L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1451
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pour votre information, je n'ai pas arrêté de trader pendant un seul jour. Je ne tolère pas les temps morts, mais je ne communique pas ici. Je n'ai tout simplement pas communiqué ici. Maximka a fait fuir tous les gens avec son anglais. Ce n'est pas bon, alors j'ai décidé de rejoindre l'équipe à nouveau...
Je vois, donc j'avais tort.
En parlant d'anglais, je ne sais pas ce que vous faites tous, les nubats, mais les scientifiques font toujours des recherches sur le mouvement brownien fractionnel pour modéliser la volatilité. Il n'existe pas encore de méthodes plus précises pour décrire les mouvements du marché dans le monde. C'est-à-dire de Black et Scholes aux recherches plus récentes.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Tout ce que je vois de vous jusqu'à présent, c'est une discussion sur les prédictions de couleur des chandeliers, les zigzags et autres absurdités de maternelle.La couleur de la barre dans les articles de Vladimir Perervenko est très bien définie avec une précision d'environ 0,8. Et il est facile de le répéter. Je l'ai refait en incluant des guillemets nus, les résultats étaient de 2 à 3 % moins bons qu'avec les filtres numériques.
Je suis surpris que ce soit si mauvais. Mais tout dépend de l'instrument et du calendrier.
Je n'essaie pas de deviner les barres mais mon objectif est d'obtenir un résultat de formation non inférieur à 80 sur validation.
Je veux corriger. Je n'ai jamais prédit la couleur des barres. Seulement la classification avec la cible ZZ et différentes variantes de prédicteurs. Et les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant de grands ensembles avec différentes méthodes d'agrégation.
Une autre expérience importante est que plus le prétraitement est complexe/raffiné, plus le modèle résout le problème de manière simple.
Bonne chance
Ça n'a pas marché pour toi avec ZZ ?
Les visages semblent être les mêmes, mais les questions avec les réponses... la même... c'est comme Groundhog Day ou quelque chose comme ça)))
ZZ est encore à 80%...
Une personne non avertie soupçonnerait une sorte de conspiration, ou un problème avec sa tour.
On dirait que c'est déjà la 3ème ou même la 4ème "vague" sur la même chose, je ne peux pas dire avec certitude car je n'ai pas lu plus de 2/3 posts.
QU'EST-CE QUI SE PASSE LES GARS ?
Les visages semblent être les mêmes, mais les questions et les réponses sont... la même... c'est comme le Jour de la marmotte))))
ZZ est à nouveau à 80%...
Une personne non avertie soupçonnerait une sorte de conspiration, ou un problème avec ses propres tours.
On dirait que c'est la 3ème ou même la 4ème "vague" sur la même chose, je ne peux pas dire avec certitude car je n'ai pas lu plus de 2/3 des messages.
QU'EST-CE QUI SE PASSE LES GARS ?
Le fait que ZZ soit inutile pour le MO est un mythe.
Le résultat du TF 1 heure m'a juste intéressé comme une application de mes prédicteurs à d'autres cibles/stratégies.
D'ailleurs, la première sélection de prédicteurs a révélé une précision de 0,53 et une espérance mathématique de 6 points, ce qui montre le sens d'un ajustement supplémentaire dans la direction de la sélection des prédicteurs.
Le fait que ZZ soit inutile pour le MO est un mythe.
Eh bien, comme on dit "maître de cérémonie" )))) De ce que j'ai vu dire sur le sujet plus que ça, il y a probablement une question de "karma", chacun a sa façon.
Eh bien, le résultat du TF 1 heure m'a juste intéressé, comme une application de mes prédicteurs à d'autres cibles/stratégies.
D'ailleurs, la première sélection de prédicteurs a révélé une précision de 0,53 et une espérance mathématique de 6 points, ce qui m'indique la signification d'un ajustement supplémentaire dans la direction de la sélection des prédicteurs.
Maintenant, pensez-y, vous avez une précision de 0,53 et une espérance mathématique de 6 points, c'est une année Sharpe co. idéalement 1-1,5 et ZZ précision 0,8-0,9, mais ASR n'est pas mieux, lorsque les entreprises HFT lors du traitement des téraoctets de données par jour précision 0,6 et ASR>10, pensez-y ...
Eh bien, comme le dit le dicton, "Comme vous voulez")))) Si vous ne connaissez pas la différence entre le marché et le vrai, vous avez peut-être raison.
Eh bien maintenant, pensez-y, vous avez une précision de 0,53 et l'attente de la matrice 6 points, c'est un an Sharp Co. idéalement 1-1,5, et à ZZ précision 0,8-0,9, mais l'ASR n'est pas mieux, lorsque les entreprises HFT, le traitement des téraoctets de données par jour Précision 0,6 et ASR>10, pensez-y ...
Pouvez-vous m'éclairer sur ce que signifie ASR dans ce contexte ?
J'ai une stratégie sur ZZ, dont la précision n'est pas très importante - le plus important est la précision, parce que la décision est prise uniquement sur la cible, tandis que la stratégie de barre implique une décision sur la direction de l'entrée, respectivement, la stratégie sur ZZ a une précision d'environ 0,65.
Quel est l'intérêt pour moi de réfléchir aux mythes sur le HFT ?Pouvez-vous m'éclairer sur ce que signifie ASR dans ce contexte ?
J'ai une stratégie ZZ où la précision n'est pas très importante - le plus important est la précision, parce que la décision est prise uniquement sur l'objectif, alors que la stratégie par barre implique une décision sur la direction de l'entrée, donc la stratégie ZZ a une précision d'environ 0,65.
Quel est l'intérêt de ma réflexion sur les mythes du HFT ?ASR - ratio de Sharpe annualisé
Je suis d'accord pour dire que la précision n'est pas une très bonne mesure, mais vous avez déjà cité 0,53 et je l'ai utilisé comme base et j'ai limité mes résultats en conséquence.
Les mythes ne sont pas importants, j'ai cité des moyennes réelles, le HFT parce qu'il a le plus grand ASR, l'intraternité (5-10 transactions par jour) les chiffres de qualité de prédiction sont 3-5 fois plus bas (prévision des heures à venir).
0.65 - c'est fantastique avec de telles données, c'est presque l'exposant lisse de l'équité, vous prédisez juste un mélange linéaire de données futures et passées et tout ce qui est au-dessus de 50% est une tricherie, cela a déjà été dit de nombreuses fois.
La cible ZZ n'a de sens que pour les vendeurs de"graal", c'est probablement la raison pour laquelle il y a une résistance si féroce à ce public, sinon une approche honnête aboutirait à ce que le MO n'ait aucune signification sur le marché, tandis que les indicateurs sont complètement hors de question, c'est juste aléatoire. Seulement si vous dévorez beaucoup de données payantes et gratuites, une équipe de professionnels de haut niveau peut générer à peine un léger avantage sur le marché, mais "directement" sur les données de DC ou Dukas, un monsieur de la chance, sur les bibliothèques de gauche, pour trouver 65% d'entre eux sont des pépins.
ASR - ratio de Sharpe annualisé
Je suis d'accord pour dire que la précision n'est pas une très bonne mesure, mais vous avez déjà donné 0,53, je l'ai utilisé comme base de calcul.
Les mythes ne sont pas importants, j'ai cité des moyennes réelles, HFT parce qu'ils ont le ASR le plus élevé, les chiffres de qualité de prédiction de l'intraternité (5-10 transactions par jour) sont 3-5 fois inférieurs (prévision des heures à venir).
0.65 - c'est fantastique avec de telles données, c'est presque l'exposant lisse de l'équité, vous prédisez juste un mélange linéaire de données futures et passées et tout ce qui est au-dessus de 50% est une tricherie, cela a été dit de nombreuses fois.
La cible ZZ n'a de sens que pour les vendeurs de "graal", apparemment c'est la raison pour laquelle il y a une résistance si féroce à cette audience, sinon une approche honnête aurait pour résultat que le MO n'a aucune signification sur le marché, et nous ne parlons même pas d'indicateurs, c'est juste aléatoire. Seulement si vous dévorez beaucoup de données payantes et gratuites, une équipe de professionnels hautement qualifiés peut générer finement un léger avantage sur le marché, et "directement" sur les données de DC ou Dukas, un gentleman de la chance, sur les bibliothèques de gauche, pour trouver 65% est un pépin.
Tu as lu trop de fiction ou autre chose ?
ASR - ratio de Sharpe annualisé
Je suis d'accord pour dire que la précision n'est pas une très bonne mesure, mais vous avez déjà donné 0,53, je l'ai utilisé comme base de calcul.
Les mythes ne sont pas importants, j'ai cité des moyennes réelles, HFT parce qu'ils ont le ASR le plus élevé, les chiffres de qualité de prédiction de l'intraternité (5-10 trades par jour) sont inférieurs de 3-5 fois (prédiction des heures à venir).
0,65 est fantastique sur de telles données, c'est presque un exposant lisse de l'équité, vous ne faites que prédire un mélange linéaire de données futures et passées et tout ce qui est au-dessus de 50% est une tricherie, cela a été dit de nombreuses fois auparavant.
Distinguons deux stratégies différentes - l'une est la stratégie perbar et l'autre est par le signal ZZ et le chalut, en général c'est ZZ.
La première stratégie est la stratégie postbarre, j'ai réussi à obtenir 0,53 ici, mais c'est une métrique normale pour cette stratégie car l'entrée est générée sur chaque barre et la valeur moyenne des barres sur l'ensemble de l'échantillon est, bizarrement, de 0,5. Il s'avère que j'ai un écart de 3% par rapport à la moyenne, ce qui n'est pas beaucoup, mais cela donne quelques informations pour la réflexion. En même temps, j'ai utilisé les mêmes prédicteurs que pour la deuxième stratégie.
La deuxième stratégie avec le résultat 0,65 n'est pas une fantaisie, la décision n'y est prise que lorsqu'il y en a une, mais il est possible d'en détecter une dans 23% des cas et de détecter correctement 65% de ces 23%. Notez que les risques sont approximativement de 1 à 1,3 au début de l'ouverture d'une position mais qu'ils sont partiellement couverts par le chalutage - le solde sera assez ondulé (l'équité ou le solde ne fait aucune différence en raison des stops imputés).
En parlant d'anglais, je ne sais pas ce que vous faites tous, les nubats, mais les scientifiques font toujours des recherches sur le mouvement brownien fractionnel pour modéliser la volatilité. Il n'existe pas encore de méthodes plus précises pour décrire les mouvements du marché dans le monde. C'est-à-dire de Black et Scholes aux recherches plus récentes.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Je n'ai vu que votre discussion sur la prédiction des couleurs des chandeliers, les zigzags et autres conneries de maternelle.je pense que c'est une réimpression de ce que j'ai lu il y a 6-7 ans, mais j'ai réfléchi quelques fois à la façon d'imiter le trading d'options par des ordres conventionnels - je n'ai rien trouvé.