L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1791
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Vendre des livres de forex, bon marché))
)))) quel salaud !)
J'ai une idée, est-ce qu'il est difficile d'écrire une plateforme en Python, sans aucun trading, juste des graphiques pour les regarder confortablement, pour interagir avec eux etc.
Vendre des livres de forex, bon marché)
)))) c'est un tas de conneries)
J'ai une idée, est-ce qu'il est difficile d'écrire une plateforme en python, sans aucun trading, juste des graphiques pour les regarder confortablement, pour interagir avec eux etc.
seulement pourquoi
Si vous voulez enseigner l'AMO de manière interactive, il suffit de toucher les points d'entrée sur un graphique et de le laisser l'enseigner, de la même manière que vous pouvez les punir.
Je plaisante, bien sûr)
Oui, c'est ce que je pensais ;)
De la même manière que nous pouvons les punir, il y a aussi des idées sympas pour l'utiliser, nous pouvons même créer un produit pour tous les commerçants.
Oui, je le pense ;)
La question est alors de savoir comment choisir le bon modèle, puis les paramètres significatifs.
Évidemment, cela dépend de ce que vous attendez du modèle et de sa capacité à le faire. Un même modèle peut être utilisé de différentes manières et son exactitude peut dépendre de la façon dont il est appliqué. Par exemple, prenez l'Ornstein-Uhlenbeck mentionné plus haut, avec lequel on peut :
1) Recherchez les courbes de prix qu'il décrit bien et utilisez le modèle pour prédire les prix.
2) On peut rappeler que ce modèle est souvent utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix autour d'un certain niveau d'équilibre. Pour ce faire, nous devons le réécrire sous la forme :
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), où le paramètre p0 désigne ce prix d'équilibre. D'autre part, le prix d'équilibre peut être calculé sur la base de certaines considérations fondamentales et on peut essayer de négocier la divergence-convergence de ces deux prix d'équilibre (s'il y en a une).
Et SB (pseudo) ne correspond pas vraiment à ma logique, un processus de Wiener à temps discret donc. Cela ressemble plus à un processus brownien).
Ici, nous devrions commencer par "corriger les noms", ce que disait Confucius).
SB et processus de Wiener sont des concepts (modèles mathématiques) très similaires. La différence essentielle entre eux réside dans la structure temporelle : pour SB, elle est discrète, tandis que pour un processus vinicole, elle est continue. En même temps, il est possible d'obtenir SB d'un bigorneau en le prenant à des moments discrets, tandis qu'un bigorneau peut être obtenu de SB par une transition limitative.
Le mouvement brownien est un processus physique réel, auquel peuvent correspondre de nombreux modèles mathématiques différents. La confusion vient du fait que ces modèles sont également appelés mouvement brownien.
J'ai dû apprendre Excel et arrondir les données du bilan, je n'ai pas pu lire le fichier à partir de R, il m'a fallu une heure pour le corriger dans Excel.
Au moins, nous avons découvert quelque chose de nouveau :) En fait, c'est un format de rapport standard et je ne l'ai pas modifié. En général, si vous ne connaissez pas très bien Excel, vous pouvez simplement le remplacer dans le Bloc-notes :)
voici ce que j'ai fait
Vous pouvez vérifier si tout est OK, au moins à l'œil, je l'espère ;))
Le tableau d'équilibre est différent - un peu trop de travail.
J'ai pris un café et j'ai pensé, interpoler mal, peut être un fort biais si le TS n'a pas tradé depuis longtemps, putain, ..... j'ai besoin de compter le solde sur chaque bougie, comme dans la réalité, sinon ça ne marchera pas, sinon des barres irréalistes seront.....
Peux-tu compter le solde de chaque bougie ? Je ne suis pas d'humeur à coder et à réfléchir :)
Je l'ai vu depuis le début, j'ai besoin des dates d'ouverture et de fermeture des positions. Il s'avère que ma stratégie a une ouverture bizarre de l'ordre supplémentaire et ensuite le fermer relativement rapidement :) C'est-à-dire que le volume se trouve être de deux lots, ce qui complique également les choses. Donc, oui, je peux juste garder un équilibre sur chaque nouvelle barre.
Ajout d'un solde avec date, la situation au moment de l'ouverture d'un nouveau bar. Si sur la barre précédente, la colonne "Type" était "Achat" ou "Vente" et que la barre actuelle est "AUCUNE", cela signifie que la position a été complètement fermée sur la dernière barre, et peut être seulement partiellement fermée, alors seul le chiffre dans la colonne "Lot" changera.
Évidemment, cela dépend de ce que vous attendez du modèle et de sa capacité à le faire. Un même modèle peut être utilisé de différentes manières et son exactitude peut dépendre de la façon dont il est appliqué. Par exemple, prenez le Ornstein-Uhlenbeck mentionné plus haut, avec lequel on peut :
1) Recherchez les courbes de prix qu'il décrit bien et utilisez le modèle pour prédire les prix.
2) Nous pouvons rappeler que ce modèle est souvent utilisé pour décrire une fluctuation aléatoire du prix autour d'un certain niveau d'équilibre. Pour ce faire, nous devons le réécrire sous la forme :
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), où le paramètre p0 désigne ce prix d'équilibre. D'autre part, le prix d'équilibre peut être calculé sur la base de certaines considérations fondamentales et on peut essayer de négocier la divergence-convergence de ces deux prix d'équilibre (s'il y en a une).
Ici, nous devrions commencer par la "correction des noms" que Confucius disait).
SB et processus de Wiener sont des concepts (modèles mathématiques) très similaires. La différence essentielle entre eux réside dans la structure temporelle : pour SB, elle est discrète, tandis que pour un processus vinicole, elle est continue. En même temps, il est possible d'obtenir SB d'un bigorneau en le prenant à des moments discrets, tandis qu'un bigorneau peut être obtenu de SB par une transition limitative.
Le mouvement brownien est un processus physique réel auquel peuvent correspondre de nombreux modèles mathématiques différents. La confusion vient du fait que ces modèles sont également appelés mouvement brownien.
spc. Une pensée intéressante. Sélection/séparation des sections d'une série en fonction de la mesure dans laquelle le modèle décrit la section. Mais comment savoir d'un coup d'œil si le modèle décrit bien ou mal la série ? Nous ne pouvons pas obtenir la corrélation en un coup d'œil. Mais il y a quelque chose là-dedans. La question / tâche n'est pas de prédire mais de changer le comportement de la série.
Les termes et leur absence d'ambiguïté facilitent la vie)))) J'ai SB initialement dans la gamme de moins à plus infini dans un temps infini et seulement ensuite les règles. Le Wiener's était immédiatement dans les règles)))) apparemment c'est pourquoi il est plus proche.))