L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1450
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Il fait donc référence à des données qui ont déjà été préparées, qu'il a décrites ici et là :
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Formons maintenant deux ensembles de données, data1 et data2. Le premier ensemble aura comme prédicteurs les filtres numériques et leurs premières différences, et comme cible - le signe de changement de la première différence du ZigZag. Dans le deuxième ensemble, les prédicteurs seront les premières différences des cotations High/Low/Close et des cotations CO/HO/LO/HL, et la cible sera la première différence du ZigZag. Le script est présenté ci-dessous et se trouve dans le fichierPrepare.R.
"
Il ne semble pas s'agir de bars...
Et, je pense que le forex n'est pas très adapté au MO, il vaut mieux aller sur le Moex exchange.
La couleur de la barre dans les articles de Vladimir Perervenko est très bien définie avec une précision d'environ 0,8. Et il est facile de le répéter. J'ai réessayé, y compris avec des guillemets nus, les résultats étaient de 2 à 3 % moins bons qu'avec les filtres numériques.
Je suis surpris que ce soit si mauvais. Bien que cela dépende beaucoup de l'instrument et du TF.
Je veux corriger. Je n'ai jamais prédit la couleur des barres. Seulement la classification avec la cible ZZ et différentes variantes de prédicteurs. Et les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant de grands ensembles avec différentes méthodes d'agrégation.
Une autre expérience importante est que plus le prétraitement est complexe/raffiné, plus le modèle résout le problème de manière simple.
Bonne chance
Il se réfère donc à des données qui ont déjà été préparées, qu'il a décrites ici et là :
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Formons maintenant deux ensembles de données, data1 et data2. Le premier ensemble aura comme prédicteurs les filtres numériques et leurs premières différences, et comme cible - le signe de changement de la première différence du ZigZag. Dans le deuxième ensemble, les prédicteurs seront les premières différences des cotations High/Low/Close et des cotations CO/HO/LO/HL, et la cible sera la première différence du ZigZag. Le script est présenté ci-dessous et se trouve dans le fichierPrepare.R.
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Il ne semble pas s'agir de bars...
Et, je ne pense pas que le forex soit très adapté au MO, il vaut mieux aller sur le Moex exchange.
Il se réfère donc à des données déjà préparées, la manière de les préparer qu'il a décrite ici et là :
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Formons maintenant deux ensembles de données - data1 et data2. Le premier ensemble contiendra les filtres numériques et leurs premières différences comme prédicteurs, et le signe de changement de la première différence ZigZag comme cible. Dans le deuxième ensemble, les prédicteurs seront les premières différences des cotations High/Low/Close et des cotations CO/HO/LO/HL, et la cible sera la première différence du ZigZag. Le script est présenté ci-dessous et se trouve dans le fichierPrepare.R.
"
Il ne semble pas s'agir de bars...
Et, je ne pense pas que le forex soit très adapté au MO, il vaut mieux aller sur le Moex exchange.
Alexey, totalement d'accord avec la dernière pensée et vous pouvez marquer ce jour avec un crayon, parce que les archives restaurées, compte activé, se mettre au travail sur Si. :Q=)
Je veux corriger. Je n'ai jamais prédit la couleur des barres. Seulement la classification avec la cible ZZ et différentes variantes de prédicteurs. Et les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant de grands ensembles avec différentes méthodes d'agrégation.
Une autre expérience importante est que plus le prétraitement est complexe/raffiné, plus le modèle résout le problème de manière simple.
Bonne chance
Je n'avais pas vraiment pensé à la dernière pensée dans cette veine, mais c'est intéressant. Maintenant que tout se tient, je dois ajouter que les données elles-mêmes doivent avoir au moins le moindre rapport avec la cible. Il est stupide de prédire le temps sur la base de citations en euros. Accord !!!! Et ceux qui le font et obtiennent de bons résultats ne comprennent pas que ce n'est qu'une coïncidence, une très bonne correspondance parmi un million d'autres, c'est juste tombé du ciel. Il est facile à vérifier. Vous ne pouvez pas le répéter :-)
52% n'est pas un non-sens, c'est un véritable utérus et d'ailleurs si vous le regardez, ce n'est pas un si mauvais résultat, c'est tout à fait négociable, avec un SR annuel ~1.
80 %, c'est une sorte d'humour, ou une sorte de gadget commercial.
Hmmm, ok, donc je vais considérer l'amélioration du résultat comme une réussite.
Et qu'en est-il de la possibilité de le négocier - oui, il est possible de mettre une pause juste en dessous du prix d'ouverture et de la fermer après avoir dépassé l'ATR de 61,8% et l'espérance mathématique peut s'améliorer.
Alexey, totalement d'accord avec le dernier point et vous pouvez marquer ce jour avec un crayon, parce que les archives sont restaurées, le compte est activé, se mettre au travail sur Si. :Q=)
Je ne sais pas si je dois me réjouir pour vous ou non - vous sembliez être en rémission stable et maintenant vous êtes de nouveau parmi nous :)
Je ne peux pas lâcher cette activité, hélas...
Je fais d'autres choses pour le moment, peut-être qu'en été j'aurai le temps d'expérimenter à nouveau le MO.
Ça n'a pas marché avec ZZ ?
Je ne sais pas si je dois être heureuse pour toi ou non - tu as été en rémission stable et maintenant tu es de nouveau parmi nous :)
Je n'arrive pas à lâcher cette activité, hélas...