L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1794
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La présence d'une autorégression, où le prix dépend de la valeur précédente, que signifie-t-elle en termes mathématiques ? La présence d'une dépendance à l'égard de facteurs, d'une dépendance fonctionnelle, d'une dépendance logique ne signifie pas une dépendance à l'égard de valeurs antérieures.
Le concept de racine (polynôme caractéristique) est défini UNIQUEMENT pour les processus autorégressifs. Il y a des raisons de penser que tout processus stationnaire est un processus autorégressif. Il existe également des processus autorégressifs non stationnaires. Mais il y a beaucoup plus de processus qui ne sont PAS stationnaires et qui ne sont PAS autorégressifs (et qui ne peuvent en aucun cas être réduits à ces processus) - pour eux, le raisonnement sur les racines n'a aucun sens.
Je dois l'avoir mal écrit. Que signifie autorégressif, dépendance des valeurs précédentes pour la stationnarité et la convergence des séries.
Je ne peux pas concilier l'effet d'un facteur externe et la dépendance aux valeurs précédentes, une sorte de feedback dans la radio pour déterminer la présence d'une régularité de la série ou du SB.
Apparemment, je l'ai mal écrit. Que signifie autorégression, dépendance des valeurs précédentes pour la stationnarité et la convergence des séries.
Impossible de concilier l'effet d'un facteur externe et la dépendance à la valeur précédente, une sorte de retour à la radio pour déterminer s'il y a une régularité de la série ou du SB.
Je vous recommande de lire les conférences de Kantorovich sur l'économétrie. Par exemple ici.
Je recommande la lecture des conférences de Kantorovich sur l'économétrie. Par exemple, ici.
Merci. Je les lis lentement maintenant)))) J'ai étudié les électrons, comment ils sautent d'orbite en orbite avec la constante de Planck). Sous certaines influences, un processus de transition probabiliste stationnaire est obtenu et le laser a commencé à briller.)))) Un processus aléatoire, probabiliste et stationnaire avec rétroaction, le nombre d'atomes nécessaires diminue et par influence inverse est mis en action. Si la condition n'est pas remplie, le laser s'éteint ou peut exploser (le processus peut aller de façon exponentielle)).
Je ne vois pas le rapport entre l'autorégression et la stationnarité des séries. Si une modification de la fonction a un impact sur la fonction, comme dans le classique déplacement de ville en ville, là augmenté, ici diminué, et en économie c'est aussi le cas, notamment avec la comptabilité en partie double) Ensuite, lorsque des facteurs externes affectent le prix (valeur de la fonction) quelle est la signification de la relation inverse entre les prix les plus proches.
Il y a un sens dans la force de l'action et de la résistance sur les paramètres de prix. Et si la contre-action est suffisante, la série sera arrêtée. Mais c'est trop simple.
Les chaînes de Markov, les boucles d'hystérésis, les récursions ont certaines propriétés mais une dépendance inverse peut se produire aussi bien dans un processus stationnaire que non stationnaire.
Je ne vois aucun lien entre l'autorégression et la stationnarité des séries.
La connexion est établie par le théorème de Wold - tout processus stationnaire est MA(inf)
La connexion est établie par le théorème de Wold - tout processus stationnaire est MA(inf)
Elle peut aussi être sans retour d'information. La condition des coefficients déterminant la largeur de la série est de ne PAS avoir une largeur infinie. Et alors la série peut être décrite comme stationnaire et une moyenne mobile peut être trouvée.
Si je vous ennuie avec des bêtises), je suis désolé.
modifier Trouvé. Spc.
Il y a donc un point commun entre la moyenne mobile et les processus autorégressifs. Cependant, il existe une différence fondamentale. Le processusMA(τ) est toujours stationnaire, la condition de réversibilité lui confère simplement une propriété utile supplémentaire. Pour le processusAR(q), la condition est plus stricte : soit il est stationnaire et peut donc être représenté comme une moyenne mobile, soit il ne l'est pas.
Afin d'inspirer les développeurs locaux de NS, je présenterai un dialogue intéressant entre l'homme et la machine, tiré du roman "Fiasco" de S. Lem. Il me semble que c'est à cela que ressemblera l'IA du futur, et c'est ce que j'aimerais créer moi-même.
Stirgard est le commandant du vaisseau, GOD (General Operational Device) - l'IA qui travaille sur le vaisseau. L'équipage tente d'établir une communication avec une civilisation impliquée dans un conflit interne mondial de nature incompréhensible. Le commandant consulte la machine pour prendre la meilleure décision dans une situation difficile comportant de nombreuses inconnues.
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Ceux-ci sont destinés à l'enseignement. Ça devient illisible à la 10e page.
Avez-vous les mêmes conférences pour les gens ?
C'est pour les universitaires. Il devient illisible à la 10e page.
Y en a-t-il un pour les personnes ?
Je vais bien.)
Que diriez-vous d'un livre de Box et Jenkins? Il n'est pas sans opérateurs, mais il est plus détaillé.
Afin d'inspirer les développeurs locaux de NS, je présenterai un intéressant dialogue homme-machine tiré du roman Fiasco de S. Lem. Il me semble que c'est à cela que ressemblera la future IA et c'est exactement ce que j'aimerais créer moi-même.
Stirgard est le commandant du vaisseau et GOD (General Operational Device) est l'IA qui travaille sur le vaisseau. L'équipage tente de communiquer avec une civilisation qui est engagée dans un conflit interne global de nature incompréhensible. Le commandant consulte la machine pour prendre la meilleure décision dans une situation complexe comportant de nombreuses inconnues.
Peter, n'encombre pas les ondes ;))
Vous auriez pu simplement donner un lien vers un discours inutile)
Peter, n'encombre pas les ondes ;))
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