ci, il y a des périodes avec une autre meilleure taille de mouvement en zigzag. C'est-à-dire que la longueur médiane change tout le temps, mais son changement n'est pas brusque. Il peut tenir pendant des années. La question est de savoir comment trouver un outil qui découpe la période en segments ayant le même comportement en matière de prix.
Zhenya, j'aime ça. Faites un EA simple, par exemple, lorsque vous enregistrez une vague à la hausse, nous achetons (ou vendons) et à la baisse nous retournons. Ensuite, vous trouvez dans l'optimiseur la valeur de l'étape minimale à laquelle vous obtenez le plus de profit pour toute la période.
Mais on obtient alors l'image suivante : certaines années, le bénéfice stagne, d'autres années, il diminue, d'autres encore, il augmente. Il s'avère que nous avons choisi la taille de mouvement médiane pour l'ensemble de la période, mais à l'intérieur de celle-ci, il y a des périodes avec une autre meilleure taille de mouvement en zigzag. C'est-à-dire que la longueur médiane change tout le temps, mais son changement n'est pas brusque. Il peut tenir pendant des années. La question est de savoir comment trouver un outil qui divise la période en segments ayant le même comportement en matière de prix.
Merci, c'est une idée intéressante.
Je sais qu'il y a des gens dans ce fil qui aiment les zigzags ;)
Disons qu'il existe un zigzag qui a un paramètre - le pas de prix minimum en pips et qu'il existe une paire de devises, par exemple EURUSD.
Je coupe des segments du zigzag, certains d'entre eux sont bruyants, alors comment puis-je savoir si cette configuration du zigzag avec un pas aussi minimal est bonne pour le symbole actuel ? Sur quoi dois-je analyser les segments obtenus ?
Je les apprécie car ils sont pratiques lorsqu'on utilise le matstat. Si z0 est un paramètre zigzag et z la hauteur du genou, alors pour SB la valeur z/z0 - 1 a une distribution exponentielle standard. Par conséquent, il faut rechercher les conditions dans lesquelles la distribution du genou en zigzag pour les prix réels diffère le plus possible de celle du SB.
Je l'apprécie car il est pratique lorsqu'on utilise un matstat. Si z0 est le paramètre zigzag et z la hauteur du genou, alors pour SB la valeur z/z0 - 1 a une distribution exponentielle standard. Par conséquent, il faut rechercher les conditions dans lesquelles la distribution du genou en zigzag pour les prix réels diffère le plus possible de celle du SB.
Merci !
Merci !
Pour EURUSD avec ZZ step 100 pips (5 chiffres) j'ai obtenu cet histogramme :
Si vous voulez travailler visuellement, il est préférable de comparer avec une distribution uniforme sur un segment de 0 à 1. Pour ce faire, vous pouvez tracer un histogramme pour la valeur 1 - exp(1 - z/z0) et tracer un segment de droite y=1. Si l'histogramme est "déformé" vers la droite, on peut parler de tendance, tandis que s'il est déformé vers la gauche, on peut parler de platitude. En général, l'endroit où il est incliné n'est pas très clair et ses écarts par rapport à la planéité ne sont pas très importants. On peut voir comment l'image change en fonction de z0 et sélectionner les genoux selon certaines règles (il suffit de ne pas regarder dans le futur).
Merci !
Pour EURUSD avec ZZ step 100 pips (5 chiffres) j'ai obtenu ce graphique à barres :
C'est agréable de voir comment quelqu'un utilise les statistiques)
Si vous voulez travailler visuellement, il est préférable de comparer avec une distribution uniforme sur un segment de 0 à 1. Pour ce faire, vous pouvez tracer un histogramme pour la valeur 1 - exp(1 - z/z0) et tracer un segment de droite y=1. Si l'histogramme est "déformé" vers la droite, on peut parler de tendance, tandis que s'il est déformé vers la gauche, on peut parler de platitude. En général, l'endroit où il est incliné n'est pas très clair et ses écarts par rapport à la planéité ne sont pas très importants. Vous pourriez regarder comment l'image change en fonction de z0, et aussi faire une sorte de sélection de genoux selon certaines règles (sans regarder devant soi).
Merci encore ! Voilà un dialogue constructif dans ce fil de discussion. Parce que j'ai beaucoup de pensées créatives, mais aucune connaissance de la façon d'aborder le problème correctement.
Genghis a raison, ça fait du bien.
Quant aux statistiques elles-mêmes, il apparaît que les genoux courts se reproduisent fréquemment, les genoux moyens moins fréquemment et les genoux longs rarement. Une ligne douce, descendante, sans grande perturbation. Il n'y a pas d'argent à en tirer. Nous devrions penser à trouver et à combiner autant que possible des segments de prix ayant une longueur de genou similaire. Les options de recherche sont : par position dans la tendance, par amplitude, par période de fluctuations, et d'autres choses que je ne connais pas.